Сравнение WTMF с QCLR
WTMF (WisdomTree Managed Futures Strategy Fund) and QCLR (Global X NASDAQ 100 Collar 95-110 ETF) are both exchange-traded funds - WTMF is a Hedge Fund fund tracking the WisdomTree Managed Futures Index, while QCLR is a Nasdaq-100 fund tracking the NASDAQ-100 Quarterly Collar 95-110 Index. Both are passively managed. Over the past 3 years, WTMF returned 9.95%/yr vs 13.86%/yr for QCLR. At a 0.36 correlation, their price movements are largely independent. WTMF charges 0.65%/yr vs 0.60%/yr for QCLR.
Доходность
Сравнение доходности WTMF и QCLR
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, WTMF показывает доходность 7.35%, что значительно выше, чем у QCLR с доходностью 0.21%.
WTMF
- 1 день
- -1.56%
- 1 месяц
- -0.67%
- С начала года
- 7.35%
- 6 месяцев
- 6.60%
- 1 год
- 20.66%
- 3 года*
- 9.95%
- 5 лет*
- 6.12%
- 10 лет*
- 3.17%
QCLR
- 1 день
- -1.44%
- 1 месяц
- -0.86%
- С начала года
- 0.21%
- 6 месяцев
- -0.60%
- 1 год
- 9.10%
- 3 года*
- 13.86%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам WTMF и QCLR
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
WTMF WisdomTree Managed Futures Strategy Fund | 7.35% | 12.17% | 3.20% | 16.72% | -6.52% | -1.84% |
QCLR Global X NASDAQ 100 Collar 95-110 ETF | 0.21% | 11.27% | 20.27% | 28.87% | -18.87% | 2.29% |
Correlation
The correlation between WTMF and QCLR is 0.49, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.49 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.45 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 авг. 2021 г. | 0.36 |
The correlation between WTMF and QCLR shifts across timeframes, from 0.36 (all time) to 0.49 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
WTMF vs. QCLR — Ранг доходности на риск
WTMF
QCLR
Сравнение WTMF c QCLR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree Managed Futures Strategy Fund (WTMF) и Global X NASDAQ 100 Collar 95-110 ETF (QCLR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| WTMF | QCLR | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.35 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.78 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.44 | 1.18 | +0.26 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 5.14 | 0.89 | +4.25 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 21.97 | 3.21 | +18.77 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок WTMF и QCLR
Максимальная просадка WTMF за все время составила -30.79%, что больше максимальной просадки QCLR в -21.77%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WTMF и QCLR.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| WTMF | QCLR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -30.79% | -21.77% | -9.02% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -4.04% | -10.22% | +6.18% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -9.93% | -13.58% | +3.65% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -13.21% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -15.26% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.56% | -2.05% | +0.49% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -17.65% | -6.14% | -11.51% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.94% | 2.84% | -1.90% |
Волатильность
Сравнение волатильности WTMF и QCLR
WisdomTree Managed Futures Strategy Fund (WTMF) имеет более высокую волатильность в 3.11% по сравнению с Global X NASDAQ 100 Collar 95-110 ETF (QCLR) с волатильностью 1.58%. Это указывает на то, что WTMF испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с QCLR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| WTMF | QCLR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.11% | 1.58% | +1.53% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.30% | 6.59% | +0.71% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 9.04% | 9.68% | -0.64% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 9.53% | 12.38% | -2.85% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 8.11% | 12.38% | -4.27% |
Сравнение комиссий WTMF и QCLR
WTMF берет комиссию в 0.65%, что несколько больше комиссии QCLR в 0.60%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов WTMF и QCLR
Дивидендная доходность WTMF за последние двенадцать месяцев составляет около 2.83%, что меньше доходности QCLR в 14.86%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
QCLR Global X NASDAQ 100 Collar 95-110 ETF | 14.86% | 14.89% | 8.89% | 0.47% | 0.27% | 1.64% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
WTMF WisdomTree Managed Futures Strategy Fund | 2.83% | 3.04% | 3.57% | 4.74% | 5.29% | 14.71% | 0.47% | 1.63% | 3.59% |
Часто задаваемые вопросы
WTMF and QCLR have a correlation of 0.49, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
WTMF has higher volatility (3.11%) compared to QCLR (1.58%). In terms of maximum drawdown, WTMF dropped -30.79% vs QCLR's -21.77%.
On 3-year performance, QCLR leads with 13.86% vs 9.95% for WTMF. On fees, QCLR is cheaper at 0.60% per year. On volatility, QCLR has been the lower-risk option at 1.58%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 3-year period, QCLR has performed better with a 13.86% return vs 9.95%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
QCLR is cheaper with a 0.60% expense ratio, compared with 0.65% for WTMF.
QCLR has the higher dividend yield at 14.86%, compared with 2.83% for WTMF.
WTMF is categorized as Hedge Fund, while QCLR is Nasdaq-100. WTMF tracks WisdomTree Managed Futures Index, while QCLR tracks NASDAQ-100 Quarterly Collar 95-110 Index. They also come from different issuers: WisdomTree and Global X. Their fees differ too: 0.65% for WTMF and 0.60% for QCLR.
WTMF currently has the higher Sharpe Ratio (2.30 vs 0.95), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для WTMF и QCLR
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор