Сравнение WTS с GFF
WTS (Watts Water Technologies, Inc.) and GFF (Griffon Corporation) are both stocks. Both are in the Industrials sector — WTS in Specialty Industrial Machinery, GFF in Tools & Accessories. Over the past 10 years, WTS returned 20.12%/yr vs 22.07%/yr for GFF. At a 0.32 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности WTS и GFF
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: WTS показывает доходность 28.50%, а GFF немного ниже – 27.75%. За последние 10 лет акции WTS уступали акциям GFF по среднегодовой доходности: 20.12% против 22.07% соответственно.
WTS
- 1 день
- 1.20%
- 1 месяц
- 4.25%
- 6 месяцев
- 19.50%
- С начала года
- 28.50%
- 1 год
- 44.12%
- 3 года*
- 25.18%
- 5 лет*
- 20.82%
- 10 лет*
- 20.12%
GFF
- 1 день
- 2.13%
- 1 месяц
- -0.43%
- 6 месяцев
- 10.43%
- С начала года
- 27.75%
- 1 год
- 23.65%
- 3 года*
- 32.24%
- 5 лет*
- 36.27%
- 10 лет*
- 22.07%
Сравнение доходности по годам WTS и GFF
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WTS Watts Water Technologies, Inc. | 28.50% | 36.85% | -1.62% | 43.57% | -24.08% | 60.63% | 23.14% | 56.20% | -14.13% | 17.84% |
GFF Griffon Corporation | 27.75% | 4.42% | 17.97% | 83.96% | 36.91% | 41.60% | 1.83% | 97.74% | -44.92% | -21.43% |
Correlation
The correlation between WTS and GFF is 0.53, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.53 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.60 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.59 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.54 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 авг. 1986 г. | 0.32 |
Over the past year, WTS and GFF have become more correlated (0.53) than their long-term average of 0.32, meaning their price movements have been converging.
Фундаментальные показатели
WTS:
$11.80B
GFF:
$4.29B
WTS:
$10.95
GFF:
$0.76
WTS:
32.28
GFF:
123.17
WTS:
1.51
GFF:
1.60
WTS:
4.62
GFF:
1.83
WTS:
5.65
GFF:
45.29
WTS:
$2.56B
GFF:
$2.35B
WTS:
$1.26B
GFF:
$1.00B
WTS:
$556.30M
GFF:
$245.38M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
WTS vs. GFF — Ранг доходности на риск
WTS
GFF
Сравнение WTS c GFF - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Watts Water Technologies, Inc. (WTS) и Griffon Corporation (GFF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| WTS | GFF | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.02 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.40 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.31 | 1.14 | +0.16 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.87 | 0.85 | +2.02 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.07 | 2.22 | +4.85 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок WTS и GFF
Максимальная просадка WTS за все время составила -63.68%, что меньше максимальной просадки GFF в -96.84%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WTS и GFF.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| WTS | GFF | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -63.68% | -96.84% | +33.16% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -15.45% | -27.85% | +12.40% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -19.54% | -27.85% | +8.31% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -44.08% | -39.02% | -5.06% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -44.08% | -61.32% | +17.24% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -9.72% | -4.02% | -5.70% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -16.17% | -55.38% | +39.21% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.26% | 10.69% | -4.43% |
Волатильность
Сравнение волатильности WTS и GFF
Watts Water Technologies, Inc. (WTS) имеет более высокую волатильность в 14.44% по сравнению с Griffon Corporation (GFF) с волатильностью 11.27%. Это указывает на то, что WTS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GFF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| WTS | GFF | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 14.44% | 11.27% | +3.17% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 21.48% | 26.96% | -5.48% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 26.54% | 36.75% | -10.21% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 28.46% | 41.38% | -12.92% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 28.42% | 45.43% | -17.01% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов WTS и GFF
Дивидендная доходность WTS за последние двенадцать месяцев составляет около 0.62%, что меньше доходности GFF в 0.90%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GFF Griffon Corporation | 0.90% | 1.03% | 0.88% | 4.10% | 6.62% | 1.16% | 1.50% | 1.44% | 12.27% | 1.23% | 0.80% | 0.96% |
WTS Watts Water Technologies, Inc. | 0.62% | 0.72% | 0.81% | 0.66% | 0.79% | 0.52% | 0.76% | 0.90% | 1.27% | 0.99% | 1.09% | 1.33% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей WTS и GFF
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Watts Water Technologies, Inc. и Griffon Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности WTS и GFF
WTS - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Watts Water Technologies, Inc. сообщила о валовой прибыли в 326.10M при выручке в 677.30M, что соответствует валовой рентабельности в 48.2%.
GFF - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Griffon Corporation сообщила о валовой прибыли в 191.99M при выручке в 421.86M, что соответствует валовой рентабельности в 45.5%.
WTS - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Watts Water Technologies, Inc. сообщила об операционной прибыли в 133.00M при выручке в 677.30M, что соответствует операционной рентабельности 19.6%.
GFF - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Griffon Corporation сообщила об операционной прибыли в 87.35M при выручке в 421.86M, что соответствует операционной рентабельности 20.7%.
WTS - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Watts Water Technologies, Inc. сообщила о чистой прибыли в 99.60M при выручке в 677.30M, что соответствует чистой рентабельности 14.7%.
GFF - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Griffon Corporation сообщила о чистой прибыли в 46.94M при выручке в 421.86M, что соответствует чистой рентабельности 11.1%.
Часто задаваемые вопросы
WTS and GFF have a correlation of 0.53, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
WTS has higher volatility (14.44%) compared to GFF (11.27%). In terms of maximum drawdown, WTS dropped -63.68% vs GFF's -96.84%.
WTS currently has the higher Sharpe Ratio (1.67 vs 0.65), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для WTS и GFF
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор