Сравнение WTIU с XXXX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о MicroSectors Energy 3X Leveraged ETN (WTIU) и MAX S&P 500 4X Leveraged ETN (XXXX).
WTIU и XXXX являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. WTIU - это пассивный фонд от REX, который отслеживает доходность Solactive MicroSectors Energy Index - Benchmark TR Gross (--300%). Фонд был запущен 16 февр. 2023 г.. XXXX - это пассивный фонд от Max, который отслеживает доходность S&P 500. Фонд был запущен 4 дек. 2023 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности WTIU и XXXX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам WTIU и XXXX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
WTIU MicroSectors Energy 3X Leveraged ETN | 113.23% | -17.13% | -29.63% | 4.20% |
XXXX MAX S&P 500 4X Leveraged ETN | -21.85% | 17.36% | 61.36% | 16.31% |
Доходность по периодам
С начала года, WTIU показывает доходность 113.23%, что значительно выше, чем у XXXX с доходностью -21.85%.
WTIU
- 1 день
- -11.84%
- 1 месяц
- 17.12%
- С начала года
- 113.23%
- 6 месяцев
- 89.84%
- 1 год
- 46.84%
- 3 года*
- 2.42%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
XXXX
- 1 день
- 2.83%
- 1 месяц
- -19.38%
- С начала года
- -21.85%
- 6 месяцев
- -22.09%
- 1 год
- 20.60%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий WTIU и XXXX
WTIU берет комиссию в 0.95%, что меньше комиссии XXXX в 2.95%.
Доходность на риск
WTIU vs. XXXX — Ранг доходности на риск
WTIU
XXXX
Сравнение WTIU c XXXX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MicroSectors Energy 3X Leveraged ETN (WTIU) и MAX S&P 500 4X Leveraged ETN (XXXX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| WTIU | XXXX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.58 | 0.29 | +0.29 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.22 | 0.91 | +0.31 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.18 | 1.14 | +0.04 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.92 | 0.52 | +0.40 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.71 | 1.80 | -0.10 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| WTIU | XXXX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.58 | 0.29 | +0.29 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.05 | 0.43 | -0.48 |
Корреляция
Корреляция между WTIU и XXXX составляет 0.17 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов WTIU и XXXX
Ни WTIU, ни XXXX не выплачивали дивиденды акционерам.
Просадки
Сравнение просадок WTIU и XXXX
Максимальная просадка WTIU за все время составила -75.73%, что больше максимальной просадки XXXX в -62.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WTIU и XXXX.
Загрузка...
Показатели просадок
| WTIU | XXXX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -75.73% | -62.27% | -13.46% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -53.11% | -43.00% | -10.11% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -24.42% | -28.09% | +3.67% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -39.49% | -12.06% | -27.43% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 28.53% | 12.33% | +16.20% |
Волатильность
Сравнение волатильности WTIU и XXXX
MicroSectors Energy 3X Leveraged ETN (WTIU) имеет более высокую волатильность в 22.50% по сравнению с MAX S&P 500 4X Leveraged ETN (XXXX) с волатильностью 21.30%. Это указывает на то, что WTIU испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XXXX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| WTIU | XXXX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 22.50% | 21.30% | +1.20% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 46.56% | 37.79% | +8.77% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 81.69% | 72.27% | +9.42% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 69.54% | 61.75% | +7.79% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 69.54% | 61.75% | +7.79% |