Сравнение WTIU с NVDX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о MicroSectors Energy 3X Leveraged ETN (WTIU) и T-REX 2X Long NVIDIA Daily Target ETF (NVDX).
WTIU и NVDX являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. WTIU - это пассивный фонд от REX, который отслеживает доходность Solactive MicroSectors Energy Index - Benchmark TR Gross (--300%). Фонд был запущен 16 февр. 2023 г.. NVDX - это активно управляемый фонд от REX. Фонд был запущен 19 окт. 2023 г..
Доходность
Сравнение доходности WTIU и NVDX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам WTIU и NVDX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
WTIU MicroSectors Energy 3X Leveraged ETN | 113.23% | -17.13% | -29.63% | -25.88% |
NVDX T-REX 2X Long NVIDIA Daily Target ETF | -17.35% | 26.24% | 384.03% | 32.65% |
Доходность по периодам
С начала года, WTIU показывает доходность 113.23%, что значительно выше, чем у NVDX с доходностью -17.35%.
WTIU
- 1 день
- -11.84%
- 1 месяц
- 17.12%
- С начала года
- 113.23%
- 6 месяцев
- 89.84%
- 1 год
- 46.84%
- 3 года*
- 2.42%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
NVDX
- 1 день
- 1.58%
- 1 месяц
- -9.35%
- С начала года
- -17.35%
- 6 месяцев
- -24.04%
- 1 год
- 82.83%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий WTIU и NVDX
WTIU берет комиссию в 0.95%, что меньше комиссии NVDX в 1.05%.
Доходность на риск
WTIU vs. NVDX — Ранг доходности на риск
WTIU
NVDX
Сравнение WTIU c NVDX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MicroSectors Energy 3X Leveraged ETN (WTIU) и T-REX 2X Long NVIDIA Daily Target ETF (NVDX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| WTIU | NVDX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.58 | 1.01 | -0.44 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.22 | 1.79 | -0.57 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.18 | 1.22 | -0.05 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.92 | 2.00 | -1.08 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.71 | 4.79 | -3.08 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| WTIU | NVDX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.58 | 1.01 | -0.44 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.05 | 1.23 | -1.28 |
Корреляция
Корреляция между WTIU и NVDX составляет 0.02 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов WTIU и NVDX
WTIU не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность NVDX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.05%.
| TTM | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
WTIU MicroSectors Energy 3X Leveraged ETN | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
NVDX T-REX 2X Long NVIDIA Daily Target ETF | 4.05% | 3.35% | 15.48% |
Просадки
Сравнение просадок WTIU и NVDX
Максимальная просадка WTIU за все время составила -75.73%, что больше максимальной просадки NVDX в -68.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WTIU и NVDX.
Загрузка...
Показатели просадок
| WTIU | NVDX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -75.73% | -68.19% | -7.54% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -53.11% | -43.76% | -9.35% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -24.42% | -36.49% | +12.07% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -39.49% | -20.52% | -18.97% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 28.53% | 18.29% | +10.24% |
Волатильность
Сравнение волатильности WTIU и NVDX
MicroSectors Energy 3X Leveraged ETN (WTIU) имеет более высокую волатильность в 22.50% по сравнению с T-REX 2X Long NVIDIA Daily Target ETF (NVDX) с волатильностью 20.76%. Это указывает на то, что WTIU испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с NVDX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| WTIU | NVDX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 22.50% | 20.76% | +1.74% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 46.56% | 51.61% | -5.05% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 81.69% | 82.24% | -0.55% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 69.54% | 96.82% | -27.28% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 69.54% | 96.82% | -27.28% |