Сравнение WTMF с GMOM
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о WisdomTree Managed Futures Strategy Fund (WTMF) и Cambria Global Momentum ETF (GMOM).
WTMF и GMOM являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. WTMF - это пассивный фонд от WisdomTree, который отслеживает доходность WisdomTree Managed Futures Index. Фонд был запущен 5 янв. 2011 г.. GMOM - это активно управляемый фонд от Cambria. Фонд был запущен 4 нояб. 2014 г..
Доходность
Сравнение доходности WTMF и GMOM
Загрузка...
Сравнение доходности по годам WTMF и GMOM
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WTMF WisdomTree Managed Futures Strategy Fund | 4.81% | 12.17% | 3.20% | 16.72% | -6.52% | 9.48% | 0.48% | -2.75% | 0.24% | -3.40% |
GMOM Cambria Global Momentum ETF | 8.03% | 20.63% | 6.75% | 0.65% | -2.82% | 19.13% | 2.42% | 8.24% | -9.61% | 20.67% |
Доходность по периодам
С начала года, WTMF показывает доходность 4.81%, что значительно ниже, чем у GMOM с доходностью 8.03%. За последние 10 лет акции WTMF уступали акциям GMOM по среднегодовой доходности: 3.08% против 7.31% соответственно.
WTMF
- 1 день
- 0.41%
- 1 месяц
- 0.30%
- С начала года
- 4.81%
- 6 месяцев
- 7.94%
- 1 год
- 19.66%
- 3 года*
- 10.00%
- 5 лет*
- 6.64%
- 10 лет*
- 3.08%
GMOM
- 1 день
- 1.13%
- 1 месяц
- -4.66%
- С начала года
- 8.03%
- 6 месяцев
- 12.16%
- 1 год
- 28.42%
- 3 года*
- 12.60%
- 5 лет*
- 7.73%
- 10 лет*
- 7.31%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий WTMF и GMOM
WTMF берет комиссию в 0.65%, что меньше комиссии GMOM в 0.96%.
Доходность на риск
WTMF vs. GMOM — Ранг доходности на риск
WTMF
GMOM
Сравнение WTMF c GMOM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree Managed Futures Strategy Fund (WTMF) и Cambria Global Momentum ETF (GMOM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| WTMF | GMOM | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.09 | 1.81 | +0.28 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.85 | 2.39 | +0.46 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.39 | 1.36 | +0.04 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.95 | 2.74 | +2.21 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 18.95 | 11.60 | +7.36 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| WTMF | GMOM | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.09 | 1.81 | +0.28 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.70 | 0.54 | +0.16 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.38 | 0.57 | -0.19 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.12 | 0.48 | -0.35 |
Корреляция
Корреляция между WTMF и GMOM составляет 0.31 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов WTMF и GMOM
Дивидендная доходность WTMF за последние двенадцать месяцев составляет около 2.90%, что больше доходности GMOM в 1.63%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WTMF WisdomTree Managed Futures Strategy Fund | 2.90% | 3.04% | 3.57% | 4.74% | 5.29% | 14.71% | 0.47% | 1.63% | 3.59% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
GMOM Cambria Global Momentum ETF | 1.63% | 3.01% | 2.16% | 3.63% | 2.52% | 3.42% | 1.24% | 2.60% | 1.90% | 2.05% | 1.77% | 1.88% |
Просадки
Сравнение просадок WTMF и GMOM
Максимальная просадка WTMF за все время составила -30.79%, что больше максимальной просадки GMOM в -25.03%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WTMF и GMOM.
Загрузка...
Показатели просадок
| WTMF | GMOM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -30.79% | -25.03% | -5.76% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -4.04% | -10.54% | +6.50% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -13.21% | -19.16% | +5.95% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -15.99% | -25.03% | +9.04% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.85% | -5.18% | +4.33% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -17.90% | -7.89% | -10.01% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.07% | 2.49% | -1.42% |
Волатильность
Сравнение волатильности WTMF и GMOM
Текущая волатильность для WisdomTree Managed Futures Strategy Fund (WTMF) составляет 3.22%, в то время как у Cambria Global Momentum ETF (GMOM) волатильность равна 5.95%. Это указывает на то, что WTMF испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GMOM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| WTMF | GMOM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.22% | 5.95% | -2.73% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.51% | 11.87% | -4.36% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 9.48% | 15.80% | -6.32% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 9.59% | 14.51% | -4.92% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 8.10% | 12.76% | -4.66% |