Сравнение WTS с IVV
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Watts Water Technologies, Inc. (WTS) и iShares Core S&P 500 ETF (IVV).
IVV - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 15 мая 2000 г..
Доходность
Сравнение доходности WTS и IVV
Загрузка...
Сравнение доходности по годам WTS и IVV
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WTS Watts Water Technologies, Inc. | 6.32% | 36.85% | -1.62% | 43.57% | -24.08% | 60.63% | 23.14% | 56.20% | -14.13% | 17.84% |
IVV iShares Core S&P 500 ETF | -3.67% | 17.85% | 24.93% | 26.31% | -18.16% | 28.76% | 18.40% | 31.07% | -4.49% | 21.75% |
Доходность по периодам
С начала года, WTS показывает доходность 6.32%, что значительно выше, чем у IVV с доходностью -3.67%. За последние 10 лет акции WTS превзошли акции IVV по среднегодовой доходности: 19.25% против 14.11% соответственно.
WTS
- 1 день
- 0.94%
- 1 месяц
- -10.04%
- С начала года
- 6.32%
- 6 месяцев
- 5.62%
- 1 год
- 43.20%
- 3 года*
- 21.25%
- 5 лет*
- 20.35%
- 10 лет*
- 19.25%
IVV
- 1 день
- 0.74%
- 1 месяц
- -4.30%
- С начала года
- -3.67%
- 6 месяцев
- -1.44%
- 1 год
- 18.17%
- 3 года*
- 18.58%
- 5 лет*
- 11.92%
- 10 лет*
- 14.11%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
WTS vs. IVV — Ранг доходности на риск
WTS
IVV
Сравнение WTS c IVV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Watts Water Technologies, Inc. (WTS) и iShares Core S&P 500 ETF (IVV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| WTS | IVV | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.55 | 1.00 | +0.55 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.45 | 1.52 | +0.93 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.31 | 1.23 | +0.07 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.90 | 1.54 | +1.36 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.14 | 7.28 | +2.86 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| WTS | IVV | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.55 | 1.00 | +0.55 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.73 | 0.71 | +0.03 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.68 | 0.78 | -0.10 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.34 | 0.42 | -0.09 |
Корреляция
Корреляция между WTS и IVV составляет 0.59 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов WTS и IVV
Дивидендная доходность WTS за последние двенадцать месяцев составляет около 0.71%, что меньше доходности IVV в 1.22%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WTS Watts Water Technologies, Inc. | 0.71% | 0.72% | 0.81% | 0.66% | 0.79% | 0.52% | 0.76% | 0.90% | 1.27% | 0.99% | 1.09% | 1.33% |
IVV iShares Core S&P 500 ETF | 1.22% | 1.17% | 1.30% | 1.44% | 1.66% | 1.20% | 1.57% | 1.85% | 2.21% | 1.75% | 2.01% | 2.27% |
Просадки
Сравнение просадок WTS и IVV
Максимальная просадка WTS за все время составила -63.68%, что больше максимальной просадки IVV в -55.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WTS и IVV.
Загрузка...
Показатели просадок
| WTS | IVV | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -63.68% | -55.25% | -8.43% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -15.45% | -12.06% | -3.39% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -44.08% | -24.53% | -19.55% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -44.08% | -33.90% | -10.18% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -12.70% | -5.57% | -7.13% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -16.23% | -10.84% | -5.39% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.41% | 2.55% | +1.86% |
Волатильность
Сравнение волатильности WTS и IVV
Watts Water Technologies, Inc. (WTS) имеет более высокую волатильность в 6.39% по сравнению с iShares Core S&P 500 ETF (IVV) с волатильностью 5.34%. Это указывает на то, что WTS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IVV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| WTS | IVV | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.39% | 5.34% | +1.05% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 17.49% | 9.47% | +8.02% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 28.09% | 18.31% | +9.78% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 27.83% | 16.89% | +10.94% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 28.18% | 18.03% | +10.15% |