Сравнение WTMF с RSST
WTMF (WisdomTree Managed Futures Strategy Fund) and RSST (Return Stacked U.S. Stocks & Managed Futures ETF) are both exchange-traded funds - WTMF is a Systematic Trend fund tracking the WisdomTree Managed Futures Index, while RSST is a Large Cap Blend Equities fund actively managed by Return Stacked. WTMF is passively managed, while RSST is actively managed. Over the past year, WTMF returned 18.61% vs 45.95% for RSST. Their 0.60 correlation means they have sometimes moved together and sometimes differently. WTMF charges 0.65%/yr vs 0.99%/yr for RSST.
Доходность
Сравнение доходности WTMF и RSST
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, WTMF показывает доходность 8.63%, что значительно ниже, чем у RSST с доходностью 17.50%.
WTMF
- 1 день
- -0.05%
- 1 месяц
- 0.85%
- 6 месяцев
- 6.94%
- С начала года
- 8.63%
- 1 год
- 18.61%
- 3 года*
- 9.77%
- 5 лет*
- 6.27%
- 10 лет*
- 3.50%
- Всё время*
- 1.19%
RSST
- 1 день
- -0.27%
- 1 месяц
- 1.55%
- 6 месяцев
- 12.12%
- С начала года
- 17.50%
- 1 год
- 45.95%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 19.83%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $2.64M | $3.69M | $3.58M | |
| $960.31K | $1.08M | $1.09M |
Сравнение доходности по годам WTMF и RSST
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
WTMF WisdomTree Managed Futures Strategy Fund | 8.63% | 12.17% | 3.20% | 4.75% |
RSST Return Stacked U.S. Stocks & Managed Futures ETF | 17.50% | 19.91% | 18.37% | 1.58% |
Correlation
The correlation between WTMF and RSST is 0.62, which is moderate. They have sometimes moved together and sometimes differently, sharing some price drivers without tracking each other closely.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.62 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 сент. 2023 г. | 0.60 |
The correlation between WTMF and RSST has been stable across timeframes, ranging from 0.60 to 0.62 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
WTMF vs. RSST — Ранг доходности на риск
WTMF
RSST
Сравнение WTMF c RSST - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree Managed Futures Strategy Fund (WTMF) и Return Stacked U.S. Stocks & Managed Futures ETF (RSST). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| WTMF | RSST | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.04 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.33 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.39 | 1.35 | +0.05 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.63 | 3.94 | +0.69 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 17.80 | 11.60 | +6.21 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок WTMF и RSST
Максимальная просадка WTMF за все время составила -30.79%, примерно равная максимальной просадке RSST в -30.80%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WTMF и RSST.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| WTMF | RSST | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -30.79% | -30.80% | +0.01% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -4.04% | -11.71% | +7.67% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -9.93% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -13.21% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -14.83% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.39% | -4.17% | +3.78% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -17.52% | -6.02% | -11.50% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.05% | 3.97% | -2.92% |
Волатильность
Сравнение волатильности WTMF и RSST
Текущая волатильность для WisdomTree Managed Futures Strategy Fund (WTMF) составляет 2.11%, в то время как у Return Stacked U.S. Stocks & Managed Futures ETF (RSST) волатильность равна 4.42%. Это указывает на то, что WTMF испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с RSST. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| WTMF | RSST | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.11% | 4.42% | -2.31% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 6.27% | 15.84% | -9.57% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 9.07% | 22.81% | -13.74% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 9.36% | 24.22% | -14.86% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 8.13% | 24.22% | -16.09% |
Сравнение комиссий WTMF и RSST
WTMF берет комиссию в 0.65%, что меньше комиссии RSST в 0.99%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов WTMF и RSST
Дивидендная доходность WTMF за последние двенадцать месяцев составляет около 2.80%, что больше доходности RSST в 0.96%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RSST Return Stacked U.S. Stocks & Managed Futures ETF | 0.96% | 1.12% | 0.09% | 0.93% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
WTMF WisdomTree Managed Futures Strategy Fund | 2.80% | 3.04% | 3.57% | 4.74% | 5.29% | 14.71% | 0.47% | 1.63% | 3.59% |
Часто задаваемые вопросы
WTMF and RSST have a correlation of 0.62, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
RSST has higher volatility (4.42%) compared to WTMF (2.11%). In terms of maximum drawdown, WTMF dropped -30.79% vs RSST's -30.80%.
On 1-year performance, RSST leads with 45.95% vs 18.61% for WTMF. On fees, WTMF is cheaper at 0.65% per year. On volatility, WTMF has been the lower-risk option at 2.11%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, RSST has performed better with a 45.95% return vs 18.61%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
WTMF is cheaper with a 0.65% expense ratio, compared with 0.99% for RSST.
WTMF has the higher dividend yield at 2.80%, compared with 0.96% for RSST.
WTMF is categorized as Systematic Trend, while RSST is Large Cap Blend Equities. They also come from different issuers: WisdomTree and Return Stacked. Their fees differ too: 0.65% for WTMF and 0.99% for RSST.
WTMF currently has the higher Sharpe Ratio (2.06 vs 2.02), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для WTMF и RSST
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор