Сравнение WTMF с JEPI
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о WisdomTree Managed Futures Strategy Fund (WTMF) и JPMorgan Equity Premium Income ETF (JEPI).
WTMF и JEPI являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. WTMF - это пассивный фонд от WisdomTree, который отслеживает доходность WisdomTree Managed Futures Index. Фонд был запущен 5 янв. 2011 г.. JEPI - это активно управляемый фонд от JPMorgan Chase. Фонд был запущен 20 мая 2020 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: WTMF или JEPI.
Доходность
Сравнение доходности WTMF и JEPI
Доходность по периодам
С начала года, WTMF показывает доходность 3.05%, что значительно ниже, чем у JEPI с доходностью 14.44%.
WTMF
3.05%
0.95%
-2.19%
6.22%
4.59%
1.04%
JEPI
14.44%
-0.20%
7.19%
17.88%
N/A
N/A
Основные характеристики
| WTMF | JEPI | |
|---|---|---|
| Коэф-т Шарпа | 0.83 | 2.53 |
| Коэф-т Сортино | 1.25 | 3.52 |
| Коэф-т Омега | 1.14 | 1.50 |
| Коэф-т Кальмара | 0.49 | 4.62 |
| Коэф-т Мартина | 2.00 | 17.99 |
| Индекс Язвы | 3.26% | 0.99% |
| Дневная вол-ть | 7.85% | 7.05% |
| Макс. просадка | -30.78% | -13.71% |
| Текущая просадка | -7.79% | -1.35% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий WTMF и JEPI
WTMF берет комиссию в 0.65%, что несколько больше комиссии JEPI в 0.35%.
Корреляция
Корреляция между WTMF и JEPI составляет 0.27 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение WTMF c JEPI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree Managed Futures Strategy Fund (WTMF) и JPMorgan Equity Premium Income ETF (JEPI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов WTMF и JEPI
Дивидендная доходность WTMF за последние двенадцать месяцев составляет около 3.27%, что меньше доходности JEPI в 7.15%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
WTMF WisdomTree Managed Futures Strategy Fund | 3.27% | 4.74% | 5.29% | 14.71% | 0.47% | 1.63% | 3.59% |
JEPI JPMorgan Equity Premium Income ETF | 7.15% | 8.40% | 11.67% | 6.59% | 5.79% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок WTMF и JEPI
Максимальная просадка WTMF за все время составила -30.78%, что больше максимальной просадки JEPI в -13.71%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WTMF и JEPI. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности WTMF и JEPI
WisdomTree Managed Futures Strategy Fund (WTMF) имеет более высокую волатильность в 3.46% по сравнению с JPMorgan Equity Premium Income ETF (JEPI) с волатильностью 2.17%. Это указывает на то, что WTMF испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с JEPI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.