Сравнение WTMF с JEPI
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о WisdomTree Managed Futures Strategy Fund (WTMF) и JPMorgan Equity Premium Income ETF (JEPI).
WTMF и JEPI являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. WTMF - это пассивный фонд от WisdomTree, который отслеживает доходность WisdomTree Managed Futures Index. Фонд был запущен 5 янв. 2011 г.. JEPI - это активно управляемый фонд от JPMorgan. Фонд был запущен 20 мая 2020 г..
Доходность
Сравнение доходности WTMF и JEPI
Загрузка...
Сравнение доходности по годам WTMF и JEPI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
WTMF WisdomTree Managed Futures Strategy Fund | 4.81% | 12.17% | 3.20% | 16.72% | -6.52% | 9.48% | 4.95% |
JEPI JPMorgan Equity Premium Income ETF | 0.46% | 8.09% | 12.57% | 9.83% | -3.49% | 21.52% | 18.61% |
Доходность по периодам
С начала года, WTMF показывает доходность 4.81%, что значительно выше, чем у JEPI с доходностью 0.46%.
WTMF
- 1 день
- 0.41%
- 1 месяц
- 0.30%
- С начала года
- 4.81%
- 6 месяцев
- 7.94%
- 1 год
- 19.66%
- 3 года*
- 10.00%
- 5 лет*
- 6.64%
- 10 лет*
- 3.08%
JEPI
- 1 день
- 0.27%
- 1 месяц
- -4.29%
- С начала года
- 0.46%
- 6 месяцев
- 3.19%
- 1 год
- 8.06%
- 3 года*
- 9.67%
- 5 лет*
- 8.32%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий WTMF и JEPI
WTMF берет комиссию в 0.65%, что несколько больше комиссии JEPI в 0.35%.
Доходность на риск
WTMF vs. JEPI — Ранг доходности на риск
WTMF
JEPI
Сравнение WTMF c JEPI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree Managed Futures Strategy Fund (WTMF) и JPMorgan Equity Premium Income ETF (JEPI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| WTMF | JEPI | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.09 | 0.61 | +1.48 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.85 | 0.95 | +1.90 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.39 | 1.16 | +0.23 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.95 | 0.79 | +4.16 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 18.95 | 3.83 | +15.12 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| WTMF | JEPI | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.09 | 0.61 | +1.48 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.70 | 0.76 | -0.06 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.38 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.12 | 1.04 | -0.91 |
Корреляция
Корреляция между WTMF и JEPI составляет 0.31 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов WTMF и JEPI
Дивидендная доходность WTMF за последние двенадцать месяцев составляет около 2.90%, что меньше доходности JEPI в 8.46%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WTMF WisdomTree Managed Futures Strategy Fund | 2.90% | 3.04% | 3.57% | 4.74% | 5.29% | 14.71% | 0.47% | 1.63% | 3.59% |
JEPI JPMorgan Equity Premium Income ETF | 8.46% | 8.25% | 7.33% | 8.40% | 11.68% | 6.59% | 5.79% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок WTMF и JEPI
Максимальная просадка WTMF за все время составила -30.79%, что больше максимальной просадки JEPI в -13.71%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WTMF и JEPI.
Загрузка...
Показатели просадок
| WTMF | JEPI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -30.79% | -13.71% | -17.08% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -4.04% | -10.28% | +6.24% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -13.21% | -13.71% | +0.50% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -15.99% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.85% | -4.53% | +3.68% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -17.90% | -2.07% | -15.83% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.07% | 2.12% | -1.05% |
Волатильность
Сравнение волатильности WTMF и JEPI
Текущая волатильность для WisdomTree Managed Futures Strategy Fund (WTMF) составляет 3.22%, в то время как у JPMorgan Equity Premium Income ETF (JEPI) волатильность равна 3.90%. Это указывает на то, что WTMF испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с JEPI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| WTMF | JEPI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.22% | 3.90% | -0.68% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.51% | 6.36% | +1.15% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 9.48% | 13.24% | -3.76% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 9.59% | 11.06% | -1.47% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 8.10% | 10.88% | -2.78% |