Сравнение WTRCX с IVSIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Delaware Ivy Core Equity Fund (WTRCX) и Delaware Ivy Global Bond Fund (IVSIX).
WTRCX управляется Ivy Funds. Фонд был запущен 21 сент. 1992 г.. IVSIX управляется Ivy Funds. Фонд был запущен 3 апр. 2008 г..
Доходность
Сравнение доходности WTRCX и IVSIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам WTRCX и IVSIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WTRCX Delaware Ivy Core Equity Fund | -5.25% | 14.15% | 51.17% | 22.71% | -18.51% | 27.71% | 20.70% | 30.09% | -5.39% | 19.44% |
IVSIX Delaware Ivy Global Bond Fund | -0.30% | 4.96% | 2.96% | 7.09% | -8.82% | -0.86% | 8.21% | 7.93% | -0.11% | 5.07% |
Доходность по периодам
С начала года, WTRCX показывает доходность -5.25%, что значительно ниже, чем у IVSIX с доходностью -0.30%. За последние 10 лет акции WTRCX превзошли акции IVSIX по среднегодовой доходности: 14.46% против 3.07% соответственно.
WTRCX
- 1 день
- 3.21%
- 1 месяц
- -5.42%
- С начала года
- -5.25%
- 6 месяцев
- -5.60%
- 1 год
- 11.31%
- 3 года*
- 23.69%
- 5 лет*
- 14.17%
- 10 лет*
- 14.46%
IVSIX
- 1 день
- 0.22%
- 1 месяц
- -1.65%
- С начала года
- -0.30%
- 6 месяцев
- 0.16%
- 1 год
- 3.38%
- 3 года*
- 4.01%
- 5 лет*
- 1.16%
- 10 лет*
- 3.07%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий WTRCX и IVSIX
WTRCX берет комиссию в 1.75%, что несколько больше комиссии IVSIX в 0.72%.
Доходность на риск
WTRCX vs. IVSIX — Ранг доходности на риск
WTRCX
IVSIX
Сравнение WTRCX c IVSIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Delaware Ivy Core Equity Fund (WTRCX) и Delaware Ivy Global Bond Fund (IVSIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| WTRCX | IVSIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.68 | 1.22 | -0.54 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.07 | 1.71 | -0.65 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.15 | 1.22 | -0.07 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.95 | 1.70 | -0.75 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.50 | 6.09 | -2.59 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| WTRCX | IVSIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.68 | 1.22 | -0.54 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.48 | 0.29 | +0.19 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.58 | 0.84 | -0.26 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.15 | 0.85 | -0.69 |
Корреляция
Корреляция между WTRCX и IVSIX составляет 0.16 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов WTRCX и IVSIX
Дивидендная доходность WTRCX за последние двенадцать месяцев составляет около 24.17%, что больше доходности IVSIX в 4.02%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WTRCX Delaware Ivy Core Equity Fund | 24.17% | 22.90% | 36.18% | 16.84% | 19.28% | 15.56% | 2.66% | 12.05% | 18.38% | 7.10% | 3.92% | 7.95% |
IVSIX Delaware Ivy Global Bond Fund | 4.02% | 4.20% | 3.79% | 2.99% | 3.52% | 2.88% | 2.72% | 2.23% | 3.36% | 2.34% | 2.43% | 3.29% |
Просадки
Сравнение просадок WTRCX и IVSIX
Максимальная просадка WTRCX за все время составила -54.41%, что больше максимальной просадки IVSIX в -14.84%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WTRCX и IVSIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| WTRCX | IVSIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -54.41% | -14.84% | -39.57% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.06% | -2.39% | -8.67% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -33.66% | -14.84% | -18.82% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -33.66% | -14.84% | -18.82% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -10.05% | -1.96% | -8.09% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -21.06% | -2.32% | -18.74% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.01% | 0.67% | +2.34% |
Волатильность
Сравнение волатильности WTRCX и IVSIX
Delaware Ivy Core Equity Fund (WTRCX) имеет более высокую волатильность в 6.06% по сравнению с Delaware Ivy Global Bond Fund (IVSIX) с волатильностью 1.18%. Это указывает на то, что WTRCX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IVSIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| WTRCX | IVSIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.06% | 1.18% | +4.88% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.54% | 1.89% | +8.65% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.75% | 2.99% | +14.76% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 29.88% | 4.00% | +25.88% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 25.07% | 3.65% | +21.42% |