Сравнение WTMF с DHS
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о WisdomTree Managed Futures Strategy Fund (WTMF) и WisdomTree US High Dividend Fund (DHS).
WTMF и DHS являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. WTMF - это пассивный фонд от WisdomTree, который отслеживает доходность WisdomTree Managed Futures Index. Фонд был запущен 5 янв. 2011 г.. DHS - это пассивный фонд от WisdomTree, который отслеживает доходность WisdomTree U.S. High Dividend Index. Фонд был запущен 16 июн. 2006 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности WTMF и DHS
Загрузка...
Сравнение доходности по годам WTMF и DHS
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WTMF WisdomTree Managed Futures Strategy Fund | 4.81% | 12.17% | 3.20% | 16.72% | -6.52% | 9.48% | 0.48% | -2.75% | 0.24% | -3.40% |
DHS WisdomTree US High Dividend Fund | 7.41% | 12.87% | 18.02% | -0.19% | 7.97% | 23.20% | -5.70% | 22.59% | -7.41% | 11.69% |
Доходность по периодам
С начала года, WTMF показывает доходность 4.81%, что значительно ниже, чем у DHS с доходностью 7.41%. За последние 10 лет акции WTMF уступали акциям DHS по среднегодовой доходности: 3.08% против 9.50% соответственно.
WTMF
- 1 день
- 0.41%
- 1 месяц
- 0.30%
- С начала года
- 4.81%
- 6 месяцев
- 7.94%
- 1 год
- 19.66%
- 3 года*
- 10.00%
- 5 лет*
- 6.64%
- 10 лет*
- 3.08%
DHS
- 1 день
- -0.54%
- 1 месяц
- -3.36%
- С начала года
- 7.41%
- 6 месяцев
- 9.18%
- 1 год
- 14.53%
- 3 года*
- 13.92%
- 5 лет*
- 11.30%
- 10 лет*
- 9.50%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий WTMF и DHS
WTMF берет комиссию в 0.65%, что несколько больше комиссии DHS в 0.38%.
Доходность на риск
WTMF vs. DHS — Ранг доходности на риск
WTMF
DHS
Сравнение WTMF c DHS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree Managed Futures Strategy Fund (WTMF) и WisdomTree US High Dividend Fund (DHS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| WTMF | DHS | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.09 | 1.10 | +0.99 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.85 | 1.54 | +1.31 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.39 | 1.22 | +0.17 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.95 | 1.24 | +3.71 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 18.95 | 4.77 | +14.18 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| WTMF | DHS | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.09 | 1.10 | +0.99 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.70 | 0.82 | -0.12 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.38 | 0.59 | -0.21 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.12 | 0.40 | -0.28 |
Корреляция
Корреляция между WTMF и DHS составляет 0.09 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов WTMF и DHS
Дивидендная доходность WTMF за последние двенадцать месяцев составляет около 2.90%, что меньше доходности DHS в 3.24%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WTMF WisdomTree Managed Futures Strategy Fund | 2.90% | 3.04% | 3.57% | 4.74% | 5.29% | 14.71% | 0.47% | 1.63% | 3.59% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
DHS WisdomTree US High Dividend Fund | 3.24% | 3.32% | 3.66% | 4.31% | 3.42% | 3.29% | 4.14% | 3.69% | 3.76% | 3.00% | 3.25% | 3.53% |
Просадки
Сравнение просадок WTMF и DHS
Максимальная просадка WTMF за все время составила -30.79%, что меньше максимальной просадки DHS в -67.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WTMF и DHS.
Загрузка...
Показатели просадок
| WTMF | DHS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -30.79% | -67.25% | +36.46% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -4.04% | -10.84% | +6.80% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -13.21% | -15.28% | +2.07% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -15.99% | -37.35% | +21.36% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.85% | -3.76% | +2.91% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -17.90% | -9.62% | -8.28% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.07% | 2.82% | -1.75% |
Волатильность
Сравнение волатильности WTMF и DHS
WisdomTree Managed Futures Strategy Fund (WTMF) и WisdomTree US High Dividend Fund (DHS) имеют волатильность 3.22% и 3.08% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| WTMF | DHS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.22% | 3.08% | +0.14% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.51% | 7.14% | +0.37% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 9.48% | 13.31% | -3.83% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 9.59% | 13.87% | -4.28% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 8.10% | 16.06% | -7.96% |