Сравнение WTLS с CPIEX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о WisdomTree Efficient Long/Short US Equity Fund (WTLS) и Counterpoint Tactical Equity Fund (CPIEX).
WTLS - это активно управляемый фонд от WisdomTree. Фонд был запущен 20 янв. 2026 г.. CPIEX управляется Counterpoint Mutual Funds. Фонд был запущен 29 нояб. 2015 г..
Доходность
Сравнение доходности WTLS и CPIEX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам WTLS и CPIEX
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
WTLS WisdomTree Efficient Long/Short US Equity Fund | -2.35% |
CPIEX Counterpoint Tactical Equity Fund | -3.07% |
Доходность по периодам
WTLS
- 1 день
- 3.22%
- 1 месяц
- -4.31%
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
CPIEX
- 1 день
- -0.61%
- 1 месяц
- -3.81%
- С начала года
- -1.52%
- 6 месяцев
- -1.62%
- 1 год
- 3.83%
- 3 года*
- 17.99%
- 5 лет*
- 23.35%
- 10 лет*
- 7.66%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий WTLS и CPIEX
WTLS берет комиссию в 0.88%, что меньше комиссии CPIEX в 1.75%.
Доходность на риск
WTLS vs. CPIEX — Ранг доходности на риск
WTLS
CPIEX
Сравнение WTLS c CPIEX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree Efficient Long/Short US Equity Fund (WTLS) и Counterpoint Tactical Equity Fund (CPIEX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| WTLS | CPIEX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 0.41 | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 1.83 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.60 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.61 | 0.53 | -1.14 |
Корреляция
Корреляция между WTLS и CPIEX составляет 0.64 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов WTLS и CPIEX
WTLS не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность CPIEX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.65%.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WTLS WisdomTree Efficient Long/Short US Equity Fund | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
CPIEX Counterpoint Tactical Equity Fund | 5.65% | 5.56% | 2.16% | 2.44% | 3.05% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 3.40% | 5.93% |
Просадки
Сравнение просадок WTLS и CPIEX
Максимальная просадка WTLS за все время составила -8.94%, что меньше максимальной просадки CPIEX в -48.20%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WTLS и CPIEX.
Загрузка...
Показатели просадок
| WTLS | CPIEX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -8.94% | -48.20% | +39.26% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -7.14% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -9.76% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -48.20% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.01% | -5.06% | -0.95% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.84% | -10.03% | +7.19% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 2.19% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности WTLS и CPIEX
Загрузка...
Волатильность по периодам
| WTLS | CPIEX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 2.93% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 9.05% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.88% | 11.08% | +8.80% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.88% | 12.86% | +7.02% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.88% | 12.71% | +7.17% |