Сравнение WTIU с EWV
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о MicroSectors Energy 3X Leveraged ETN (WTIU) и ProShares UltraShort MSCI Japan (EWV).
WTIU и EWV являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. WTIU - это пассивный фонд от REX, который отслеживает доходность Solactive MicroSectors Energy Index - Benchmark TR Gross (--300%). Фонд был запущен 16 февр. 2023 г.. EWV - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность MSCI Japan Index (-200%). Фонд был запущен 6 нояб. 2007 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности WTIU и EWV
Загрузка...
Сравнение доходности по годам WTIU и EWV
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
WTIU MicroSectors Energy 3X Leveraged ETN | 113.23% | -17.13% | -29.63% | -28.42% |
EWV ProShares UltraShort MSCI Japan | -15.06% | -37.70% | -11.06% | -21.02% |
Доходность по периодам
С начала года, WTIU показывает доходность 113.23%, что значительно выше, чем у EWV с доходностью -15.06%.
WTIU
- 1 день
- -11.84%
- 1 месяц
- 17.12%
- С начала года
- 113.23%
- 6 месяцев
- 89.84%
- 1 год
- 46.84%
- 3 года*
- 2.42%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
EWV
- 1 день
- -5.13%
- 1 месяц
- 6.61%
- С начала года
- -15.06%
- 6 месяцев
- -21.77%
- 1 год
- -45.71%
- 3 года*
- -27.01%
- 5 лет*
- -15.32%
- 10 лет*
- -19.92%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий WTIU и EWV
И WTIU, и EWV имеют комиссию равную 0.95%.
Доходность на риск
WTIU vs. EWV — Ранг доходности на риск
WTIU
EWV
Сравнение WTIU c EWV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MicroSectors Energy 3X Leveraged ETN (WTIU) и ProShares UltraShort MSCI Japan (EWV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| WTIU | EWV | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.58 | -1.03 | +1.60 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.22 | -1.54 | +2.76 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.18 | 0.81 | +0.37 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.92 | -0.73 | +1.65 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.71 | -1.05 | +2.76 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| WTIU | EWV | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.58 | -1.03 | +1.60 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | -0.42 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | -0.57 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.05 | -0.45 | +0.40 |
Корреляция
Корреляция между WTIU и EWV составляет -0.17. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов WTIU и EWV
WTIU не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность EWV за последние двенадцать месяцев составляет около 4.22%.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WTIU MicroSectors Energy 3X Leveraged ETN | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
EWV ProShares UltraShort MSCI Japan | 4.22% | 3.63% | 3.39% | 3.42% | 0.65% | 0.00% | 0.00% | 0.33% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок WTIU и EWV
Максимальная просадка WTIU за все время составила -75.73%, что меньше максимальной просадки EWV в -99.12%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WTIU и EWV.
Загрузка...
Показатели просадок
| WTIU | EWV | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -75.73% | -99.12% | +23.39% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -53.11% | -61.39% | +8.28% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -77.29% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -91.03% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -24.42% | -98.98% | +74.56% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -39.49% | -84.14% | +44.65% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 28.53% | 42.88% | -14.35% |
Волатильность
Сравнение волатильности WTIU и EWV
MicroSectors Energy 3X Leveraged ETN (WTIU) имеет более высокую волатильность в 22.50% по сравнению с ProShares UltraShort MSCI Japan (EWV) с волатильностью 19.59%. Это указывает на то, что WTIU испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EWV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| WTIU | EWV | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 22.50% | 19.59% | +2.91% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 46.56% | 30.79% | +15.77% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 81.69% | 44.59% | +37.10% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 69.54% | 36.36% | +33.18% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 69.54% | 34.99% | +34.55% |