PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение WTRCX с DFIEX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение WTRCX с DFIEX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Delaware Ivy Core Equity Fund (WTRCX) и DFA International Core Equity Portfolio I (DFIEX).

WTRCX управляется Ivy Funds. Фонд был запущен 21 сент. 1992 г.. DFIEX управляется Dimensional. Фонд был запущен 15 сент. 2005 г..

Доходность

Сравнение доходности WTRCX и DFIEX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Delaware Ivy Core Equity Fund (WTRCX) и DFA International Core Equity Portfolio I (DFIEX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам WTRCX и DFIEX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
WTRCX
Delaware Ivy Core Equity Fund		-5.25%14.15%51.17%22.71%-18.51%27.71%20.70%30.09%-5.39%19.44%
DFIEX
DFA International Core Equity Portfolio I		2.80%36.18%3.99%17.50%-13.51%13.85%7.73%21.70%-17.41%28.04%

Доходность по периодам

С начала года, WTRCX показывает доходность -5.25%, что значительно ниже, чем у DFIEX с доходностью 2.80%. За последние 10 лет акции WTRCX превзошли акции DFIEX по среднегодовой доходности: 14.46% против 9.64% соответственно.

WTRCX

1 день
3.21%
1 месяц
-5.42%
С начала года
-5.25%
6 месяцев
-5.60%
1 год
11.31%
3 года*
23.69%
5 лет*
14.17%
10 лет*
14.46%

DFIEX

1 день
3.02%
1 месяц
-6.42%
С начала года
2.80%
6 месяцев
8.00%
1 год
30.46%
3 года*
16.74%
5 лет*
9.40%
10 лет*
9.64%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Delaware Ivy Core Equity Fund

DFA International Core Equity Portfolio I

Часто сравнивают с WTRCX:
WTRCX с WRGCXWTRCX с WSTCXWTRCX с WASCXWTRCX с FNSTXWTRCX с IEYYXWTRCX с IVSIXWTRCX с FLCPX
Часто сравнивают с DFIEX:
DFIEX с DFICDFIEX с VXUSDFIEX с DFEOXDFIEX с DFEMXDFIEX с DFALXDFIEX с VBLAXDFIEX с BCOSX

Сравнение комиссий WTRCX и DFIEX

WTRCX берет комиссию в 1.75%, что несколько больше комиссии DFIEX в 0.24%.

WTRCX
Delaware Ivy Core Equity Fund
DFIEX
DFA International Core Equity Portfolio I

Доходность на риск

WTRCX vs. DFIEX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
WTRCX
Ранг доходности на риск WTRCX: 2323
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WTRCX: 2121
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WTRCX: 2222
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WTRCX: 2121
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WTRCX: 2525
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WTRCX: 2525
Ранг коэф-та Мартина
DFIEX
Ранг доходности на риск DFIEX: 9090
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DFIEX: 9191
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DFIEX: 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DFIEX: 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DFIEX: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DFIEX: 9090
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение WTRCX c DFIEX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Delaware Ivy Core Equity Fund (WTRCX) и DFA International Core Equity Portfolio I (DFIEX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

WTRCXDFIEXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.68

1.95

-1.27

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.07

2.55

-1.48

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.15

1.39

-0.24

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.95

2.57

-1.62

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.50

10.07

-6.58

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

WTRCX vs. DFIEX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа WTRCX на текущий момент составляет 0.68, что ниже коэффициента Шарпа DFIEX равного 1.95. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа WTRCX и DFIEX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

WTRCXDFIEXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.68

1.95

-1.27

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.48

0.60

-0.13

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.58

0.59

-0.01

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.15

0.35

-0.19

Корреляция

Корреляция между WTRCX и DFIEX составляет 0.78 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов WTRCX и DFIEX

Дивидендная доходность WTRCX за последние двенадцать месяцев составляет около 24.17%, что больше доходности DFIEX в 3.14%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
WTRCX
Delaware Ivy Core Equity Fund		24.17%22.90%36.18%16.84%19.28%15.56%2.66%12.05%18.38%7.10%3.92%7.95%
DFIEX
DFA International Core Equity Portfolio I		3.14%3.22%3.42%3.36%2.88%2.98%1.77%2.90%2.95%2.49%2.76%4.20%

Просадки

Сравнение просадок WTRCX и DFIEX

Максимальная просадка WTRCX за все время составила -54.41%, что меньше максимальной просадки DFIEX в -62.22%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WTRCX и DFIEX.

Загрузка...

Показатели просадок

WTRCXDFIEXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-54.41%

-62.22%

+7.81%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.06%

-11.01%

-0.05%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-33.66%

-28.66%

-5.00%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-33.66%

-41.04%

+7.38%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-10.05%

-7.75%

-2.30%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-21.06%

-12.26%

-8.80%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.01%

2.81%

+0.20%

Волатильность

Сравнение волатильности WTRCX и DFIEX

Текущая волатильность для Delaware Ivy Core Equity Fund (WTRCX) составляет 6.06%, в то время как у DFA International Core Equity Portfolio I (DFIEX) волатильность равна 7.09%. Это указывает на то, что WTRCX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DFIEX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

WTRCXDFIEXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.06%

7.09%

-1.03%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.54%

10.45%

+0.09%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.75%

15.90%

+1.85%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

29.88%

15.65%

+14.23%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

25.07%

16.35%

+8.72%