PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение WTIU с UPRO
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение WTIU с UPRO

Последнее обновление 14 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о MicroSectors Energy 3X Leveraged ETN (WTIU) и ProShares UltraPro S&P 500 (UPRO).

WTIU и UPRO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. WTIU - это пассивный фонд от REX Microsectors, который отслеживает доходность Solactive MicroSectors Energy Index - Benchmark TR Gross (--300%). Фонд был запущен 16 февр. 2023 г.. UPRO - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность S&P 500 Index (300%). Фонд был запущен 23 июн. 2009 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: WTIU или UPRO.

Корреляция

Корреляция между WTIU и UPRO составляет 0.22 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Доходность

Сравнение доходности WTIU и UPRO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в MicroSectors Energy 3X Leveraged ETN (WTIU) и ProShares UltraPro S&P 500 (UPRO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

WTIU:

-0.41

UPRO:

0.31

Коэф-т Сортино

WTIU:

0.07

UPRO:

0.83

Коэф-т Омега

WTIU:

1.01

UPRO:

1.12

Коэф-т Кальмара

WTIU:

-0.72

UPRO:

0.37

Коэф-т Мартина

WTIU:

-1.41

UPRO:

1.21

Индекс Язвы

WTIU:

39.19%

UPRO:

14.95%

Дневная вол-ть

WTIU:

132.25%

UPRO:

58.12%

Макс. просадка

WTIU:

-76.28%

UPRO:

-76.82%

Текущая просадка

WTIU:

-63.46%

UPRO:

-19.88%

Доходность по периодам

С начала года, WTIU показывает доходность -6.93%, что значительно выше, чем у UPRO с доходностью -10.25%.

WTIU

С начала года

-6.93%

1 месяц

39.24%

6 месяцев

-34.87%

1 год

-54.29%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

UPRO

С начала года

-10.25%

1 месяц

29.94%

6 месяцев

-16.07%

1 год

17.63%

5 лет

35.76%

10 лет

21.34%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий WTIU и UPRO

WTIU берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии UPRO в 0.92%.

WTIU
MicroSectors Energy 3X Leveraged ETN
UPRO
ProShares UltraPro S&P 500

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности WTIU и UPRO

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
WTIU
Ранг риск-скорректированной доходности WTIU, с текущим значением в 77
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа WTIU, с текущим значением в 55
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WTIU, с текущим значением в 1313
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WTIU, с текущим значением в 1313
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WTIU, с текущим значением в 00
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WTIU, с текущим значением в 11
Ранг коэф-та Мартина
UPRO
Ранг риск-скорректированной доходности UPRO, с текущим значением в 4141
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа UPRO, с текущим значением в 3131
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UPRO, с текущим значением в 4848
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UPRO, с текущим значением в 5151
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UPRO, с текущим значением в 4141
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UPRO, с текущим значением в 3737
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение WTIU c UPRO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MicroSectors Energy 3X Leveraged ETN (WTIU) и ProShares UltraPro S&P 500 (UPRO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа WTIU на текущий момент составляет -0.41, что ниже коэффициента Шарпа UPRO равного 0.31. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа WTIU и UPRO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов WTIU и UPRO

WTIU не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность UPRO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.12%.

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
WTIU
MicroSectors Energy 3X Leveraged ETN		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
UPRO
ProShares UltraPro S&P 500		1.12%0.93%0.74%0.52%0.06%0.11%0.41%0.63%0.00%0.12%0.34%0.22%

Просадки

Сравнение просадок WTIU и UPRO

Максимальная просадка WTIU за все время составила -76.28%, примерно равная максимальной просадке UPRO в -76.82%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WTIU и UPRO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности WTIU и UPRO

MicroSectors Energy 3X Leveraged ETN (WTIU) имеет более высокую волатильность в 22.11% по сравнению с ProShares UltraPro S&P 500 (UPRO) с волатильностью 18.46%. Это указывает на то, что WTIU испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с UPRO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...