PortfoliosLab logo
Сравнение WTRG с NEE
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Корреляция

Корреляция между WTRG и NEE составляет 0.44 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.4

Доходность

Сравнение доходности WTRG и NEE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Essential Utilities, Inc. (WTRG) и NextEra Energy, Inc. (NEE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

500.00%1,000.00%1,500.00%2,000.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
628.55%
1,633.09%
WTRG
NEE

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

WTRG:

0.64

NEE:

0.08

Коэф-т Сортино

WTRG:

1.07

NEE:

0.30

Коэф-т Омега

WTRG:

1.13

NEE:

1.04

Коэф-т Кальмара

WTRG:

0.44

NEE:

0.09

Коэф-т Мартина

WTRG:

2.03

NEE:

0.19

Индекс Язвы

WTRG:

6.90%

NEE:

11.62%

Дневная вол-ть

WTRG:

21.90%

NEE:

28.41%

Макс. просадка

WTRG:

-47.95%

NEE:

-47.81%

Текущая просадка

WTRG:

-17.41%

NEE:

-22.75%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

WTRG:

$11.12B

NEE:

$136.59B

EPS

WTRG:

$2.17

NEE:

$2.67

Коэффициент P/E

WTRG:

18.49

NEE:

24.75

Коэффициент PEG

WTRG:

4.79

NEE:

2.50

Коэффициент P/S

WTRG:

5.33

NEE:

5.41

Коэффициент P/B

WTRG:

1.78

NEE:

2.73

Общая выручка (12 мес.)

WTRG:

$1.47B

NEE:

$25.27B

Валовая прибыль (12 мес.)

WTRG:

$785.71M

NEE:

$17.71B

EBITDA (12 мес.)

WTRG:

$827.29M

NEE:

$10.19B

Доходность по периодам

С начала года, WTRG показывает доходность 11.94%, что значительно выше, чем у NEE с доходностью -6.91%. За последние 10 лет акции WTRG уступали акциям NEE по среднегодовой доходности: 6.89% против 12.92% соответственно.


WTRG

С начала года

11.94%

1 месяц

2.52%

6 месяцев

4.68%

1 год

15.44%

5 лет

1.27%

10 лет

6.89%

NEE

С начала года

-6.91%

1 месяц

-6.05%

6 месяцев

-18.93%

1 год

3.13%

5 лет

4.92%

10 лет

12.92%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности WTRG и NEE

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

WTRG
Ранг риск-скорректированной доходности WTRG, с текущим значением в 7171
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа WTRG, с текущим значением в 7676
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WTRG, с текущим значением в 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WTRG, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WTRG, с текущим значением в 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WTRG, с текущим значением в 7373
Ранг коэф-та Мартина

NEE
Ранг риск-скорректированной доходности NEE, с текущим значением в 5252
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа NEE, с текущим значением в 5555
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NEE, с текущим значением в 4646
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NEE, с текущим значением в 4646
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NEE, с текущим значением в 5757
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NEE, с текущим значением в 5555
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение WTRG c NEE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Essential Utilities, Inc. (WTRG) и NextEra Energy, Inc. (NEE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа WTRG, с текущим значением в 0.64, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
WTRG: 0.64
NEE: 0.08
Коэффициент Сортино WTRG, с текущим значением в 1.07, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
WTRG: 1.07
NEE: 0.30
Коэффициент Омега WTRG, с текущим значением в 1.13, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
WTRG: 1.13
NEE: 1.04
Коэффициент Кальмара WTRG, с текущим значением в 0.44, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
WTRG: 0.44
NEE: 0.09
Коэффициент Мартина WTRG, с текущим значением в 2.03, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
WTRG: 2.03
NEE: 0.19

Показатель коэффициента Шарпа WTRG на текущий момент составляет 0.64, что выше коэффициента Шарпа NEE равного 0.08. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа WTRG и NEE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-0.500.000.501.001.502.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.64
0.08
WTRG
NEE

Дивиденды

Сравнение дивидендов WTRG и NEE

Дивидендная доходность WTRG за последние двенадцать месяцев составляет около 3.19%, что сопоставимо с доходностью NEE в 3.19%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
WTRG
Essential Utilities, Inc.
3.19%3.49%3.18%2.33%1.93%2.05%1.93%2.48%2.02%2.46%2.30%2.37%
NEE
NextEra Energy, Inc.
3.19%2.87%3.08%2.03%1.65%1.81%2.06%2.55%2.52%2.91%2.96%2.73%

Просадки

Сравнение просадок WTRG и NEE

Максимальная просадка WTRG за все время составила -47.95%, примерно равная максимальной просадке NEE в -47.81%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WTRG и NEE. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-30.00%-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-17.41%
-22.75%
WTRG
NEE

Волатильность

Сравнение волатильности WTRG и NEE

Текущая волатильность для Essential Utilities, Inc. (WTRG) составляет 7.80%, в то время как у NextEra Energy, Inc. (NEE) волатильность равна 12.09%. Это указывает на то, что WTRG испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с NEE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
7.80%
12.09%
WTRG
NEE

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей WTRG и NEE

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Essential Utilities, Inc. и NextEra Energy, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.


Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности


Значения в USD за исключением показателей на акцию