Сравнение WTRCX с ACUSX
WTRCX (Delaware Ivy Core Equity Fund) and ACUSX (Advisors Capital US Dividend Fund) are both Large Cap Blend Equities funds. Over the past 5 years, WTRCX returned 16.13%/yr vs 6.79%/yr for ACUSX. Their correlation of 0.91 suggests significant overlap in exposure. WTRCX charges 1.75%/yr vs 1.95%/yr for ACUSX.
Доходность
Сравнение доходности WTRCX и ACUSX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, WTRCX показывает доходность 11.14%, что значительно выше, чем у ACUSX с доходностью 7.65%.
WTRCX
- 1 день
- 0.42%
- 1 месяц
- 1.51%
- 6 месяцев
- 8.35%
- С начала года
- 11.14%
- 1 год
- 16.85%
- 3 года*
- 26.61%
- 5 лет*
- 16.13%
- 10 лет*
- 15.88%
ACUSX
- 1 день
- 0.27%
- 1 месяц
- -0.07%
- 6 месяцев
- 5.54%
- С начала года
- 7.65%
- 1 год
- 14.80%
- 3 года*
- 14.04%
- 5 лет*
- 6.79%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам WTRCX и ACUSX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
WTRCX Delaware Ivy Core Equity Fund | 11.14% | 14.15% | 51.17% | 22.71% | -18.51% | 21.37% |
ACUSX Advisors Capital US Dividend Fund | 7.65% | 13.11% | 15.45% | 17.27% | -21.05% | 15.90% |
Correlation
The correlation between WTRCX and ACUSX is 0.79, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.79 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.86 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.91 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 мар. 2021 г. | 0.91 |
The correlation between WTRCX and ACUSX shifts across timeframes, from 0.79 (1 year) to 0.91 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
WTRCX vs. ACUSX — Ранг доходности на риск
WTRCX
ACUSX
Сравнение WTRCX c ACUSX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Delaware Ivy Core Equity Fund (WTRCX) и Advisors Capital US Dividend Fund (ACUSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| WTRCX | ACUSX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.29 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.37 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.22 | 1.27 | -0.05 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.56 | 2.28 | -0.72 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.29 | 8.18 | -1.89 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок WTRCX и ACUSX
Максимальная просадка WTRCX за все время составила -54.41%, что меньше максимальной просадки ACUSX в -96.85%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WTRCX и ACUSX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| WTRCX | ACUSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -54.41% | -96.85% | +42.44% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.06% | -6.82% | -4.24% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -27.46% | -96.85% | +69.39% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -33.66% | -96.85% | +63.19% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -33.66% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -95.65% | +95.65% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -20.89% | -33.10% | +12.21% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.74% | 1.90% | +0.84% |
Волатильность
Сравнение волатильности WTRCX и ACUSX
Delaware Ivy Core Equity Fund (WTRCX) имеет более высокую волатильность в 4.41% по сравнению с Advisors Capital US Dividend Fund (ACUSX) с волатильностью 2.45%. Это указывает на то, что WTRCX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ACUSX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| WTRCX | ACUSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.41% | 2.45% | +1.96% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.89% | 8.01% | +3.88% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.44% | 10.50% | +3.94% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 30.02% | 1,173.92% | -1,143.90% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 25.09% | 1,137.37% | -1,112.28% |
Сравнение комиссий WTRCX и ACUSX
WTRCX берет комиссию в 1.75%, что меньше комиссии ACUSX в 1.95%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов WTRCX и ACUSX
Дивидендная доходность WTRCX за последние двенадцать месяцев составляет около 20.60%, тогда как ACUSX не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ACUSX Advisors Capital US Dividend Fund | 0.00% | 0.00% | 0.04% | 0.19% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
WTRCX Delaware Ivy Core Equity Fund | 20.60% | 22.90% | 36.18% | 16.84% | 19.28% | 15.56% | 2.66% | 12.05% | 18.38% | 7.10% | 3.92% | 7.95% |
Часто задаваемые вопросы
WTRCX and ACUSX have a correlation of 0.79, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
WTRCX has higher volatility (4.41%) compared to ACUSX (2.45%). In terms of maximum drawdown, WTRCX dropped -54.41% vs ACUSX's -96.85%.
ACUSX currently has the higher Sharpe Ratio (1.49 vs 1.20), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для WTRCX и ACUSX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор