Сравнение WTMF с GDMA
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о WisdomTree Managed Futures Strategy Fund (WTMF) и Gadsden Dynamic Multi-Asset ETF (GDMA).
WTMF и GDMA являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. WTMF - это пассивный фонд от WisdomTree, который отслеживает доходность WisdomTree Managed Futures Index. Фонд был запущен 5 янв. 2011 г.. GDMA - это активно управляемый фонд от Gadsden. Фонд был запущен 14 нояб. 2018 г..
Доходность
Сравнение доходности WTMF и GDMA
Загрузка...
Сравнение доходности по годам WTMF и GDMA
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WTMF WisdomTree Managed Futures Strategy Fund | 4.38% | 12.17% | 3.20% | 16.72% | -6.52% | 9.48% | 0.48% | -2.75% | -0.11% |
GDMA Gadsden Dynamic Multi-Asset ETF | 5.56% | 25.29% | 7.44% | 1.72% | -2.08% | 3.95% | 21.08% | 11.59% | -3.93% |
Доходность по периодам
С начала года, WTMF показывает доходность 4.38%, что значительно ниже, чем у GDMA с доходностью 5.56%.
WTMF
- 1 день
- 0.93%
- 1 месяц
- 0.14%
- С начала года
- 4.38%
- 6 месяцев
- 7.96%
- 1 год
- 19.83%
- 3 года*
- 9.85%
- 5 лет*
- 6.55%
- 10 лет*
- 3.04%
GDMA
- 1 день
- -0.16%
- 1 месяц
- -5.27%
- С начала года
- 5.56%
- 6 месяцев
- 8.64%
- 1 год
- 30.39%
- 3 года*
- 14.82%
- 5 лет*
- 7.72%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий WTMF и GDMA
WTMF берет комиссию в 0.65%, что меньше комиссии GDMA в 0.77%.
Доходность на риск
WTMF vs. GDMA — Ранг доходности на риск
WTMF
GDMA
Сравнение WTMF c GDMA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree Managed Futures Strategy Fund (WTMF) и Gadsden Dynamic Multi-Asset ETF (GDMA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| WTMF | GDMA | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.10 | 2.52 | -0.41 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.87 | 3.29 | -0.41 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.39 | 1.48 | -0.09 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.66 | 4.72 | -0.06 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 17.86 | 14.01 | +3.85 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| WTMF | GDMA | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.10 | 2.52 | -0.41 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.69 | 0.82 | -0.14 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.38 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.12 | 0.85 | -0.73 |
Корреляция
Корреляция между WTMF и GDMA составляет 0.28 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов WTMF и GDMA
Дивидендная доходность WTMF за последние двенадцать месяцев составляет около 2.92%, что больше доходности GDMA в 2.65%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WTMF WisdomTree Managed Futures Strategy Fund | 2.92% | 3.04% | 3.57% | 4.74% | 5.29% | 14.71% | 0.47% | 1.63% | 3.59% |
GDMA Gadsden Dynamic Multi-Asset ETF | 2.65% | 2.79% | 2.32% | 4.14% | 1.18% | 2.10% | 0.62% | 3.17% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок WTMF и GDMA
Максимальная просадка WTMF за все время составила -30.79%, что больше максимальной просадки GDMA в -16.66%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WTMF и GDMA.
Загрузка...
Показатели просадок
| WTMF | GDMA | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -30.79% | -16.66% | -14.13% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -4.11% | -6.44% | +2.33% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -13.21% | -12.74% | -0.47% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -15.99% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.25% | -6.06% | +4.81% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -17.91% | -3.78% | -14.13% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.07% | 2.17% | -1.10% |
Волатильность
Сравнение волатильности WTMF и GDMA
Текущая волатильность для WisdomTree Managed Futures Strategy Fund (WTMF) составляет 3.38%, в то время как у Gadsden Dynamic Multi-Asset ETF (GDMA) волатильность равна 4.01%. Это указывает на то, что WTMF испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GDMA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| WTMF | GDMA | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.38% | 4.01% | -0.63% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.51% | 9.88% | -2.37% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 9.49% | 12.12% | -2.63% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 9.59% | 9.44% | +0.15% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 8.10% | 10.82% | -2.72% |