Сравнение WTRG с NEE
WTRG (Essential Utilities, Inc.) and NEE (NextEra Energy, Inc.) are both stocks. Both are in the Utilities sector — WTRG in Utilities - Regulated Water, NEE in Utilities - Regulated Electric. Over the past 10 years, WTRG returned 3.78%/yr vs 13.69%/yr for NEE. A 0.51 correlation means they provide meaningful diversification when combined.
Доходность
Сравнение доходности WTRG и NEE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, WTRG показывает доходность -2.42%, что значительно ниже, чем у NEE с доходностью 7.45%. За последние 10 лет акции WTRG уступали акциям NEE по среднегодовой доходности: 3.78% против 13.69% соответственно.
WTRG
- 1 день
- -0.68%
- 1 месяц
- -1.07%
- С начала года
- -2.42%
- 6 месяцев
- -1.24%
- 1 год
- 2.07%
- 3 года*
- -0.11%
- 5 лет*
- -2.02%
- 10 лет*
- 3.78%
NEE
- 1 день
- 1.30%
- 1 месяц
- -11.01%
- С начала года
- 7.45%
- 6 месяцев
- 3.45%
- 1 год
- 25.24%
- 3 года*
- 8.09%
- 5 лет*
- 6.04%
- 10 лет*
- 13.69%
Сравнение доходности по годам WTRG и NEE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WTRG Essential Utilities, Inc. | -2.42% | 9.40% | 0.52% | -19.40% | -8.94% | 16.05% | 2.92% | 40.43% | -10.66% | 33.77% |
NEE NextEra Energy, Inc. | 7.45% | 15.47% | 21.46% | -25.30% | -8.54% | 23.39% | 30.06% | 42.69% | 14.30% | 34.39% |
Correlation
The correlation between WTRG and NEE is 0.29, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.29 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.48 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.55 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.58 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 янв. 2003 г. | 0.51 |
Over the past year, the correlation between WTRG and NEE has dropped to 0.29 - well below their long-term average of 0.51, suggesting their price drivers have been diverging.
Фундаментальные показатели
WTRG:
$1.97
NEE:
$5.27
WTRG:
18.64
NEE:
16.26
WTRG:
2.62
NEE:
0.83
WTRG:
4.07
NEE:
4.76
WTRG:
$2.55B
NEE:
$27.93B
WTRG:
$862.18M
NEE:
$13.35B
WTRG:
$1.23B
NEE:
$14.56B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
WTRG vs. NEE — Ранг доходности на риск
WTRG
NEE
Сравнение WTRG c NEE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Essential Utilities, Inc. (WTRG) и NextEra Energy, Inc. (NEE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| WTRG | NEE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.97 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.28 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.03 | 1.21 | -0.17 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.17 | 1.75 | -1.57 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.37 | 5.17 | -4.80 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| WTRG | NEE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.10 | 1.07 | -0.97 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.09 | 0.23 | -0.32 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.15 | 0.54 | -0.39 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.46 | 0.62 | -0.15 |
Просадки
Сравнение просадок WTRG и NEE
Максимальная просадка WTRG за все время составила -47.95%, примерно равная максимальной просадке NEE в -47.81%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WTRG и NEE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| WTRG | NEE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -47.95% | -47.81% | -0.14% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.16% | -14.53% | +2.37% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -23.80% | -34.57% | +10.77% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -36.53% | -44.97% | +8.44% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -39.62% | -44.97% | +5.35% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -21.24% | -12.46% | -8.78% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -12.14% | -8.92% | -3.22% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.58% | 4.89% | +0.69% |
Волатильность
Сравнение волатильности WTRG и NEE
Текущая волатильность для Essential Utilities, Inc. (WTRG) составляет 4.98%, в то время как у NextEra Energy, Inc. (NEE) волатильность равна 8.41%. Это указывает на то, что WTRG испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с NEE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| WTRG | NEE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.98% | 8.41% | -3.43% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 15.21% | 17.08% | -1.87% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 20.95% | 23.81% | -2.86% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.38% | 26.90% | -4.52% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 24.85% | 25.48% | -0.63% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов WTRG и NEE
Дивидендная доходность WTRG за последние двенадцать месяцев составляет около 3.73%, что больше доходности NEE в 2.05%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NEE NextEra Energy, Inc. | 2.05% | 2.82% | 2.87% | 3.08% | 2.03% | 1.65% | 1.81% | 2.06% | 2.55% | 2.52% | 2.91% | 2.96% |
WTRG Essential Utilities, Inc. | 3.73% | 3.48% | 3.48% | 3.18% | 2.33% | 1.93% | 2.05% | 1.93% | 2.48% | 2.02% | 2.46% | 2.30% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей WTRG и NEE
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Essential Utilities, Inc. и NextEra Energy, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности WTRG и NEE
WTRG - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Essential Utilities, Inc. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 861.76M, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
NEE - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., NextEra Energy, Inc. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 6.70B, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
WTRG - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Essential Utilities, Inc. сообщила об операционной прибыли в 310.64M при выручке в 861.76M, что соответствует операционной рентабельности 36.1%.
NEE - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., NextEra Energy, Inc. сообщила об операционной прибыли в 2.21B при выручке в 6.70B, что соответствует операционной рентабельности 33.0%.
WTRG - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Essential Utilities, Inc. сообщила о чистой прибыли в 224.39M при выручке в 861.76M, что соответствует чистой рентабельности 26.0%.
NEE - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., NextEra Energy, Inc. сообщила о чистой прибыли в 2.18B при выручке в 6.70B, что соответствует чистой рентабельности 32.6%.
Часто задаваемые вопросы
WTRG and NEE have a correlation of 0.29, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
NEE has higher volatility (8.41%) compared to WTRG (4.98%). In terms of maximum drawdown, WTRG dropped -47.95% vs NEE's -47.81%.
NEE currently has the higher Sharpe Ratio (1.07 vs 0.10), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для WTRG и NEE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор