PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение WTRCX с WRHIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение WTRCX с WRHIX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Delaware Ivy Core Equity Fund (WTRCX) и Delaware Ivy High Income Fund (WRHIX).

WTRCX управляется Ivy Funds. Фонд был запущен 21 сент. 1992 г.. WRHIX управляется Ivy Funds. Фонд был запущен 31 июл. 1997 г..

Доходность

Сравнение доходности WTRCX и WRHIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Delaware Ivy Core Equity Fund (WTRCX) и Delaware Ivy High Income Fund (WRHIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам WTRCX и WRHIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
WTRCX
Delaware Ivy Core Equity Fund		-5.25%14.15%51.17%22.71%-18.51%27.71%20.70%30.09%-5.39%19.44%
WRHIX
Delaware Ivy High Income Fund		-2.78%4.90%5.19%10.78%-13.38%5.02%4.61%10.53%-3.38%7.26%

Доходность по периодам

С начала года, WTRCX показывает доходность -5.25%, что значительно ниже, чем у WRHIX с доходностью -2.78%. За последние 10 лет акции WTRCX превзошли акции WRHIX по среднегодовой доходности: 14.46% против 4.02% соответственно.

WTRCX

1 день
3.21%
1 месяц
-5.42%
С начала года
-5.25%
6 месяцев
-5.60%
1 год
11.31%
3 года*
23.69%
5 лет*
14.17%
10 лет*
14.46%

WRHIX

1 день
-0.17%
1 месяц
-2.05%
С начала года
-2.78%
6 месяцев
-1.88%
1 год
3.46%
3 года*
4.97%
5 лет*
0.86%
10 лет*
4.02%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Delaware Ivy Core Equity Fund

Delaware Ivy High Income Fund

Часто сравнивают с WTRCX:
WTRCX с WRGCXWTRCX с WSTCXWTRCX с WASCXWTRCX с FNSTXWTRCX с IEYYXWTRCX с IVSIXWTRCX с FLCPX
Часто сравнивают с WRHIX:
WRHIX с WRGCXWRHIX с WSTCXWRHIX с WASCXWRHIX с CCLFXWRHIX с IVSIXWRHIX с IEYYXWRHIX с CPMPX

Сравнение комиссий WTRCX и WRHIX

WTRCX берет комиссию в 1.75%, что несколько больше комиссии WRHIX в 1.70%.

WTRCX
Delaware Ivy Core Equity Fund
WRHIX
Delaware Ivy High Income Fund

Доходность на риск

WTRCX vs. WRHIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
WTRCX
Ранг доходности на риск WTRCX: 2323
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WTRCX: 2121
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WTRCX: 2222
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WTRCX: 2121
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WTRCX: 2525
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WTRCX: 2525
Ранг коэф-та Мартина
WRHIX
Ранг доходности на риск WRHIX: 2828
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WRHIX: 3131
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WRHIX: 2929
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WRHIX: 2828
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WRHIX: 2828
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WRHIX: 2626
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение WTRCX c WRHIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Delaware Ivy Core Equity Fund (WTRCX) и Delaware Ivy High Income Fund (WRHIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

WTRCXWRHIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.68

0.82

-0.14

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.07

1.20

-0.13

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.15

1.17

-0.02

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.95

1.01

-0.06

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.50

3.49

+0.01

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

WTRCX vs. WRHIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа WTRCX на текущий момент составляет 0.68, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа WRHIX равному 0.82. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа WTRCX и WRHIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

WTRCXWRHIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.68

0.82

-0.14

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.48

0.14

+0.33

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.58

0.65

-0.07

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.15

0.92

-0.77

Корреляция

Корреляция между WTRCX и WRHIX составляет 0.29 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов WTRCX и WRHIX

Дивидендная доходность WTRCX за последние двенадцать месяцев составляет около 24.17%, что больше доходности WRHIX в 5.27%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
WTRCX
Delaware Ivy Core Equity Fund		24.17%22.90%36.18%16.84%19.28%15.56%2.66%12.05%18.38%7.10%3.92%7.95%
WRHIX
Delaware Ivy High Income Fund		5.27%5.57%5.93%6.02%4.79%4.94%5.76%6.15%6.40%6.10%6.85%7.52%

Просадки

Сравнение просадок WTRCX и WRHIX

Максимальная просадка WTRCX за все время составила -54.41%, что больше максимальной просадки WRHIX в -26.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WTRCX и WRHIX.

Загрузка...

Показатели просадок

WTRCXWRHIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-54.41%

-26.97%

-27.44%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.06%

-3.59%

-7.47%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-33.66%

-18.29%

-15.37%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-33.66%

-24.11%

-9.55%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-10.05%

-2.94%

-7.11%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-21.06%

-3.87%

-17.19%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.01%

1.04%

+1.97%

Волатильность

Сравнение волатильности WTRCX и WRHIX

Delaware Ivy Core Equity Fund (WTRCX) имеет более высокую волатильность в 6.06% по сравнению с Delaware Ivy High Income Fund (WRHIX) с волатильностью 1.55%. Это указывает на то, что WTRCX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с WRHIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

WTRCXWRHIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.06%

1.55%

+4.51%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.54%

2.82%

+7.72%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.75%

4.68%

+13.07%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

29.88%

6.07%

+23.81%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

25.07%

6.19%

+18.88%