Сравнение WTIU с MSTZ
WTIU (MicroSectors Energy 3X Leveraged ETN) and MSTZ (T-REX 2X Inverse MSTR Daily Target ETF) are both exchange-traded funds - WTIU is a Leveraged Equities fund tracking the Solactive MicroSectors Energy Index - Benchmark TR Gross (--300%), while MSTZ is a Inverse Equities fund actively managed by REX. WTIU is passively managed, while MSTZ is actively managed. Over the past year, WTIU returned 112.38% vs 77.80% for MSTZ. At a correlation of -0.10, they often move in opposite directions. WTIU charges 0.95%/yr vs 1.05%/yr for MSTZ.
Доходность
Сравнение доходности WTIU и MSTZ
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, WTIU показывает доходность 87.83%, что значительно выше, чем у MSTZ с доходностью -49.10%.
WTIU
- 1 день
- -1.95%
- 1 месяц
- -8.81%
- С начала года
- 87.83%
- 6 месяцев
- 63.25%
- 1 год
- 112.38%
- 3 года*
- 5.95%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
MSTZ
- 1 день
- -4.17%
- 1 месяц
- 84.18%
- С начала года
- -49.10%
- 6 месяцев
- -27.85%
- 1 год
- 77.80%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам WTIU и MSTZ
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
WTIU MicroSectors Energy 3X Leveraged ETN | 87.83% | -17.13% | -20.53% |
MSTZ T-REX 2X Inverse MSTR Daily Target ETF | -49.10% | -38.95% | -94.26% |
Correlation
The correlation between WTIU and MSTZ is -0.02, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.02 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 сент. 2024 г. | -0.10 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
WTIU vs. MSTZ — Ранг доходности на риск
WTIU
MSTZ
Сравнение WTIU c MSTZ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MicroSectors Energy 3X Leveraged ETN (WTIU) и T-REX 2X Inverse MSTR Daily Target ETF (MSTZ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| WTIU | MSTZ | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.13 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.45 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.26 | 1.21 | +0.05 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.89 | 0.92 | +1.97 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.08 | 1.93 | +5.16 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| WTIU | MSTZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.68 | 0.56 | +1.13 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.10 | -0.53 | +0.43 |
Просадки
Сравнение просадок WTIU и MSTZ
Максимальная просадка WTIU за все время составила -75.73%, что меньше максимальной просадки MSTZ в -99.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WTIU и MSTZ.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| WTIU | MSTZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -75.73% | -99.36% | +23.63% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -39.11% | -84.89% | +45.78% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -75.73% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -33.42% | -98.21% | +64.79% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -39.18% | -94.40% | +55.22% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 15.92% | 40.54% | -24.62% |
Волатильность
Сравнение волатильности WTIU и MSTZ
Текущая волатильность для MicroSectors Energy 3X Leveraged ETN (WTIU) составляет 27.11%, в то время как у T-REX 2X Inverse MSTR Daily Target ETF (MSTZ) волатильность равна 37.72%. Это указывает на то, что WTIU испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MSTZ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| WTIU | MSTZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 27.11% | 37.72% | -10.61% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 54.96% | 125.30% | -70.34% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 67.43% | 140.15% | -72.72% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 70.58% | 170.19% | -99.61% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 70.58% | 170.19% | -99.61% |
Сравнение комиссий WTIU и MSTZ
WTIU берет комиссию в 0.95%, что меньше комиссии MSTZ в 1.05%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов WTIU и MSTZ
Ни WTIU, ни MSTZ не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
WTIU and MSTZ have a correlation of -0.02, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
MSTZ has higher volatility (37.72%) compared to WTIU (27.11%). In terms of maximum drawdown, WTIU dropped -75.73% vs MSTZ's -99.36%.
On 1-year performance, WTIU leads with 112.38% vs 77.80% for MSTZ. On fees, WTIU is cheaper at 0.95% per year. On volatility, WTIU has been the lower-risk option at 27.11%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, WTIU has performed better with a 112.38% return vs 77.80%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
WTIU is cheaper with a 0.95% expense ratio, compared with 1.05% for MSTZ.
WTIU and MSTZ have nearly identical dividend yields, around 0.00%.
WTIU is categorized as Leveraged Equities, while MSTZ is Inverse Equities. Their fees differ too: 0.95% for WTIU and 1.05% for MSTZ.
WTIU currently has the higher Sharpe Ratio (1.68 vs 0.56), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для WTIU и MSTZ
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор