PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение WTIU с UTSL
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение WTIU с UTSL

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

WTIU (MicroSectors Energy 3X Leveraged ETN) and UTSL (Direxion Daily Utilities Bull 3X Shares) are both Leveraged Equities funds - WTIU tracks the Solactive MicroSectors Energy Index - Benchmark TR Gross (--300%) while UTSL tracks the Utilities Select Sector Index (300%). Both are passively managed. Over the past 3 years, WTIU returned 5.95%/yr vs 20.82%/yr for UTSL. At a 0.19 correlation, their price movements are largely independent. WTIU charges 0.95%/yr vs 0.99%/yr for UTSL.

Доходность

Сравнение доходности WTIU и UTSL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в MicroSectors Energy 3X Leveraged ETN (WTIU) и Direxion Daily Utilities Bull 3X Shares (UTSL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, WTIU показывает доходность 87.83%, что значительно выше, чем у UTSL с доходностью 2.95%.

WTIU

1 день
-1.95%
1 месяц
-8.81%
С начала года
87.83%
6 месяцев
63.25%
1 год
112.38%
3 года*
5.95%
5 лет*
—
10 лет*
—

UTSL

1 день
1.79%
1 месяц
-16.38%
С начала года
2.95%
6 месяцев
-2.99%
1 год
17.80%
3 года*
20.82%
5 лет*
8.71%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам WTIU и UTSL

2026 (YTD)202520242023
WTIU
MicroSectors Energy 3X Leveraged ETN		87.83%-17.13%-29.63%-28.42%
UTSL
Direxion Daily Utilities Bull 3X Shares		2.95%29.03%54.24%-27.33%

Correlation

The correlation between WTIU and UTSL is 0.01, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.01

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.19

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 февр. 2023 г.

0.19

The correlation between WTIU and UTSL shifts across timeframes, from 0.01 (1 year) to 0.19 (3 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов WTIU и UTSL

Секторы
WTIU
UTSL

Энергетика

100.0%

-

Сырьевые материалы

-

-

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский циклический сектор

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Финансовые услуги

-

-

Здравоохранение

-

-

Промышленность

-

-

Недвижимость

-

-

Технологии

-

-

Коммунальные услуги

-

100.0%

Энергетика

WTIU
100.0%
UTSL

-

Сырьевые материалы

WTIU

-

UTSL

-

Коммуникационные услуги

WTIU

-

UTSL

-

Потребительский циклический сектор

WTIU

-

UTSL

-

Потребительский защитный сектор

WTIU

-

UTSL

-

Финансовые услуги

WTIU

-

UTSL

-

Здравоохранение

WTIU

-

UTSL

-

Промышленность

WTIU

-

UTSL

-

Недвижимость

WTIU

-

UTSL

-

Технологии

WTIU

-

UTSL

-

Коммунальные услуги

WTIU

-

UTSL
100.0%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

MicroSectors Energy 3X Leveraged ETN

Direxion Daily Utilities Bull 3X Shares

Часто сравнивают с WTIU:
WTIU с OILUWTIU с NRGUWTIU с USOWTIU с ERXWTIU с UCOWTIU с GUSHWTIU с XLE
Часто сравнивают с UTSL:
UTSL с UPWUTSL с XLUUTSL с CUREUTSL с SOXLUTSL с UPROUTSL с TECLUTSL с TQQQ

Доходность на риск

WTIU vs. UTSL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
WTIU
Ранг доходности на риск WTIU: 4747
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WTIU: 4949
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WTIU: 4242
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WTIU: 4141
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WTIU: 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WTIU: 4444
Ранг коэф-та Мартина
UTSL
Ранг доходности на риск UTSL: 1717
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UTSL: 1616
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UTSL: 1717
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UTSL: 1717
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UTSL: 1717
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UTSL: 1616
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение WTIU c UTSL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MicroSectors Energy 3X Leveraged ETN (WTIU) и Direxion Daily Utilities Bull 3X Shares (UTSL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

WTIUUTSLDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.68
0.41

+1.27

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.10
0.83

+1.27

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.26

1.10

+0.16

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.89

0.63

+2.26

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

7.08

1.33

+5.75

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

WTIU vs. UTSL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа WTIU на текущий момент составляет 1.68, что выше коэффициента Шарпа UTSL равного 0.41. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа WTIU и UTSL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

WTIUUTSLРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.68

0.41

+1.27

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.17

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.10

0.14

-0.24

Просадки

Сравнение просадок WTIU и UTSL

Максимальная просадка WTIU за все время составила -75.73%, примерно равная максимальной просадке UTSL в -79.55%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WTIU и UTSL.

Загрузка графика...

Показатели просадок

WTIUUTSLРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-75.73%

-79.55%

+3.82%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-39.11%

-28.45%

-10.66%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-75.73%

-46.22%

-29.51%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-68.01%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-33.42%

-24.20%

-9.22%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-39.18%

-33.23%

-5.95%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

15.92%

13.37%

+2.55%

Волатильность

Сравнение волатильности WTIU и UTSL

MicroSectors Energy 3X Leveraged ETN (WTIU) имеет более высокую волатильность в 27.11% по сравнению с Direxion Daily Utilities Bull 3X Shares (UTSL) с волатильностью 16.70%. Это указывает на то, что WTIU испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с UTSL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

WTIUUTSLРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

27.11%

16.70%

+10.41%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

54.96%

34.83%

+20.13%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

67.43%

43.44%

+23.99%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

70.58%

52.03%

+18.55%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

70.58%

59.27%

+11.31%

Сравнение комиссий WTIU и UTSL

WTIU берет комиссию в 0.95%, что меньше комиссии UTSL в 0.99%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов WTIU и UTSL

WTIU не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность UTSL за последние двенадцать месяцев составляет около 1.77%.

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
UTSL
Direxion Daily Utilities Bull 3X Shares		1.77%1.69%1.61%3.61%1.15%1.19%1.40%5.01%1.46%0.57%
WTIU
MicroSectors Energy 3X Leveraged ETN		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

WTIU and UTSL have a correlation of 0.01, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

WTIU has higher volatility (27.11%) compared to UTSL (16.70%). In terms of maximum drawdown, WTIU dropped -75.73% vs UTSL's -79.55%.

On 3-year performance, UTSL leads with 20.82% vs 5.95% for WTIU. On fees, WTIU is cheaper at 0.95% per year. On volatility, UTSL has been the lower-risk option at 16.70%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, UTSL has performed better with a 20.82% return vs 5.95%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

WTIU is cheaper with a 0.95% expense ratio, compared with 0.99% for UTSL.

UTSL has the higher dividend yield at 1.77%, compared with 0.00% for WTIU.

WTIU tracks Solactive MicroSectors Energy Index - Benchmark TR Gross (--300%), while UTSL tracks Utilities Select Sector Index (300%). They also come from different issuers: REX and Direxion. Their fees differ too: 0.95% for WTIU and 0.99% for UTSL.

WTIU currently has the higher Sharpe Ratio (1.68 vs 0.41), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для WTIU и UTSL

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор