Сравнение WTIU с UTSL
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о MicroSectors Energy 3X Leveraged ETN (WTIU) и Direxion Daily Utilities Bull 3X Shares (UTSL).
WTIU и UTSL являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. WTIU - это пассивный фонд от REX, который отслеживает доходность Solactive MicroSectors Energy Index - Benchmark TR Gross (--300%). Фонд был запущен 16 февр. 2023 г.. UTSL - это пассивный фонд от Direxion, который отслеживает доходность Utilities Select Sector Index (300%). Фонд был запущен 3 мая 2017 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности WTIU и UTSL
Загрузка...
Сравнение доходности по годам WTIU и UTSL
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
WTIU MicroSectors Energy 3X Leveraged ETN | 113.23% | -17.13% | -29.63% | -28.42% |
UTSL Direxion Daily Utilities Bull 3X Shares | 22.85% | 29.03% | 54.24% | -27.33% |
Доходность по периодам
С начала года, WTIU показывает доходность 113.23%, что значительно выше, чем у UTSL с доходностью 22.85%.
WTIU
- 1 день
- -11.84%
- 1 месяц
- 17.12%
- С начала года
- 113.23%
- 6 месяцев
- 89.84%
- 1 год
- 46.84%
- 3 года*
- 2.42%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
UTSL
- 1 день
- 1.79%
- 1 месяц
- -7.34%
- С начала года
- 22.85%
- 6 месяцев
- 10.22%
- 1 год
- 43.29%
- 3 года*
- 22.63%
- 5 лет*
- 13.80%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий WTIU и UTSL
WTIU берет комиссию в 0.95%, что меньше комиссии UTSL в 0.99%.
Доходность на риск
WTIU vs. UTSL — Ранг доходности на риск
WTIU
UTSL
Сравнение WTIU c UTSL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MicroSectors Energy 3X Leveraged ETN (WTIU) и Direxion Daily Utilities Bull 3X Shares (UTSL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| WTIU | UTSL | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.58 | 0.92 | -0.35 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.22 | 1.39 | -0.17 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.18 | 1.19 | -0.01 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.92 | 1.60 | -0.68 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.71 | 3.63 | -1.93 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| WTIU | UTSL | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.58 | 0.92 | -0.35 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.27 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.05 | 0.18 | -0.23 |
Корреляция
Корреляция между WTIU и UTSL составляет 0.20 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов WTIU и UTSL
WTIU не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность UTSL за последние двенадцать месяцев составляет около 1.48%.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WTIU MicroSectors Energy 3X Leveraged ETN | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
UTSL Direxion Daily Utilities Bull 3X Shares | 1.48% | 1.69% | 1.61% | 3.61% | 1.15% | 1.19% | 1.40% | 5.01% | 1.46% | 0.57% |
Просадки
Сравнение просадок WTIU и UTSL
Максимальная просадка WTIU за все время составила -75.73%, примерно равная максимальной просадке UTSL в -79.55%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WTIU и UTSL.
Загрузка...
Показатели просадок
| WTIU | UTSL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -75.73% | -79.55% | +3.82% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -53.11% | -27.94% | -25.17% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -68.01% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -24.42% | -9.55% | -14.87% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -39.49% | -33.60% | -5.89% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 28.53% | 12.31% | +16.22% |
Волатильность
Сравнение волатильности WTIU и UTSL
MicroSectors Energy 3X Leveraged ETN (WTIU) имеет более высокую волатильность в 22.50% по сравнению с Direxion Daily Utilities Bull 3X Shares (UTSL) с волатильностью 15.76%. Это указывает на то, что WTIU испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с UTSL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| WTIU | UTSL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 22.50% | 15.76% | +6.74% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 46.56% | 31.17% | +15.39% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 81.69% | 47.13% | +34.56% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 69.54% | 51.60% | +17.94% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 69.54% | 59.38% | +10.16% |