PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение WTLS с QLENX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение WTLS с QLENX

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о WisdomTree Efficient Long/Short US Equity Fund (WTLS) и AQR Long-Short Equity N (QLENX).

WTLS - это активно управляемый фонд от WisdomTree. Фонд был запущен 20 янв. 2026 г.. QLENX - это активно управляемый фонд от AQR Funds. Фонд был запущен 16 июл. 2013 г..

Доходность

Сравнение доходности WTLS и QLENX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в WisdomTree Efficient Long/Short US Equity Fund (WTLS) и AQR Long-Short Equity N (QLENX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам WTLS и QLENX

2026 (YTD)
WTLS
WisdomTree Efficient Long/Short US Equity Fund		-2.35%
QLENX
AQR Long-Short Equity N		-0.75%

Доходность по периодам

WTLS

1 день
3.22%
1 месяц
-4.31%
С начала года
—
6 месяцев
—
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

QLENX

1 день
0.56%
1 месяц
-2.74%
С начала года
-3.31%
6 месяцев
4.39%
1 год
19.30%
3 года*
26.24%
5 лет*
22.20%
10 лет*
11.26%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

WisdomTree Efficient Long/Short US Equity Fund

AQR Long-Short Equity N

Часто сравнивают с WTLS:
WTLS с GDEWTLS с CDAZXWTLS с GARIXWTLS с SAOAXWTLS с PUTWWTLS с VMNIXWTLS с CRIHX
Часто сравнивают с QLENX:
QLENX с QMNNXQLENX с QLEIXQLENX с SPYQLENX с CLOBQLENX с CLOIQLENX с CPERQLENX с VIG

Сравнение комиссий WTLS и QLENX

WTLS берет комиссию в 0.88%, что меньше комиссии QLENX в 5.18%.

QLENX
AQR Long-Short Equity N
WTLS
WisdomTree Efficient Long/Short US Equity Fund

Доходность на риск

WTLS vs. QLENX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
WTLS
QLENX
Ранг доходности на риск QLENX: 9393
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QLENX: 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QLENX: 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QLENX: 9393
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QLENX: 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QLENX: 9292
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение WTLS c QLENX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree Efficient Long/Short US Equity Fund (WTLS) и AQR Long-Short Equity N (QLENX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

WTLS vs. QLENX - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

WTLSQLENXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

—

2.26

—

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

2.19

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

1.07

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.61

1.21

-1.82

Корреляция

Корреляция между WTLS и QLENX составляет 0.38 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов WTLS и QLENX

WTLS не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность QLENX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.69%.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
WTLS
WisdomTree Efficient Long/Short US Equity Fund		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
QLENX
AQR Long-Short Equity N		1.69%1.64%7.13%21.21%14.09%0.00%1.59%0.00%6.09%8.91%2.87%4.91%

Просадки

Сравнение просадок WTLS и QLENX

Максимальная просадка WTLS за все время составила -8.94%, что меньше максимальной просадки QLENX в -38.50%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WTLS и QLENX.

Загрузка...

Показатели просадок

WTLSQLENXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-8.94%

-38.50%

+29.56%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

—

-6.50%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-17.19%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-38.50%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.01%

-3.91%

-2.10%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.84%

-7.55%

+4.71%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

—

1.65%

—

Волатильность

Сравнение волатильности WTLS и QLENX

Загрузка...

Волатильность по периодам

WTLSQLENXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

—

1.92%

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

—

4.92%

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.88%

8.66%

+11.22%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.88%

10.22%

+9.66%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.88%

10.55%

+9.33%