Сравнение WTRCX с IEYYX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Delaware Ivy Core Equity Fund (WTRCX) и Delaware Ivy Energy Fund (IEYYX).
WTRCX управляется Ivy Funds. Фонд был запущен 21 сент. 1992 г.. IEYYX управляется Ivy Funds. Фонд был запущен 2 апр. 2006 г..
Доходность
Сравнение доходности WTRCX и IEYYX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам WTRCX и IEYYX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WTRCX Delaware Ivy Core Equity Fund | -5.25% | 14.15% | 51.17% | 22.71% | -18.51% | 27.71% | 20.70% | 30.09% | -5.39% | 19.44% |
IEYYX Delaware Ivy Energy Fund | 14.61% | 22.56% | -3.60% | -4.08% | 41.14% | 43.34% | -38.68% | 4.25% | -34.47% | -12.98% |
Доходность по периодам
С начала года, WTRCX показывает доходность -5.25%, что значительно ниже, чем у IEYYX с доходностью 14.61%. За последние 10 лет акции WTRCX превзошли акции IEYYX по среднегодовой доходности: 14.46% против 2.58% соответственно.
WTRCX
- 1 день
- 3.21%
- 1 месяц
- -5.42%
- С начала года
- -5.25%
- 6 месяцев
- -5.60%
- 1 год
- 11.31%
- 3 года*
- 23.69%
- 5 лет*
- 14.17%
- 10 лет*
- 14.46%
IEYYX
- 1 день
- 1.69%
- 1 месяц
- 1.28%
- С начала года
- 14.61%
- 6 месяцев
- 21.45%
- 1 год
- 43.15%
- 3 года*
- 9.29%
- 5 лет*
- 15.94%
- 10 лет*
- 2.58%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий WTRCX и IEYYX
WTRCX берет комиссию в 1.75%, что несколько больше комиссии IEYYX в 1.28%.
Доходность на риск
WTRCX vs. IEYYX — Ранг доходности на риск
WTRCX
IEYYX
Сравнение WTRCX c IEYYX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Delaware Ivy Core Equity Fund (WTRCX) и Delaware Ivy Energy Fund (IEYYX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| WTRCX | IEYYX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.68 | 2.72 | -2.04 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.07 | 3.48 | -2.41 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.15 | 1.52 | -0.37 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.95 | 3.54 | -2.59 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.50 | 19.41 | -15.92 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| WTRCX | IEYYX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.68 | 2.72 | -2.04 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.48 | 0.72 | -0.24 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.58 | 0.08 | +0.50 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.15 | 0.05 | +0.10 |
Корреляция
Корреляция между WTRCX и IEYYX составляет 0.67 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов WTRCX и IEYYX
Дивидендная доходность WTRCX за последние двенадцать месяцев составляет около 24.17%, что больше доходности IEYYX в 0.76%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WTRCX Delaware Ivy Core Equity Fund | 24.17% | 22.90% | 36.18% | 16.84% | 19.28% | 15.56% | 2.66% | 12.05% | 18.38% | 7.10% | 3.92% | 7.95% |
IEYYX Delaware Ivy Energy Fund | 0.76% | 0.87% | 0.91% | 2.37% | 1.33% | 1.49% | 2.17% | 0.00% | 0.00% | 0.36% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок WTRCX и IEYYX
Максимальная просадка WTRCX за все время составила -54.41%, что меньше максимальной просадки IEYYX в -85.16%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WTRCX и IEYYX.
Загрузка...
Показатели просадок
| WTRCX | IEYYX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -54.41% | -85.16% | +30.75% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.06% | -11.93% | +0.87% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -33.66% | -30.43% | -3.23% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -33.66% | -81.45% | +47.79% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -10.05% | -25.93% | +15.88% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -21.06% | -35.27% | +14.21% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.01% | 2.17% | +0.84% |
Волатильность
Сравнение волатильности WTRCX и IEYYX
Delaware Ivy Core Equity Fund (WTRCX) имеет более высокую волатильность в 6.06% по сравнению с Delaware Ivy Energy Fund (IEYYX) с волатильностью 4.56%. Это указывает на то, что WTRCX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IEYYX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| WTRCX | IEYYX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.06% | 4.56% | +1.50% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.54% | 9.81% | +0.73% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.75% | 16.32% | +1.43% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 29.88% | 22.30% | +7.58% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 25.07% | 31.00% | -5.93% |