PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение WTMF с ADME
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение WTMF с ADME

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

WTMF (WisdomTree Managed Futures Strategy Fund) and ADME (Aptus Drawdown Managed Equity ETF) are both Hedge Fund funds - WTMF tracks the WisdomTree Managed Futures Index while ADME tracks the Aptus Behavioral Momentum Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, WTMF returned 3.37%/yr vs 8.46%/yr for ADME. At a 0.25 correlation, their price movements are largely independent. WTMF charges 0.65%/yr vs 0.79%/yr for ADME.

Доходность

Сравнение доходности WTMF и ADME

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в WisdomTree Managed Futures Strategy Fund (WTMF) и Aptus Drawdown Managed Equity ETF (ADME). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, WTMF показывает доходность 7.79%, что значительно ниже, чем у ADME с доходностью 8.67%. За последние 10 лет акции WTMF уступали акциям ADME по среднегодовой доходности: 3.37% против 8.46% соответственно.

WTMF

1 день
-0.47%
1 месяц
-0.41%
6 месяцев
4.02%
С начала года
7.79%
1 год
18.41%
3 года*
9.49%
5 лет*
6.23%
10 лет*
3.37%

ADME

1 день
-0.63%
1 месяц
-0.17%
6 месяцев
7.26%
С начала года
8.67%
1 год
15.43%
3 года*
15.39%
5 лет*
7.30%
10 лет*
8.46%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам WTMF и ADME

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
WTMF
WisdomTree Managed Futures Strategy Fund		7.79%12.17%3.20%16.72%-6.52%9.48%0.48%-2.75%0.24%-3.40%
ADME
Aptus Drawdown Managed Equity ETF		8.67%10.28%22.11%15.42%-21.80%20.24%18.21%9.31%-6.05%17.58%

Correlation

The correlation between WTMF and ADME is 0.53, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.53

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.52

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.43

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.25

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 июн. 2016 г.

0.25

Over the past year, WTMF and ADME have become more correlated (0.53) than their long-term average of 0.25, meaning their price movements have been converging.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

WisdomTree Managed Futures Strategy Fund

Aptus Drawdown Managed Equity ETF

Часто сравнивают с WTMF:
WTMF с DBMFWTMF с CTAWTMF с KMLMWTMF с SPYWTMF с VOOWTMF с FMFWTMF с OILK
Часто сравнивают с ADME:
ADME с CLSEADME с PUTWADME с ACIOADME с FTLSADME с BRK-BADME с SPYADME с JMOM

Доходность на риск

WTMF vs. ADME — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
WTMF
Ранг доходности на риск WTMF: 8484
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WTMF: 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WTMF: 7777
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WTMF: 8282
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WTMF: 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WTMF: 9393
Ранг коэф-та Мартина
ADME
Ранг доходности на риск ADME: 5252
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ADME: 5252
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ADME: 5151
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ADME: 4949
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ADME: 5050
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ADME: 5959
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение WTMF c ADME - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree Managed Futures Strategy Fund (WTMF) и Aptus Drawdown Managed Equity ETF (ADME). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

WTMFADMEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.03
1.44

+0.59

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.75
2.06

+0.69

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.39

1.26

+0.13

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.58

2.07

+2.51

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

18.03

8.23

+9.81

WTMF vs. ADME - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа WTMF на текущий момент составляет 2.03, что выше коэффициента Шарпа ADME равного 1.44. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа WTMF и ADME, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок WTMF и ADME

Максимальная просадка WTMF за все время составила -30.79%, что больше максимальной просадки ADME в -27.49%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WTMF и ADME.

Загрузка графика...

Показатели просадок

WTMFADMEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-30.79%

-27.49%

-3.30%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-4.04%

-7.49%

+3.45%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-9.93%

-15.67%

+5.74%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-13.21%

-23.43%

+10.22%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-14.83%

-27.49%

+12.66%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.15%

-1.76%

+0.61%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-17.58%

-7.85%

-9.73%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.02%

1.88%

-0.86%

Волатильность

Сравнение волатильности WTMF и ADME

Текущая волатильность для WisdomTree Managed Futures Strategy Fund (WTMF) составляет 2.44%, в то время как у Aptus Drawdown Managed Equity ETF (ADME) волатильность равна 3.16%. Это указывает на то, что WTMF испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ADME. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

WTMFADMEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.44%

3.16%

-0.72%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.25%

8.75%

-1.50%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

9.10%

10.77%

-1.67%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

9.49%

13.01%

-3.52%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

8.11%

14.43%

-6.32%

Сравнение комиссий WTMF и ADME

WTMF берет комиссию в 0.65%, что меньше комиссии ADME в 0.79%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов WTMF и ADME

Дивидендная доходность WTMF за последние двенадцать месяцев составляет около 2.82%, что больше доходности ADME в 0.35%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019201820172016
ADME
Aptus Drawdown Managed Equity ETF		0.35%0.38%0.47%0.78%0.73%0.26%0.41%0.70%0.86%0.32%0.69%
WTMF
WisdomTree Managed Futures Strategy Fund		2.82%3.04%3.57%4.74%5.29%14.71%0.47%1.63%3.59%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

WTMF and ADME have a correlation of 0.53, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

ADME has higher volatility (3.16%) compared to WTMF (2.44%). In terms of maximum drawdown, WTMF dropped -30.79% vs ADME's -27.49%.

On 10-year performance, ADME leads with 8.46% vs 3.37% for WTMF. On fees, WTMF is cheaper at 0.65% per year. On volatility, WTMF has been the lower-risk option at 2.44%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, ADME has performed better with a 8.46% return vs 3.37%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

WTMF is cheaper with a 0.65% expense ratio, compared with 0.79% for ADME.

WTMF has the higher dividend yield at 2.82%, compared with 0.35% for ADME.

WTMF tracks WisdomTree Managed Futures Index, while ADME tracks Aptus Behavioral Momentum Index. They also come from different issuers: WisdomTree and Aptus Capital Advisors. Their fees differ too: 0.65% for WTMF and 0.79% for ADME.

WTMF currently has the higher Sharpe Ratio (2.03 vs 1.44), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для WTMF и ADME

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор