PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Delaware Ivy Core Equity Fund (WTRCX)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Delaware Ivy Core Equity Fund (WTRCX)

Взаимный фонд · Валюта в USD · Последнее обновление 1 июн. 2025 г.

Информация о фонде

ISIN

US4660003041

Эмитент

Ivy Funds

Дата выпуска

21 сент. 1992 г.

Категория

Large Cap Blend Equities

Минимальные инвестиции

$1,000

Класс актива

Акции

Размер класса активов

Высокая

Стиль класса активов

Смешанный

Комиссия

Комиссия WTRCX составляет 1.75%, что выше среднего уровня по рынку.

График цены за акцию

Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Delaware Ivy Core Equity Fund

Доходность

График доходности

Загрузка...

S&P 500

Доходность по периодам

Delaware Ivy Core Equity Fund (WTRCX) показал доход в 2.06% с начала года и 12.60% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность WTRCX составила 11.00%, что незначительно больше доходности бенчмарка S&P 500 в 10.85%.

WTRCX

С начала года

2.06%

1 месяц

5.40%

6 месяцев

-2.07%

1 год

12.60%

3 года

14.13%

5 лет

15.14%

10 лет

11.00%

^GSPC (Бенчмарк)

С начала года

0.51%

1 месяц

5.49%

6 месяцев

-2.00%

1 год

12.02%

3 года

12.68%

5 лет

14.19%

10 лет

10.85%

*Среднегодовая

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью WTRCX, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20254.46%-2.22%-5.46%-0.89%6.63%2.06%
20242.28%6.06%3.70%-4.21%4.99%2.26%3.07%1.61%2.18%-0.44%5.55%-4.05%24.81%
20236.79%-2.42%1.74%1.26%-0.71%7.26%2.17%-1.72%-4.83%-1.92%9.63%4.43%22.70%
2022-6.05%-2.87%2.81%-9.18%0.54%-7.52%9.54%-4.55%-8.17%8.12%5.76%-6.31%-18.51%
2021-1.23%4.63%2.88%5.46%0.78%1.22%4.63%2.61%-5.32%7.62%-2.20%4.36%27.69%
20200.09%-7.75%-11.08%12.46%5.08%1.58%5.97%6.12%-2.69%-3.08%10.77%4.26%20.70%
20196.61%3.15%1.53%6.37%-8.06%7.69%2.27%-0.49%0.83%1.15%3.96%2.56%30.10%
20187.07%-2.52%-3.35%0.24%3.54%0.08%2.81%2.95%0.07%-7.66%1.47%-9.01%-5.39%
20172.74%1.81%-0.17%0.51%1.35%-0.58%3.01%1.14%2.25%3.67%2.08%0.19%19.43%
2016-5.51%-2.59%6.27%1.07%2.30%-2.16%3.36%-0.26%1.12%-2.63%1.83%0.47%2.76%
2015-4.07%7.32%-1.47%-0.47%1.34%-1.72%2.86%-6.94%-4.06%8.21%0.96%-2.33%-1.47%
2014-3.51%5.95%-1.41%-0.40%2.62%2.79%-2.64%4.41%-2.00%0.98%2.40%-0.65%8.39%
Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг WTRCX составляет 51, что указывает на средний уровень результатов по сравнению с другими mutual funds на нашем сайте. Ниже представлена разбивка по ключевым показателям эффективности.

Ранг риск-скорректированной доходности WTRCX, с текущим значением в 5151
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа WTRCX, с текущим значением в 5050
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WTRCX, с текущим значением в 4949
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WTRCX, с текущим значением в 4949
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WTRCX, с текущим значением в 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WTRCX, с текущим значением в 5050
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Delaware Ivy Core Equity Fund (WTRCX) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.

Коэффициент Шарпа помогает понять, насколько хорошо инвестиция приносит доход с учетом принятого риска. Более высокое значение указывает на лучшую доходность с поправкой на риск, то есть больше прибыли на каждую единицу риска.

Delaware Ivy Core Equity Fund имеет следующие коэффициенты Шарпа на 1 июн. 2025 г. (данные пересчитываются ежедневно):

  • За 1 год: 0.71
  • За 5 лет: 0.71
  • За 10 лет: 0.54
  • За всё время: 0.34

Эти значения показывают, насколько эффективно инвестиция обеспечивала доходность относительно своей волатильности за разные периоды. Все значения в годовом выражении и рассчитаны на основе данных о ежедневной доходности с учётом дивидендов.

Ниже представлен график исторического коэффициента Шарпа в сравнении с выбранным бенчмарком. Этот график показывает, как менялась доходность инвестиции с поправкой на риск с течением времени.

Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность Delaware Ivy Core Equity Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 17.73%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $2.11 на акцию.

5.00%10.00%15.00%20.00%$0.00$0.50$1.00$1.50$2.0020142015201620172018201920202021202220232024
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM20242023202220212020201920182017201620152014
Дивиденд$2.11$2.11$1.85$2.02$2.37$0.37$1.41$1.86$0.89$0.44$0.91$1.03

Дивидендный доход

17.73%18.09%16.84%19.28%15.56%2.66%12.05%18.38%7.10%3.92%7.95%8.23%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Delaware Ivy Core Equity Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2025$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00
2024$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$2.11$2.11
2023$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$1.85$1.85
2022$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$2.02$2.02
2021$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$2.37$2.37
2020$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.37$0.37
2019$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$1.41$1.41
2018$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$1.86$1.86
2017$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.70$0.00$0.19$0.89
2016$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.44$0.44
2015$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.91$0.91
2014$1.03$1.03

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Загрузка...

Максимальные просадки

Delaware Ivy Core Equity Fund показал максимальную просадку в 50.74%, зарегистрированную 9 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 586 торговых сессий.

Текущая просадка Delaware Ivy Core Equity Fund составляет 3.80%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-50.74%15 окт. 2007 г.3519 мар. 2009 г.5865 июл. 2011 г.937
-46.05%5 сент. 2000 г.5239 окт. 2002 г.115718 мая 2007 г.1680
-31.48%20 февр. 2020 г.2323 мар. 2020 г.945 авг. 2020 г.117
-24.43%28 дек. 2021 г.19230 сент. 2022 г.5315 дек. 2022 г.245
-21.24%8 июл. 2011 г.613 окт. 2011 г.11113 мар. 2012 г.172
Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

График волатильности

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

Загрузка...