Сравнение WTS с ETN
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Watts Water Technologies, Inc. (WTS) и Eaton Corporation plc (ETN).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: WTS или ETN.
Доходность
Сравнение доходности WTS и ETN
Доходность по периодам
С начала года, WTS показывает доходность -0.24%, что значительно ниже, чем у ETN с доходностью 51.53%. За последние 10 лет акции WTS уступали акциям ETN по среднегодовой доходности: 13.80% против 21.44% соответственно.
WTS
-0.24%
1.43%
-2.93%
7.52%
17.72%
13.80%
ETN
51.53%
4.15%
7.89%
60.75%
34.66%
21.44%
Фундаментальные показатели
| WTS | ETN | |
|---|---|---|
| Рыночная капитализация | $6.89B | $142.45B |
| EPS | $8.35 | $9.38 |
| Цена/прибыль | 24.74 | 38.43 |
| PEG коэффициент | 2.88 | 3.11 |
| Общая выручка (12 мес.) | $2.26B | $24.61B |
| Валовая прибыль (12 мес.) | $1.07B | $9.42B |
| EBITDA (12 мес.) | $443.40M | $5.48B |
Основные характеристики
| WTS | ETN | |
|---|---|---|
| Коэф-т Шарпа | 0.31 | 2.21 |
| Коэф-т Сортино | 0.58 | 2.77 |
| Коэф-т Омега | 1.07 | 1.40 |
| Коэф-т Кальмара | 0.39 | 3.07 |
| Коэф-т Мартина | 0.89 | 9.90 |
| Индекс Язвы | 8.38% | 6.14% |
| Дневная вол-ть | 23.92% | 27.47% |
| Макс. просадка | -63.68% | -68.95% |
| Текущая просадка | -4.68% | -3.09% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Корреляция
Корреляция между WTS и ETN составляет 0.38 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение WTS c ETN - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Watts Water Technologies, Inc. (WTS) и Eaton Corporation plc (ETN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов WTS и ETN
Дивидендная доходность WTS за последние двенадцать месяцев составляет около 0.76%, что меньше доходности ETN в 1.04%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WTS Watts Water Technologies, Inc. | 0.76% | 0.66% | 0.79% | 0.52% | 0.76% | 0.90% | 1.27% | 0.99% | 1.09% | 1.33% | 0.91% | 0.81% |
ETN Eaton Corporation plc | 1.04% | 1.43% | 2.06% | 1.76% | 2.43% | 3.00% | 3.85% | 3.04% | 3.40% | 4.23% | 2.88% | 2.21% |
Просадки
Сравнение просадок WTS и ETN
Максимальная просадка WTS за все время составила -63.68%, что меньше максимальной просадки ETN в -68.95%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WTS и ETN. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности WTS и ETN
Watts Water Technologies, Inc. (WTS) имеет более высокую волатильность в 9.18% по сравнению с Eaton Corporation plc (ETN) с волатильностью 8.54%. Это указывает на то, что WTS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ETN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей WTS и ETN
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Watts Water Technologies, Inc. и Eaton Corporation plc. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности