PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение WTRCX с WRGCX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение WTRCX с WRGCX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Delaware Ivy Core Equity Fund (WTRCX) и Delaware Ivy Small Cap Growth Fund (WRGCX).

WTRCX управляется Ivy Funds. Фонд был запущен 21 сент. 1992 г.. WRGCX управляется Ivy Funds. Фонд был запущен 21 сент. 1992 г..

Доходность

Сравнение доходности WTRCX и WRGCX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Delaware Ivy Core Equity Fund (WTRCX) и Delaware Ivy Small Cap Growth Fund (WRGCX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам WTRCX и WRGCX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
WTRCX
Delaware Ivy Core Equity Fund		-5.25%14.15%51.17%22.71%-18.51%27.71%20.70%30.09%-5.39%19.44%
WRGCX
Delaware Ivy Small Cap Growth Fund		-2.32%12.23%27.78%12.42%-28.46%1.22%37.76%22.89%-4.54%22.67%

Доходность по периодам

С начала года, WTRCX показывает доходность -5.25%, что значительно ниже, чем у WRGCX с доходностью -2.32%. За последние 10 лет акции WTRCX превзошли акции WRGCX по среднегодовой доходности: 14.46% против 9.95% соответственно.

WTRCX

1 день
3.21%
1 месяц
-5.42%
С начала года
-5.25%
6 месяцев
-5.60%
1 год
11.31%
3 года*
23.69%
5 лет*
14.17%
10 лет*
14.46%

WRGCX

1 день
3.90%
1 месяц
-7.98%
С начала года
-2.32%
6 месяцев
0.57%
1 год
21.51%
3 года*
13.29%
5 лет*
1.44%
10 лет*
9.95%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Delaware Ivy Core Equity Fund

Delaware Ivy Small Cap Growth Fund

Часто сравнивают с WTRCX:
WTRCX с WSTCXWTRCX с WASCXWTRCX с FNSTXWTRCX с IEYYXWTRCX с IVSIXWTRCX с FLCPXWTRCX с VFFSX
Часто сравнивают с WRGCX:
WRGCX с IEYYXWRGCX с WSTCXWRGCX с WASCXWRGCX с AVALXWRGCX с FSELXWRGCX с IVSIXWRGCX с WRHIX

Сравнение комиссий WTRCX и WRGCX

WTRCX берет комиссию в 1.75%, что меньше комиссии WRGCX в 1.89%.

WRGCX
Delaware Ivy Small Cap Growth Fund
WTRCX
Delaware Ivy Core Equity Fund

Доходность на риск

WTRCX vs. WRGCX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
WTRCX
Ранг доходности на риск WTRCX: 2323
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WTRCX: 2121
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WTRCX: 2222
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WTRCX: 2121
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WTRCX: 2525
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WTRCX: 2525
Ранг коэф-та Мартина
WRGCX
Ранг доходности на риск WRGCX: 4545
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WRGCX: 3939
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WRGCX: 4343
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WRGCX: 3535
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WRGCX: 5555
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WRGCX: 5252
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение WTRCX c WRGCX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Delaware Ivy Core Equity Fund (WTRCX) и Delaware Ivy Small Cap Growth Fund (WRGCX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

WTRCXWRGCXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.68

0.91

-0.23

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.07

1.42

-0.35

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.15

1.18

-0.03

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.95

1.48

-0.53

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.50

5.66

-2.17

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

WTRCX vs. WRGCX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа WTRCX на текущий момент составляет 0.68, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа WRGCX равному 0.91. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа WTRCX и WRGCX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

WTRCXWRGCXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.68

0.91

-0.23

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.48

0.03

+0.44

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.58

0.29

+0.29

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.15

0.13

+0.03

Корреляция

Корреляция между WTRCX и WRGCX составляет 0.79 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов WTRCX и WRGCX

Дивидендная доходность WTRCX за последние двенадцать месяцев составляет около 24.17%, что больше доходности WRGCX в 12.79%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
WTRCX
Delaware Ivy Core Equity Fund		24.17%22.90%36.18%16.84%19.28%15.56%2.66%12.05%18.38%7.10%3.92%7.95%
WRGCX
Delaware Ivy Small Cap Growth Fund		12.79%12.50%23.68%9.47%9.84%63.80%12.83%9.29%23.45%13.88%7.73%18.28%

Просадки

Сравнение просадок WTRCX и WRGCX

Максимальная просадка WTRCX за все время составила -54.41%, что меньше максимальной просадки WRGCX в -72.87%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WTRCX и WRGCX.

Загрузка...

Показатели просадок

WTRCXWRGCXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-54.41%

-72.87%

+18.46%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.06%

-12.46%

+1.40%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-33.66%

-58.56%

+24.90%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-33.66%

-58.56%

+24.90%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-10.05%

-30.58%

+20.53%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-21.06%

-32.01%

+10.95%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.01%

3.26%

-0.25%

Волатильность

Сравнение волатильности WTRCX и WRGCX

Текущая волатильность для Delaware Ivy Core Equity Fund (WTRCX) составляет 6.06%, в то время как у Delaware Ivy Small Cap Growth Fund (WRGCX) волатильность равна 8.68%. Это указывает на то, что WTRCX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с WRGCX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

WTRCXWRGCXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.06%

8.68%

-2.62%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.54%

15.40%

-4.86%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.75%

24.09%

-6.34%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

29.88%

42.96%

-13.08%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

25.07%

34.69%

-9.62%