PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение WTMF с NTSX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение WTMF с NTSX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

WTMF (WisdomTree Managed Futures Strategy Fund) and NTSX (WisdomTree U.S. Efficient Core Fund) are both exchange-traded funds - WTMF is a Hedge Fund fund tracking the WisdomTree Managed Futures Index, while NTSX is a Diversified Portfolio fund actively managed by WisdomTree. WTMF is passively managed, while NTSX is actively managed. Over the past 5 years, WTMF returned 6.17%/yr vs 9.69%/yr for NTSX. At a 0.23 correlation, their price movements are largely independent. WTMF charges 0.65%/yr vs 0.20%/yr for NTSX.

Доходность

Сравнение доходности WTMF и NTSX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в WisdomTree Managed Futures Strategy Fund (WTMF) и WisdomTree U.S. Efficient Core Fund (NTSX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: WTMF показывает доходность 8.50%, а NTSX немного выше – 8.62%.

WTMF

1 день
-0.02%
1 месяц
1.05%
С начала года
8.50%
6 месяцев
8.44%
1 год
22.55%
3 года*
9.77%
5 лет*
6.17%
10 лет*
3.26%

NTSX

1 день
-1.05%
1 месяц
4.37%
С начала года
8.62%
6 месяцев
7.83%
1 год
25.27%
3 года*
19.38%
5 лет*
9.69%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам WTMF и NTSX

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
WTMF
WisdomTree Managed Futures Strategy Fund		8.50%12.17%3.20%16.72%-6.52%9.48%0.48%-2.75%0.04%
NTSX
WisdomTree U.S. Efficient Core Fund		8.62%18.82%20.20%22.70%-25.84%22.21%24.87%32.03%-8.72%

Correlation

The correlation between WTMF and NTSX is 0.43, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.43

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.48

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.37

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 авг. 2018 г.

0.23

Over the past year, WTMF and NTSX have become more correlated (0.43) than their long-term average of 0.23, meaning their price movements have been converging.

Сравнение распределения секторов WTMF и NTSX

Секторы
WTMF
NTSX

Промышленность

17.7%
7.7%

Технологии

17.0%
35.1%

Здравоохранение

16.5%
8.4%

Финансовые услуги

15.8%
12.3%

Потребительский циклический сектор

8.4%
10.1%

Недвижимость

6.1%
1.5%

Энергетика

6.1%
3.5%

Сырьевые материалы

4.8%
1.4%

Коммунальные услуги

2.9%
2.1%

Коммуникационные услуги

2.4%
12.5%

Потребительский защитный сектор

2.4%
5.5%

Промышленность

WTMF
17.7%
NTSX
7.7%

Технологии

WTMF
17.0%
NTSX
35.1%

Здравоохранение

WTMF
16.5%
NTSX
8.4%

Финансовые услуги

WTMF
15.8%
NTSX
12.3%

Потребительский циклический сектор

WTMF
8.4%
NTSX
10.1%

Недвижимость

WTMF
6.1%
NTSX
1.5%

Энергетика

WTMF
6.1%
NTSX
3.5%

Сырьевые материалы

WTMF
4.8%
NTSX
1.4%

Коммунальные услуги

WTMF
2.9%
NTSX
2.1%

Коммуникационные услуги

WTMF
2.4%
NTSX
12.5%

Потребительский защитный сектор

WTMF
2.4%
NTSX
5.5%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

WisdomTree Managed Futures Strategy Fund

WisdomTree U.S. Efficient Core Fund

Часто сравнивают с WTMF:
WTMF с DBMFWTMF с CTAWTMF с KMLMWTMF с SPYWTMF с VOOWTMF с FMFWTMF с OILK
Часто сравнивают с NTSX:
NTSX с VOONTSX с RSSBNTSX с VTINTSX с SWANNTSX с AOANTSX с QQQNTSX с CGBL

Доходность на риск

WTMF vs. NTSX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
WTMF
Ранг доходности на риск WTMF: 8585
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WTMF: 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WTMF: 7979
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WTMF: 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WTMF: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WTMF: 9393
Ранг коэф-та Мартина
NTSX
Ранг доходности на риск NTSX: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NTSX: 6060
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NTSX: 5858
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NTSX: 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NTSX: 5555
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NTSX: 6666
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение WTMF c NTSX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree Managed Futures Strategy Fund (WTMF) и WisdomTree U.S. Efficient Core Fund (NTSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

WTMFNTSXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.62
2.06

+0.56

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.60
2.81

+0.80

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.51

1.37

+0.14

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

5.61

2.77

+2.84

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

25.08

12.25

+12.82

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

WTMF vs. NTSX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа WTMF на текущий момент составляет 2.62, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа NTSX равному 2.06. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа WTMF и NTSX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

WTMFNTSXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.62

2.06

+0.56

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.66

0.57

+0.08

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.41

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.15

0.71

-0.56

Просадки

Сравнение просадок WTMF и NTSX

Максимальная просадка WTMF за все время составила -30.79%, примерно равная максимальной просадке NTSX в -31.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WTMF и NTSX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

WTMFNTSXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-30.79%

-31.34%

+0.55%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-4.04%

-9.16%

+5.12%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-9.93%

-16.82%

+6.89%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-13.21%

-31.34%

+18.13%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-15.99%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.13%

-1.05%

+0.92%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-17.71%

-6.79%

-10.92%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.90%

2.07%

-1.17%

Волатильность

Сравнение волатильности WTMF и NTSX

Текущая волатильность для WisdomTree Managed Futures Strategy Fund (WTMF) составляет 1.61%, в то время как у WisdomTree U.S. Efficient Core Fund (NTSX) волатильность равна 3.39%. Это указывает на то, что WTMF испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с NTSX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

WTMFNTSXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.61%

3.39%

-1.78%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.84%

9.58%

-2.74%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

8.63%

12.31%

-3.68%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

9.46%

17.04%

-7.58%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

8.07%

18.27%

-10.20%

Сравнение комиссий WTMF и NTSX

WTMF берет комиссию в 0.65%, что несколько больше комиссии NTSX в 0.20%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов WTMF и NTSX

Дивидендная доходность WTMF за последние двенадцать месяцев составляет около 2.80%, что больше доходности NTSX в 1.08%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018
NTSX
WisdomTree U.S. Efficient Core Fund		1.08%1.14%1.14%1.21%1.36%0.82%0.92%1.42%0.62%
WTMF
WisdomTree Managed Futures Strategy Fund		2.80%3.04%3.57%4.74%5.29%14.71%0.47%1.63%3.59%

Часто задаваемые вопросы

WTMF and NTSX have a correlation of 0.43, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

NTSX has higher volatility (3.39%) compared to WTMF (1.61%). In terms of maximum drawdown, WTMF dropped -30.79% vs NTSX's -31.34%.

On 5-year performance, NTSX leads with 9.69% vs 6.17% for WTMF. On fees, NTSX is cheaper at 0.20% per year. On volatility, WTMF has been the lower-risk option at 1.61%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, NTSX has performed better with a 9.69% return vs 6.17%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

NTSX is cheaper with a 0.20% expense ratio, compared with 0.65% for WTMF.

WTMF has the higher dividend yield at 2.80%, compared with 1.08% for NTSX.

WTMF is categorized as Hedge Fund, while NTSX is Diversified Portfolio. Their fees differ too: 0.65% for WTMF and 0.20% for NTSX.

WTMF currently has the higher Sharpe Ratio (2.62 vs 2.06), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для WTMF и NTSX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор