PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение WTV с AUSF
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение WTV с AUSF

Последнее обновление 18 июл. 2026 г.
Документация

WTV (WisdomTree U.S. Value Fund) and AUSF (Global X Adaptive U.S. Factor ETF) are both Mid Cap Value Equities funds. WTV is actively managed, while AUSF is passively managed. Over the past 5 years, WTV returned 14.25%/yr vs 14.50%/yr for AUSF. Their correlation of 0.88 suggests significant overlap in exposure. WTV charges 0.12%/yr vs 0.27%/yr for AUSF.

Доходность

Сравнение доходности WTV и AUSF

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в WisdomTree U.S. Value Fund (WTV) и Global X Adaptive U.S. Factor ETF (AUSF). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, WTV показывает доходность 13.75%, что значительно выше, чем у AUSF с доходностью 10.85%.

WTV

1 день
-0.69%
1 месяц
3.78%
6 месяцев
10.35%
С начала года
13.75%
1 год
22.76%
3 года*
19.67%
5 лет*
14.25%
10 лет*
—

AUSF

1 день
-0.47%
1 месяц
4.12%
6 месяцев
6.95%
С начала года
10.85%
1 год
15.59%
3 года*
19.03%
5 лет*
14.50%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам WTV и AUSF

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
WTV
WisdomTree U.S. Value Fund		13.75%13.51%23.99%22.35%-8.06%30.59%6.15%29.69%-14.47%
AUSF
Global X Adaptive U.S. Factor ETF		10.85%13.69%16.05%22.26%-0.18%27.48%1.27%24.06%-11.18%

Correlation

The correlation between WTV and AUSF is 0.81, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.81

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.86

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.86

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 авг. 2018 г.

0.88

The correlation between WTV and AUSF has been stable across timeframes, ranging from 0.81 to 0.88 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов WTV и AUSF

Секторы
WTV
AUSF

Финансовые услуги

18.5%
18.4%

Технологии

18.3%
15.3%

Потребительский циклический сектор

10.6%
9.3%

Промышленность

10.3%
14.4%

Потребительский защитный сектор

9.9%
7.8%

Здравоохранение

7.5%
11.4%

Коммуникационные услуги

6.5%
8.6%

Энергетика

6.4%
3.2%

Недвижимость

5.4%
4.6%

Коммунальные услуги

4.5%
4.4%

Сырьевые материалы

2.2%
2.6%

Финансовые услуги

WTV
18.5%
AUSF
18.4%

Технологии

WTV
18.3%
AUSF
15.3%

Потребительский циклический сектор

WTV
10.6%
AUSF
9.3%

Промышленность

WTV
10.3%
AUSF
14.4%

Потребительский защитный сектор

WTV
9.9%
AUSF
7.8%

Здравоохранение

WTV
7.5%
AUSF
11.4%

Коммуникационные услуги

WTV
6.5%
AUSF
8.6%

Энергетика

WTV
6.4%
AUSF
3.2%

Недвижимость

WTV
5.4%
AUSF
4.6%

Коммунальные услуги

WTV
4.5%
AUSF
4.4%

Сырьевые материалы

WTV
2.2%
AUSF
2.6%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

WisdomTree U.S. Value Fund

Global X Adaptive U.S. Factor ETF

Часто сравнивают с WTV:
WTV с VTVWTV с VOOWTV с SCHDWTV с IUSVWTV с VLUWTV с OMFLWTV с VGRIX
Часто сравнивают с AUSF:
AUSF с SPYAUSF с GVALAUSF с EYLDAUSF с ONEVAUSF с VOOAUSF с SFLRAUSF с FELG

Доходность на риск

WTV vs. AUSF — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
WTV
Ранг доходности на риск WTV: 7676
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WTV: 7777
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WTV: 7979
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WTV: 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WTV: 7878
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WTV: 7272
Ранг коэф-та Мартина
AUSF
Ранг доходности на риск AUSF: 5858
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AUSF: 5656
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AUSF: 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AUSF: 5252
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AUSF: 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AUSF: 5656
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение WTV c AUSF - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree U.S. Value Fund (WTV) и Global X Adaptive U.S. Factor ETF (AUSF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

WTVAUSFDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.95
1.53

+0.42

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.85
2.24

+0.61

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.35

1.26

+0.09

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.20

2.68

+0.52

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.37

7.62

+2.76

WTV vs. AUSF - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа WTV на текущий момент составляет 1.95, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа AUSF равному 1.53. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа WTV и AUSF, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок WTV и AUSF

Максимальная просадка WTV за все время составила -42.18%, примерно равная максимальной просадке AUSF в -44.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WTV и AUSF.

Загрузка графика...

Показатели просадок

WTVAUSFРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-42.18%

-44.25%

+2.07%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.15%

-5.84%

-1.31%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-18.49%

-12.29%

-6.20%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-19.30%

-14.23%

-5.07%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.69%

-0.47%

-0.22%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.99%

-4.17%

-0.82%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.20%

2.05%

+0.15%

Волатильность

Сравнение волатильности WTV и AUSF

Текущая волатильность для WisdomTree U.S. Value Fund (WTV) составляет 2.97%, в то время как у Global X Adaptive U.S. Factor ETF (AUSF) волатильность равна 3.91%. Это указывает на то, что WTV испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AUSF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

WTVAUSFРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.97%

3.91%

-0.94%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.07%

7.26%

+0.81%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.78%

10.29%

+1.49%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.04%

13.63%

+3.41%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.10%

18.99%

+1.11%

Сравнение комиссий WTV и AUSF

WTV берет комиссию в 0.12%, что меньше комиссии AUSF в 0.27%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов WTV и AUSF

Дивидендная доходность WTV за последние двенадцать месяцев составляет около 1.87%, что меньше доходности AUSF в 2.65%

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
AUSF
Global X Adaptive U.S. Factor ETF		2.65%2.78%2.63%1.83%2.51%2.22%2.95%4.02%1.46%0.00%
WTV
WisdomTree U.S. Value Fund		1.87%1.59%1.54%1.62%2.08%1.55%1.63%1.44%1.94%0.41%

Часто задаваемые вопросы

WTV and AUSF have a correlation of 0.81, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

AUSF has higher volatility (3.91%) compared to WTV (2.97%). In terms of maximum drawdown, WTV dropped -42.18% vs AUSF's -44.25%.

On 5-year performance, AUSF leads with 14.50% vs 14.25% for WTV. On fees, WTV is cheaper at 0.12% per year. On volatility, WTV has been the lower-risk option at 2.97%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, AUSF has performed better with a 14.50% return vs 14.25%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

WTV is cheaper with a 0.12% expense ratio, compared with 0.27% for AUSF.

AUSF has the higher dividend yield at 2.65%, compared with 1.87% for WTV.

They also come from different issuers: WisdomTree and Global X. Their fees differ too: 0.12% for WTV and 0.27% for AUSF.

WTV currently has the higher Sharpe Ratio (1.95 vs 1.52), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для WTV и AUSF

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор