Сравнение WTS с GDE
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Watts Water Technologies, Inc. (WTS) и WisdomTree Efficient Gold Plus Equity Strategy Fund (GDE).
GDE - это активно управляемый фонд от WisdomTree. Фонд был запущен 15 мар. 2022 г..
Доходность
Сравнение доходности WTS и GDE
Загрузка...
Сравнение доходности по годам WTS и GDE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
WTS Watts Water Technologies, Inc. | 6.32% | 36.85% | -1.62% | 43.57% | -0.13% |
GDE WisdomTree Efficient Gold Plus Equity Strategy Fund | 3.73% | 73.76% | 44.79% | 33.85% | -18.67% |
Доходность по периодам
С начала года, WTS показывает доходность 6.32%, что значительно выше, чем у GDE с доходностью 3.73%.
WTS
- 1 день
- 0.94%
- 1 месяц
- -10.04%
- С начала года
- 6.32%
- 6 месяцев
- 5.62%
- 1 год
- 43.20%
- 3 года*
- 21.25%
- 5 лет*
- 20.35%
- 10 лет*
- 19.25%
GDE
- 1 день
- 1.62%
- 1 месяц
- -13.97%
- С начала года
- 3.73%
- 6 месяцев
- 15.80%
- 1 год
- 62.68%
- 3 года*
- 44.97%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
WTS vs. GDE — Ранг доходности на риск
WTS
GDE
Сравнение WTS c GDE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Watts Water Technologies, Inc. (WTS) и WisdomTree Efficient Gold Plus Equity Strategy Fund (GDE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| WTS | GDE | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.55 | 1.95 | -0.41 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.45 | 2.47 | -0.02 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.31 | 1.37 | -0.06 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.90 | 2.77 | +0.12 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.14 | 10.77 | -0.63 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| WTS | GDE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.55 | 1.95 | -0.41 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.73 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.68 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.34 | 1.13 | -0.80 |
Корреляция
Корреляция между WTS и GDE составляет 0.39 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов WTS и GDE
Дивидендная доходность WTS за последние двенадцать месяцев составляет около 0.71%, что меньше доходности GDE в 4.16%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WTS Watts Water Technologies, Inc. | 0.71% | 0.72% | 0.81% | 0.66% | 0.79% | 0.52% | 0.76% | 0.90% | 1.27% | 0.99% | 1.09% | 1.33% |
GDE WisdomTree Efficient Gold Plus Equity Strategy Fund | 4.16% | 4.32% | 7.14% | 2.22% | 0.81% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок WTS и GDE
Максимальная просадка WTS за все время составила -63.68%, что больше максимальной просадки GDE в -32.01%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WTS и GDE.
Загрузка...
Показатели просадок
| WTS | GDE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -63.68% | -32.01% | -31.67% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -15.45% | -22.66% | +7.21% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -44.08% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -44.08% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -12.70% | -16.07% | +3.37% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -16.23% | -7.75% | -8.48% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.41% | 5.84% | -1.43% |
Волатильность
Сравнение волатильности WTS и GDE
Текущая волатильность для Watts Water Technologies, Inc. (WTS) составляет 6.39%, в то время как у WisdomTree Efficient Gold Plus Equity Strategy Fund (GDE) волатильность равна 12.02%. Это указывает на то, что WTS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GDE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| WTS | GDE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.39% | 12.02% | -5.63% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 17.49% | 25.26% | -7.77% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 28.09% | 32.25% | -4.16% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 27.83% | 26.19% | +1.64% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 28.18% | 26.19% | +1.99% |