Сравнение WTTR с XYL
WTTR (Select Energy Services, Inc.) and XYL (Xylem Inc.) are both stocks. WTTR operates in Oil & Gas Equipment & Services (Energy), while XYL operates in Specialty Industrial Machinery (Industrials). Over the past 5 years, WTTR returned 24.77%/yr vs 0.06%/yr for XYL. At a 0.27 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности WTTR и XYL
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, WTTR показывает доходность 78.09%, что значительно выше, чем у XYL с доходностью -18.34%.
WTTR
- 1 день
- 0.38%
- 1 месяц
- -3.79%
- С начала года
- 78.09%
- 6 месяцев
- 75.59%
- 1 год
- 114.44%
- 3 года*
- 39.06%
- 5 лет*
- 24.77%
- 10 лет*
- —
XYL
- 1 день
- -1.23%
- 1 месяц
- 0.50%
- С начала года
- -18.34%
- 6 месяцев
- -19.77%
- 1 год
- -10.88%
- 3 года*
- 1.04%
- 5 лет*
- 0.06%
- 10 лет*
- 10.95%
Сравнение доходности по годам WTTR и XYL
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WTTR Select Energy Services, Inc. | 78.09% | -18.31% | 79.17% | -15.63% | 49.18% | 51.95% | -55.82% | 46.84% | -65.35% | 22.42% |
XYL Xylem Inc. | -18.34% | 18.78% | 2.57% | 4.77% | -6.60% | 18.94% | 30.90% | 19.59% | -1.01% | 37.04% |
Correlation
The correlation between WTTR and XYL is 0.29, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.29 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.27 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.23 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 апр. 2017 г. | 0.27 |
Фундаментальные показатели
WTTR:
$2.09B
XYL:
$26.87B
WTTR:
$0.20
XYL:
$4.02
WTTR:
93.89
XYL:
27.44
WTTR:
0.24
XYL:
1.73
WTTR:
1.45
XYL:
3.86
WTTR:
2.11
XYL:
2.45
WTTR:
$1.40B
XYL:
$6.97B
WTTR:
$254.32M
XYL:
$2.71B
WTTR:
$216.78M
XYL:
$1.41B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
WTTR vs. XYL — Ранг доходности на риск
WTTR
XYL
Сравнение WTTR c XYL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Select Energy Services, Inc. (WTTR) и Xylem Inc. (XYL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| WTTR | XYL | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +3.04 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +3.68 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.40 | 0.94 | +0.46 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 5.63 | -0.36 | +5.99 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 15.28 | -0.77 | +16.05 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок WTTR и XYL
Максимальная просадка WTTR за все время составила -89.49%, что больше максимальной просадки XYL в -46.69%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WTTR и XYL.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| WTTR | XYL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -89.49% | -46.69% | -42.80% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -20.45% | -30.04% | +9.59% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -50.66% | -30.04% | -20.62% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -50.66% | -46.69% | -3.97% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -46.69% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.44% | -27.09% | +19.65% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -53.14% | -10.42% | -42.72% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.52% | 14.15% | -6.63% |
Волатильность
Сравнение волатильности WTTR и XYL
Select Energy Services, Inc. (WTTR) имеет более высокую волатильность в 11.49% по сравнению с Xylem Inc. (XYL) с волатильностью 5.86%. Это указывает на то, что WTTR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XYL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| WTTR | XYL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 11.49% | 5.86% | +5.63% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 30.29% | 19.34% | +10.95% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 44.50% | 24.49% | +20.01% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 49.66% | 26.07% | +23.59% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 60.98% | 27.28% | +33.70% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов WTTR и XYL
Дивидендная доходность WTTR за последние двенадцать месяцев составляет около 1.51%, что сопоставимо с доходностью XYL в 1.50%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WTTR Select Energy Services, Inc. | 1.51% | 2.66% | 1.89% | 2.77% | 0.54% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
XYL Xylem Inc. | 1.50% | 1.17% | 1.24% | 1.15% | 1.09% | 0.93% | 1.02% | 1.22% | 1.26% | 1.06% | 1.25% | 1.54% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей WTTR и XYL
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Select Energy Services, Inc. и Xylem Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
WTTR and XYL have a correlation of 0.29, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
WTTR has higher volatility (11.49%) compared to XYL (5.86%). In terms of maximum drawdown, WTTR dropped -89.49% vs XYL's -46.69%.
WTTR currently has the higher Sharpe Ratio (2.60 vs -0.45), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для WTTR и XYL
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор