PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение WTIU с MSTZ
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности WTIU и MSTZ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в MicroSectors Energy 3X Leveraged ETN (WTIU) и T-REX 2X Inverse MSTR Daily Target ETF (MSTZ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, WTIU показывает доходность 87.83%, что значительно выше, чем у MSTZ с доходностью -49.10%.


WTIU

1 день
-1.95%
1 месяц
-8.81%
С начала года
87.83%
6 месяцев
63.25%
1 год
112.38%
3 года*
5.95%
5 лет*
10 лет*

MSTZ

1 день
-4.17%
1 месяц
84.18%
С начала года
-49.10%
6 месяцев
-27.85%
1 год
77.80%
3 года*
5 лет*
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам WTIU и MSTZ


2026 (YTD)20252024
WTIU
MicroSectors Energy 3X Leveraged ETN
87.83%-17.13%-20.53%
MSTZ
T-REX 2X Inverse MSTR Daily Target ETF
-49.10%-38.95%-94.26%

Correlation

The correlation between WTIU and MSTZ is -0.02, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.02

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 сент. 2024 г.

-0.10

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


MicroSectors Energy 3X Leveraged ETN

T-REX 2X Inverse MSTR Daily Target ETF

Доходность на риск

WTIU vs. MSTZ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

WTIU
Ранг доходности на риск WTIU: 4747
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WTIU: 4949
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WTIU: 4242
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WTIU: 4141
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WTIU: 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WTIU: 4444
Ранг коэф-та Мартина

MSTZ
Ранг доходности на риск MSTZ: 2424
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MSTZ: 1919
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MSTZ: 3131
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MSTZ: 3232
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MSTZ: 2121
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MSTZ: 1919
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение WTIU c MSTZ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MicroSectors Energy 3X Leveraged ETN (WTIU) и T-REX 2X Inverse MSTR Daily Target ETF (MSTZ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


WTIUMSTZDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

+1.13

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

+0.45

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.26

1.21

+0.05

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.89

0.92

+1.97

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

7.08

1.93

+5.16

WTIU vs. MSTZ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа WTIU на текущий момент составляет 1.68, что выше коэффициента Шарпа MSTZ равного 0.56. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа WTIU и MSTZ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам


WTIUMSTZРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.68

0.56

+1.13

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.10

-0.53

+0.43

Просадки

Сравнение просадок WTIU и MSTZ

Максимальная просадка WTIU за все время составила -75.73%, что меньше максимальной просадки MSTZ в -99.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WTIU и MSTZ.


Загрузка графика...

Показатели просадок


WTIUMSTZРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-75.73%

-99.36%

+23.63%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-39.11%

-84.89%

+45.78%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-75.73%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-33.42%

-98.21%

+64.79%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-39.18%

-94.40%

+55.22%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

15.92%

40.54%

-24.62%

Волатильность

Сравнение волатильности WTIU и MSTZ

Текущая волатильность для MicroSectors Energy 3X Leveraged ETN (WTIU) составляет 27.11%, в то время как у T-REX 2X Inverse MSTR Daily Target ETF (MSTZ) волатильность равна 37.72%. Это указывает на то, что WTIU испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MSTZ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


WTIUMSTZРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

27.11%

37.72%

-10.61%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

54.96%

125.30%

-70.34%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

67.43%

140.15%

-72.72%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

70.58%

170.19%

-99.61%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

70.58%

170.19%

-99.61%

Сравнение комиссий WTIU и MSTZ

WTIU берет комиссию в 0.95%, что меньше комиссии MSTZ в 1.05%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов WTIU и MSTZ

Ни WTIU, ни MSTZ не выплачивали дивиденды акционерам.


Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы


WTIU and MSTZ have a correlation of -0.02, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

MSTZ has higher volatility (37.72%) compared to WTIU (27.11%). In terms of maximum drawdown, WTIU dropped -75.73% vs MSTZ's -99.36%.

On 1-year performance, WTIU leads with 112.38% vs 77.80% for MSTZ. On fees, WTIU is cheaper at 0.95% per year. On volatility, WTIU has been the lower-risk option at 27.11%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, WTIU has performed better with a 112.38% return vs 77.80%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

WTIU is cheaper with a 0.95% expense ratio, compared with 1.05% for MSTZ.

WTIU and MSTZ have nearly identical dividend yields, around 0.00%.

WTIU is categorized as Leveraged Equities, while MSTZ is Inverse Equities. Their fees differ too: 0.95% for WTIU and 1.05% for MSTZ.

WTIU currently has the higher Sharpe Ratio (1.68 vs 0.56), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для WTIU и MSTZ

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор