Сравнение WTIU с UTSL
WTIU (MicroSectors Energy 3X Leveraged ETN) and UTSL (Direxion Daily Utilities Bull 3X Shares) are both Leveraged Equities funds - WTIU tracks the Solactive MicroSectors Energy Index - Benchmark TR Gross (--300%) while UTSL tracks the Utilities Select Sector Index (300%). Both are passively managed. Over the past 3 years, WTIU returned -4.78%/yr vs 22.60%/yr for UTSL. Their 0.18 correlation means their historical movements had little consistent relationship. WTIU charges 0.95%/yr vs 0.99%/yr for UTSL.
Доходность
Сравнение доходности WTIU и UTSL
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, WTIU показывает доходность 74.03%, что значительно выше, чем у UTSL с доходностью -0.25%.
WTIU
- 1 день
- -8.30%
- 1 месяц
- 25.25%
- 6 месяцев
- 16.97%
- С начала года
- 74.03%
- 1 год
- 80.59%
- 3 года*
- -4.78%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- -8.81%
UTSL
- 1 день
- -3.00%
- 1 месяц
- -11.64%
- 6 месяцев
- -1.25%
- С начала года
- -0.25%
- 1 год
- -5.51%
- 3 года*
- 22.60%
- 5 лет*
- 5.81%
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 7.57%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $6.64M | $5.15M | $4.91M | |
| $1.51M | $997.88K | $844.71K |
Сравнение доходности по годам WTIU и UTSL
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
WTIU MicroSectors Energy 3X Leveraged ETN | 74.03% | -17.13% | -29.63% | -28.45% |
UTSL Direxion Daily Utilities Bull 3X Shares | -0.25% | 29.03% | 54.24% | -25.80% |
Correlation
The correlation between WTIU and UTSL is 0.07, meaning there was essentially no consistent relationship between their historical price movements. Each responded to its own set of market drivers.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.07 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.17 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 февр. 2023 г. | 0.18 |
The correlation between WTIU and UTSL shifts across timeframes, from 0.07 (1 year) to 0.18 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение распределения секторов WTIU и UTSL
Секторы
WTIU
UTSL
Энергетика
-
Сырьевые материалы
-
-
Коммуникационные услуги
-
-
Потребительский циклический сектор
-
-
Потребительский защитный сектор
-
-
Финансовые услуги
-
-
Здравоохранение
-
-
Промышленность
-
-
Недвижимость
-
-
Технологии
-
-
Коммунальные услуги
-
Энергетика
WTIU
UTSL
-
Сырьевые материалы
WTIU
-
UTSL
-
Коммуникационные услуги
WTIU
-
UTSL
-
Потребительский циклический сектор
WTIU
-
UTSL
-
Потребительский защитный сектор
WTIU
-
UTSL
-
Финансовые услуги
WTIU
-
UTSL
-
Здравоохранение
WTIU
-
UTSL
-
Промышленность
WTIU
-
UTSL
-
Недвижимость
WTIU
-
UTSL
-
Технологии
WTIU
-
UTSL
-
Коммунальные услуги
WTIU
-
UTSL
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
WTIU vs. UTSL — Ранг доходности на риск
WTIU
UTSL
Сравнение WTIU c UTSL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MicroSectors Energy 3X Leveraged ETN (WTIU) и Direxion Daily Utilities Bull 3X Shares (UTSL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| WTIU | UTSL | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.28 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.58 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.21 | 1.02 | +0.20 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.68 | -0.19 | +1.88 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.80 | -0.36 | +4.17 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок WTIU и UTSL
Максимальная просадка WTIU за все время составила -75.73%, примерно равная максимальной просадке UTSL в -79.55%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WTIU и UTSL.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| WTIU | UTSL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -75.73% | -79.55% | +3.82% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -48.11% | -28.45% | -19.66% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -75.73% | -35.97% | -39.76% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -68.01% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -38.31% | -26.55% | -11.76% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -39.19% | -32.95% | -6.24% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 21.25% | 15.24% | +6.01% |
Волатильность
Сравнение волатильности WTIU и UTSL
MicroSectors Energy 3X Leveraged ETN (WTIU) имеет более высокую волатильность в 23.53% по сравнению с Direxion Daily Utilities Bull 3X Shares (UTSL) с волатильностью 11.39%. Это указывает на то, что WTIU испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с UTSL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| WTIU | UTSL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 23.53% | 11.39% | +12.14% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 57.57% | 35.76% | +21.81% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 70.27% | 44.58% | +25.69% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 70.94% | 52.08% | +18.86% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 70.94% | 59.03% | +11.91% |
Сравнение комиссий WTIU и UTSL
WTIU берет комиссию в 0.95%, что меньше комиссии UTSL в 0.99%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов WTIU и UTSL
WTIU не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность UTSL за последние двенадцать месяцев составляет около 1.76%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UTSL Direxion Daily Utilities Bull 3X Shares | 1.76% | 1.69% | 1.61% | 3.61% | 1.15% | 1.19% | 1.40% | 5.01% | 1.46% | 0.57% |
WTIU MicroSectors Energy 3X Leveraged ETN | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
WTIU and UTSL have a correlation of 0.07, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
WTIU has higher volatility (23.53%) compared to UTSL (11.39%). In terms of maximum drawdown, WTIU dropped -75.73% vs UTSL's -79.55%.
On 3-year performance, UTSL leads with 22.60% vs -4.78% for WTIU. On fees, WTIU is cheaper at 0.95% per year. On volatility, UTSL has been the lower-risk option at 11.39%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 3-year period, UTSL has performed better with a 22.60% return vs -4.78%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
WTIU is cheaper with a 0.95% expense ratio, compared with 0.99% for UTSL.
UTSL has the higher dividend yield at 1.76%, compared with 0.00% for WTIU.
WTIU tracks Solactive MicroSectors Energy Index - Benchmark TR Gross (--300%), while UTSL tracks Utilities Select Sector Index (300%). They also come from different issuers: REX and Direxion. Their fees differ too: 0.95% for WTIU and 0.99% for UTSL.
WTIU currently has the higher Sharpe Ratio (1.15 vs -0.12), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для WTIU и UTSL
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор