Сравнение WTLS с BIVRX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о WisdomTree Efficient Long/Short US Equity Fund (WTLS) и Invenomic Fund (BIVRX).
WTLS - это активно управляемый фонд от WisdomTree. Фонд был запущен 20 янв. 2026 г.. BIVRX управляется Invenomic. Фонд был запущен 18 июн. 2017 г..
Доходность
Сравнение доходности WTLS и BIVRX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам WTLS и BIVRX
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
WTLS WisdomTree Efficient Long/Short US Equity Fund | -2.35% |
BIVRX Invenomic Fund | 7.09% |
Доходность по периодам
WTLS
- 1 день
- 3.22%
- 1 месяц
- -4.31%
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
BIVRX
- 1 день
- -2.18%
- 1 месяц
- 1.93%
- С начала года
- 3.63%
- 6 месяцев
- 8.69%
- 1 год
- 4.72%
- 3 года*
- 0.96%
- 5 лет*
- 13.24%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий WTLS и BIVRX
WTLS берет комиссию в 0.88%, что меньше комиссии BIVRX в 2.48%.
Доходность на риск
WTLS vs. BIVRX — Ранг доходности на риск
WTLS
BIVRX
Сравнение WTLS c BIVRX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree Efficient Long/Short US Equity Fund (WTLS) и Invenomic Fund (BIVRX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| WTLS | BIVRX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 0.22 | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.78 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.61 | 0.89 | -1.50 |
Корреляция
Корреляция между WTLS и BIVRX составляет -0.35. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов WTLS и BIVRX
WTLS не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность BIVRX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.86%.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WTLS WisdomTree Efficient Long/Short US Equity Fund | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
BIVRX Invenomic Fund | 1.86% | 1.93% | 3.55% | 20.26% | 28.43% | 3.00% | 3.11% | 3.21% | 4.82% | 1.21% |
Просадки
Сравнение просадок WTLS и BIVRX
Максимальная просадка WTLS за все время составила -8.94%, что меньше максимальной просадки BIVRX в -18.29%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WTLS и BIVRX.
Загрузка...
Показатели просадок
| WTLS | BIVRX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -8.94% | -18.29% | +9.35% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -13.79% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -17.66% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.01% | -3.34% | -2.67% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.84% | -5.91% | +3.07% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 6.04% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности WTLS и BIVRX
Загрузка...
Волатильность по периодам
| WTLS | BIVRX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 7.79% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 16.78% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.88% | 20.81% | -0.93% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.88% | 16.96% | +2.92% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.88% | 17.11% | +2.77% |