- ISIN
- US4660003041
- Эмитент
- Ivy Funds
- Дата выпуска
- 21 сент. 1992 г.
- Категория
- Large Cap Blend Equities
- Минимальные инвестиции
- $1,000
- Дивидендная политика
- Распределительная
- Класс актива
- Акции
- Размер класса активов
- Высокая
- Стиль класса активов
- Смешанный
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности WTRCX
Delaware Ivy Core Equity Fund (WTRCX) прибавил 9.2% с начала года. Текущая цена акции WTRCX — $12. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции WTRCX 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $2,140.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Delaware Ivy Core Equity Fund (WTRCX) показал доход в 9.21% с начала года и 20.83% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность WTRCX составила 15.76%, что превзошло показатель бенчмарка S&P 500 Index с годовой доходностью в 13.66%.
Delaware Ivy Core Equity Fund
- 1 день
- 0.08%
- 1 месяц
- 2.77%
- С начала года
- 9.21%
- 6 месяцев
- 8.47%
- 1 год
- 20.83%
- 3 года*
- 28.39%
- 5 лет*
- 16.44%
- 10 лет*
- 15.76%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.74%
- 1 месяц
- 4.90%
- С начала года
- 10.35%
- 6 месяцев
- 10.28%
- 1 год
- 26.52%
- 3 года*
- 20.83%
- 5 лет*
- 12.30%
- 10 лет*
- 13.66%
Доходность WTRCX по месяцам
На основе ежедневных данных с 21 сент. 1992 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.08%, а средняя месячная доходность — +0.81%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 7.2 лет.
Исторически 63% месяцев были с положительной доходностью, а 37% — с отрицательной. Лучший месяц был дек. 2000 г. с доходностью +30.8%, в то время как худший месяц был сент. 1992 г. с доходностью -50.2%. Самая длинная серия побед составила 8 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 6 месяцев.
В ежедневном выражении WTRCX закрывался с повышением в 51% случаев. Лучший день был 5 сент. 1995 г. с доходностью +104.0%, в то время как худший день был 25 сент. 1992 г. с доходностью -50.8%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 1.57% | -1.27% | -5.51% | 12.24% | 2.60% | 0.08% | 9.21% | ||||||
| 2025 | 4.46% | -2.22% | -5.46% | -0.89% | 6.63% | 5.63% | 1.43% | 0.94% | 3.65% | 1.27% | -0.59% | -0.90% | 14.15% |
| 2024 | 2.28% | 6.06% | 3.70% | -4.21% | 4.99% | 2.26% | 3.07% | 1.61% | 2.18% | -0.44% | 5.55% | 16.21% | 51.17% |
| 2023 | 6.79% | -2.42% | 1.74% | 1.26% | -0.71% | 7.26% | 2.17% | -1.72% | -4.83% | -1.92% | 9.63% | 4.43% | 22.71% |
| 2022 | -6.05% | -2.87% | 2.81% | -9.18% | 0.54% | -7.52% | 9.54% | -4.55% | -8.17% | 8.12% | 5.76% | -6.31% | -18.51% |
| 2021 | -1.23% | 4.63% | 2.88% | 5.46% | 0.78% | 1.22% | 4.63% | 2.61% | -5.32% | 7.62% | -2.20% | 4.38% | 27.71% |
Метрики бенчмарка
Delaware Ivy Core Equity Fund has an annualized alpha of 11.66%, beta of 0.77, and R2 of 0.08 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since September 22, 1992.
- R2 of 0.08 means this fund moves largely independently of S&P 500 Index - capture ratios reflect limited market correlation rather than active downside protection. Consider using a more representative benchmark.
- Альфа
- 11.66%
- Бета
- 0.77
- R²
- 0.08
- Участие в росте
- 99.07%
- Участие в снижении
- 102.30%
Комиссия
Комиссия WTRCX составляет 1.75%, что выше среднего уровня по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
WTRCX имеет ранг 31 по соотношению доходности и риска — ниже, чем у 31% инвестиционных фондов на нашем сайте. Доходность не полностью компенсирует принимаемый риск. Это не критично, но учитывайте при принятии решения — особенно если вы консервативный инвестор.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Delaware Ivy Core Equity Fund (WTRCX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| WTRCX | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.63 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.81 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.29 | 1.41 | -0.12 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.95 | 2.93 | -0.97 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.08 | 13.52 | -5.44 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Delaware Ivy Core Equity Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 20.97%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $2.49 на акцию.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $2.49 | $2.49 | $4.22 | $1.85 | $2.02 | $2.37 | $0.37 | $1.41 | $1.86 | $0.89 | $0.44 | $0.91 |
Дивидендный доход | 20.97% | 22.90% | 36.18% | 16.84% | 19.28% | 15.56% | 2.66% | 12.05% | 18.38% | 7.10% | 3.92% | 7.95% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Delaware Ivy Core Equity Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | ||||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $2.49 | $2.49 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $4.22 | $4.22 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $1.85 | $1.85 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $2.02 | $2.02 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $2.37 | $2.37 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Delaware Ivy Core Equity Fund показал максимальную просадку в 54.41%, зарегистрированную 8 дек. 1994 г.. Полное восстановление заняло 186 торговых сессий.
Текущая просадка Delaware Ivy Core Equity Fund составляет 0.92%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Медвежий рынок 1994 года1994 | -54.41%дек. 1994 г. | 10mo 4d | 9mo 1d | 1y 7moфевр. 1994 г. - сент. 1995 г. |
Медвежий рынок 1992 года1992 | -52.30%окт. 1992 г. | 14d | 4mo 10d | 4mo 24dсент. 1992 г. - февр. 1993 г. |
Медвежий рынок 1995 года1995 | -52.03%окт. 1995 г. | 1mo 4d | 2y 18d | 2y 1moсент. 1995 г. - окт. 1997 г. |
Финансовый кризис2007–2009 | -50.75%март 2009 г. | 1y 4mo | 2y 3mo | 3y 8moокт. 2007 г. - июль 2011 г. |
Медвежий рынок 1998 года1998 | -50.38%янв. 1998 г. | 2mo 13d | 9y 6mo | 9y 8moокт. 1997 г. - июль 2007 г. |
Показатели просадок
| WTRCX | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -54.41% | -56.78% | +2.37% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.06% | -9.10% | -1.96% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -27.46% | -18.90% | -8.56% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -33.66% | -25.43% | -8.23% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -33.66% | -33.92% | +0.26% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.92% | -0.74% | -0.18% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -20.96% | -10.72% | -10.24% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.66% | 1.97% | +0.69% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с WTRCX
Добавьте Delaware Ivy Core Equity Fund в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с WTRCX