PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение WTS с FIW
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение WTS с FIW

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Watts Water Technologies, Inc. (WTS) и First Trust Water ETF (FIW).

FIW - это пассивный фонд от First Trust, который отслеживает доходность ISE Clean Edge Water Index. Фонд был запущен 8 мая 2007 г..

Доходность

Сравнение доходности WTS и FIW

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Watts Water Technologies, Inc. (WTS) и First Trust Water ETF (FIW). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам WTS и FIW

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
WTS
Watts Water Technologies, Inc.		6.32%36.85%-1.62%43.57%-24.08%60.63%23.14%56.20%-14.13%17.84%
FIW
First Trust Water ETF		-3.98%7.20%8.38%20.35%-15.70%32.00%21.15%37.37%-9.23%24.69%

Доходность по периодам

С начала года, WTS показывает доходность 6.32%, что значительно выше, чем у FIW с доходностью -3.98%. За последние 10 лет акции WTS превзошли акции FIW по среднегодовой доходности: 19.25% против 12.89% соответственно.

WTS

1 день
0.94%
1 месяц
-10.04%
С начала года
6.32%
6 месяцев
5.62%
1 год
43.20%
3 года*
21.25%
5 лет*
20.35%
10 лет*
19.25%

FIW

1 день
0.96%
1 месяц
-7.88%
С начала года
-3.98%
6 месяцев
-7.06%
1 год
3.99%
3 года*
8.37%
5 лет*
6.40%
10 лет*
12.89%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Watts Water Technologies, Inc.

First Trust Water ETF

Часто сравнивают с WTS:
WTS с SPYWTS с IVVWTS с ETNWTS с GDEWTS с TPCWTS с ARMWTS с ASML
Часто сравнивают с FIW:
FIW с PHOFIW с CGWFIW с GRIDFIW с SPYFIW с AQWAFIW с PIOFIW с CWW.TO

Доходность на риск

WTS vs. FIW — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
WTS
Ранг доходности на риск WTS: 8585
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WTS: 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WTS: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WTS: 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WTS: 8484
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WTS: 8989
Ранг коэф-та Мартина
FIW
Ранг доходности на риск FIW: 1818
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FIW: 1717
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FIW: 1717
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FIW: 1616
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FIW: 1919
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FIW: 1919
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение WTS c FIW - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Watts Water Technologies, Inc. (WTS) и First Trust Water ETF (FIW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

WTSFIWDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.55

0.21

+1.33

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.45

0.46

+1.99

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.31

1.05

+0.25

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.90

0.33

+2.57

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

10.14

1.04

+9.11

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

WTS vs. FIW - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа WTS на текущий момент составляет 1.55, что выше коэффициента Шарпа FIW равного 0.21. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа WTS и FIW, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

WTSFIWРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.55

0.21

+1.33

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.73

0.35

+0.38

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.68

0.65

+0.03

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.34

0.43

-0.10

Корреляция

Корреляция между WTS и FIW составляет 0.75 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов WTS и FIW

Дивидендная доходность WTS за последние двенадцать месяцев составляет около 0.71%, что меньше доходности FIW в 0.79%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
WTS
Watts Water Technologies, Inc.		0.71%0.72%0.81%0.66%0.79%0.52%0.76%0.90%1.27%0.99%1.09%1.33%
FIW
First Trust Water ETF		0.79%0.69%0.69%0.68%0.67%0.37%0.56%0.55%0.73%1.13%0.51%0.76%

Просадки

Сравнение просадок WTS и FIW

Максимальная просадка WTS за все время составила -63.68%, что больше максимальной просадки FIW в -52.75%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WTS и FIW.

Загрузка...

Показатели просадок

WTSFIWРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-63.68%

-52.75%

-10.93%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.45%

-12.74%

-2.71%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-44.08%

-28.53%

-15.55%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-44.08%

-36.60%

-7.48%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-12.70%

-9.95%

-2.75%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-16.23%

-8.29%

-7.94%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.41%

4.01%

+0.40%

Волатильность

Сравнение волатильности WTS и FIW

Watts Water Technologies, Inc. (WTS) имеет более высокую волатильность в 6.39% по сравнению с First Trust Water ETF (FIW) с волатильностью 5.83%. Это указывает на то, что WTS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FIW. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

WTSFIWРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.39%

5.83%

+0.56%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

17.49%

11.03%

+6.46%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

28.09%

18.65%

+9.44%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

27.83%

18.30%

+9.53%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

28.18%

19.88%

+8.30%