PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение WTIU с EWV
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности WTIU и EWV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в MicroSectors Energy 3X Leveraged ETN (WTIU) и ProShares UltraShort MSCI Japan (EWV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам WTIU и EWV


2026 (YTD)202520242023
WTIU
MicroSectors Energy 3X Leveraged ETN
113.23%-17.13%-29.63%-28.42%
EWV
ProShares UltraShort MSCI Japan
-15.06%-37.70%-11.06%-21.02%

Доходность по периодам

С начала года, WTIU показывает доходность 113.23%, что значительно выше, чем у EWV с доходностью -15.06%.


WTIU

1 день
-11.84%
1 месяц
17.12%
С начала года
113.23%
6 месяцев
89.84%
1 год
46.84%
3 года*
2.42%
5 лет*
10 лет*

EWV

1 день
-5.13%
1 месяц
6.61%
С начала года
-15.06%
6 месяцев
-21.77%
1 год
-45.71%
3 года*
-27.01%
5 лет*
-15.32%
10 лет*
-19.92%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


MicroSectors Energy 3X Leveraged ETN

ProShares UltraShort MSCI Japan

Сравнение комиссий WTIU и EWV

И WTIU, и EWV имеют комиссию равную 0.95%.


Доходность на риск

WTIU vs. EWV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

WTIU
Ранг доходности на риск WTIU: 3434
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WTIU: 2929
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WTIU: 4242
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WTIU: 4343
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WTIU: 3535
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WTIU: 2323
Ранг коэф-та Мартина

EWV
Ранг доходности на риск EWV: 11
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EWV: 00
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EWV: 11
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EWV: 11
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EWV: 22
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EWV: 44
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение WTIU c EWV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MicroSectors Energy 3X Leveraged ETN (WTIU) и ProShares UltraShort MSCI Japan (EWV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


WTIUEWVDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.58

-1.03

+1.60

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.22

-1.54

+2.76

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.18

0.81

+0.37

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.92

-0.73

+1.65

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

1.71

-1.05

+2.76

WTIU vs. EWV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа WTIU на текущий момент составляет 0.58, что выше коэффициента Шарпа EWV равного -1.03. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа WTIU и EWV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


WTIUEWVРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.58

-1.03

+1.60

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.42

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.57

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.05

-0.45

+0.40

Корреляция

Корреляция между WTIU и EWV составляет -0.17. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.


Дивиденды

Сравнение дивидендов WTIU и EWV

WTIU не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность EWV за последние двенадцать месяцев составляет около 4.22%.


TTM20252024202320222021202020192018
WTIU
MicroSectors Energy 3X Leveraged ETN
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
EWV
ProShares UltraShort MSCI Japan
4.22%3.63%3.39%3.42%0.65%0.00%0.00%0.33%0.00%

Просадки

Сравнение просадок WTIU и EWV

Максимальная просадка WTIU за все время составила -75.73%, что меньше максимальной просадки EWV в -99.12%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WTIU и EWV.


Загрузка...

Показатели просадок


WTIUEWVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-75.73%

-99.12%

+23.39%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-53.11%

-61.39%

+8.28%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-77.29%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-91.03%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-24.42%

-98.98%

+74.56%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-39.49%

-84.14%

+44.65%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

28.53%

42.88%

-14.35%

Волатильность

Сравнение волатильности WTIU и EWV

MicroSectors Energy 3X Leveraged ETN (WTIU) имеет более высокую волатильность в 22.50% по сравнению с ProShares UltraShort MSCI Japan (EWV) с волатильностью 19.59%. Это указывает на то, что WTIU испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EWV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


WTIUEWVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

22.50%

19.59%

+2.91%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

46.56%

30.79%

+15.77%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

81.69%

44.59%

+37.10%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

69.54%

36.36%

+33.18%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

69.54%

34.99%

+34.55%