Сравнение WTIU с EWV
WTIU (MicroSectors Energy 3X Leveraged ETN) and EWV (ProShares UltraShort MSCI Japan) are both exchange-traded funds - WTIU is a Leveraged Equities fund tracking the Solactive MicroSectors Energy Index - Benchmark TR Gross (--300%), while EWV is a Japan Equities fund tracking the MSCI Japan Index (-200%). Both are passively managed. Over the past 3 years, WTIU returned 2.57%/yr vs -27.47%/yr for EWV. At a correlation of -0.11, they often move in opposite directions. Both charge a 0.95% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности WTIU и EWV
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, WTIU показывает доходность 73.82%, что значительно выше, чем у EWV с доходностью -26.88%.
WTIU
- 1 день
- 3.33%
- 1 месяц
- 13.68%
- 6 месяцев
- 53.88%
- С начала года
- 73.82%
- 1 год
- 70.82%
- 3 года*
- 2.57%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
EWV
- 1 день
- 3.28%
- 1 месяц
- 4.00%
- 6 месяцев
- -18.42%
- С начала года
- -26.88%
- 1 год
- -45.59%
- 3 года*
- -27.47%
- 5 лет*
- -18.13%
- 10 лет*
- -19.64%
Сравнение доходности по годам WTIU и EWV
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
WTIU MicroSectors Energy 3X Leveraged ETN | 73.82% | -17.13% | -29.63% | -28.45% |
EWV ProShares UltraShort MSCI Japan | -26.88% | -37.70% | -11.06% | -19.32% |
Correlation
The correlation between WTIU and EWV is 0.13, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.13 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.06 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 февр. 2023 г. | -0.11 |
The correlation between WTIU and EWV shifts across timeframes, from -0.11 (all time) to 0.13 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
WTIU vs. EWV — Ранг доходности на риск
WTIU
EWV
Сравнение WTIU c EWV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MicroSectors Energy 3X Leveraged ETN (WTIU) и ProShares UltraShort MSCI Japan (EWV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| WTIU | EWV | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.10 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +3.23 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.20 | 0.81 | +0.39 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.48 | -0.90 | +2.38 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.46 | -1.39 | +4.85 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок WTIU и EWV
Максимальная просадка WTIU за все время составила -75.73%, что меньше максимальной просадки EWV в -99.20%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WTIU и EWV.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| WTIU | EWV | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -75.73% | -99.20% | +23.47% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -48.11% | -50.96% | +2.85% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -75.73% | -71.19% | -4.54% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -79.51% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -89.92% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -38.39% | -99.12% | +60.73% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -39.32% | -84.35% | +45.03% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 20.53% | 32.89% | -12.36% |
Волатильность
Сравнение волатильности WTIU и EWV
MicroSectors Energy 3X Leveraged ETN (WTIU) имеет более высокую волатильность в 20.68% по сравнению с ProShares UltraShort MSCI Japan (EWV) с волатильностью 14.22%. Это указывает на то, что WTIU испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EWV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| WTIU | EWV | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 20.68% | 14.22% | +6.46% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 57.05% | 34.94% | +22.11% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 69.27% | 42.49% | +26.78% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 70.88% | 37.26% | +33.62% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 70.88% | 35.16% | +35.72% |
Сравнение комиссий WTIU и EWV
И WTIU, и EWV имеют комиссию равную 0.95%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов WTIU и EWV
WTIU не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность EWV за последние двенадцать месяцев составляет около 4.95%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EWV ProShares UltraShort MSCI Japan | 4.95% | 3.63% | 3.39% | 3.42% | 0.65% | 0.00% | 0.00% | 0.33% | 0.00% |
WTIU MicroSectors Energy 3X Leveraged ETN | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
WTIU and EWV have a correlation of 0.13, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
WTIU has higher volatility (20.68%) compared to EWV (14.22%). In terms of maximum drawdown, WTIU dropped -75.73% vs EWV's -99.20%.
On 3-year performance, WTIU leads with 2.57% vs -27.47% for EWV. Both ETFs have the same 0.95% expense ratio. On volatility, EWV has been the lower-risk option at 14.22%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 3-year period, WTIU has performed better with a 2.57% return vs -27.47%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
WTIU and EWV have the same expense ratio: 0.95% per year.
EWV has the higher dividend yield at 4.95%, compared with 0.00% for WTIU.
WTIU is categorized as Leveraged Equities, while EWV is Japan Equities. WTIU tracks Solactive MicroSectors Energy Index - Benchmark TR Gross (--300%), while EWV tracks MSCI Japan Index (-200%). They also come from different issuers: REX and ProShares.
WTIU currently has the higher Sharpe Ratio (1.03 vs -1.08), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для WTIU и EWV
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор