PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение WTIU с DUG
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение WTIU с DUG

Последнее обновление 18 июл. 2026 г.
Документация

WTIU (MicroSectors Energy 3X Leveraged ETN) and DUG (ProShares UltraShort Oil & Gas) are both Leveraged Equities funds - WTIU tracks the Solactive MicroSectors Energy Index - Benchmark TR Gross (--300%) while DUG tracks the DJ Global United States (All) / Oil & Gas -IND (-200%). Both are passively managed. Over the past 3 years, WTIU returned 3.04%/yr vs -26.35%/yr for DUG. At a correlation of -0.97, they often move in opposite directions. Both charge a 0.95% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности WTIU и DUG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в MicroSectors Energy 3X Leveraged ETN (WTIU) и ProShares UltraShort Oil & Gas (DUG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, WTIU показывает доходность 83.64%, что значительно выше, чем у DUG с доходностью -43.89%.

WTIU

1 день
5.65%
1 месяц
24.32%
6 месяцев
64.27%
С начала года
83.64%
1 год
75.42%
3 года*
3.04%
5 лет*
—
10 лет*
—

DUG

1 день
-2.38%
1 месяц
-11.81%
6 месяцев
-35.74%
С начала года
-43.89%
1 год
-48.40%
3 года*
-26.35%
5 лет*
-40.56%
10 лет*
-31.62%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам WTIU и DUG

2026 (YTD)202520242023
WTIU
MicroSectors Energy 3X Leveraged ETN		83.64%-17.13%-29.63%-28.45%
DUG
ProShares UltraShort Oil & Gas		-43.89%-18.63%-6.13%4.21%

Correlation

The correlation between WTIU and DUG is -0.96, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.96

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.97

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 февр. 2023 г.

-0.97

The correlation between WTIU and DUG has been stable across timeframes, ranging from -0.97 to -0.96 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов WTIU и DUG

Секторы
WTIU
DUG

Энергетика

100.0%

-

Сырьевые материалы

-

-

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский циклический сектор

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Финансовые услуги

-

40.4%

Здравоохранение

-

-

Промышленность

-

-

Недвижимость

-

-

Технологии

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Энергетика

WTIU
100.0%
DUG

-

Сырьевые материалы

WTIU

-

DUG

-

Коммуникационные услуги

WTIU

-

DUG

-

Потребительский циклический сектор

WTIU

-

DUG

-

Потребительский защитный сектор

WTIU

-

DUG

-

Финансовые услуги

WTIU

-

DUG
40.4%

Здравоохранение

WTIU

-

DUG

-

Промышленность

WTIU

-

DUG

-

Недвижимость

WTIU

-

DUG

-

Технологии

WTIU

-

DUG

-

Коммунальные услуги

WTIU

-

DUG

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

MicroSectors Energy 3X Leveraged ETN

ProShares UltraShort Oil & Gas

Часто сравнивают с WTIU:
WTIU с OILUWTIU с NRGUWTIU с USOWTIU с UCOWTIU с ERXWTIU с GUSHWTIU с XLE
Часто сравнивают с DUG:
DUG с DIGDUG с DRIPDUG с ERYDUG с NRGDDUG с ERXDUG с SPYDUG с UPRO

Доходность на риск

WTIU vs. DUG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
WTIU
Ранг доходности на риск WTIU: 3737
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WTIU: 3737
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WTIU: 3939
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WTIU: 3737
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WTIU: 3838
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WTIU: 3232
Ранг коэф-та Мартина
DUG
Ранг доходности на риск DUG: 11
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DUG: 11
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DUG: 11
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DUG: 11
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DUG: 22
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DUG: 11
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение WTIU c DUG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MicroSectors Energy 3X Leveraged ETN (WTIU) и ProShares UltraShort Oil & Gas (DUG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

WTIUDUGDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.09
-1.16

+2.25

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.66
-1.90

+3.56

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.20

0.81

+0.40

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.58

-0.85

+2.43

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

3.67

-1.43

+5.10

WTIU vs. DUG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа WTIU на текущий момент составляет 1.09, что выше коэффициента Шарпа DUG равного -1.16. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа WTIU и DUG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок WTIU и DUG

Максимальная просадка WTIU за все время составила -75.73%, что меньше максимальной просадки DUG в -99.92%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WTIU и DUG.

Загрузка графика...

Показатели просадок

WTIUDUGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-75.73%

-99.92%

+24.19%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-48.11%

-57.00%

+8.89%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-75.73%

-65.94%

-9.79%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-94.03%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-99.46%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-34.90%

-99.91%

+65.01%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-39.31%

-89.02%

+49.71%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

20.61%

33.95%

-13.34%

Волатильность

Сравнение волатильности WTIU и DUG

MicroSectors Energy 3X Leveraged ETN (WTIU) имеет более высокую волатильность в 21.17% по сравнению с ProShares UltraShort Oil & Gas (DUG) с волатильностью 12.71%. Это указывает на то, что WTIU испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DUG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

WTIUDUGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

21.17%

12.71%

+8.46%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

57.05%

33.06%

+23.99%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

69.40%

41.97%

+27.43%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

70.90%

51.34%

+19.56%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

70.90%

58.81%

+12.09%

Сравнение комиссий WTIU и DUG

И WTIU, и DUG имеют комиссию равную 0.95%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов WTIU и DUG

WTIU не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность DUG за последние двенадцать месяцев составляет около 4.27%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018
DUG
ProShares UltraShort Oil & Gas		4.27%3.21%5.66%4.16%0.28%0.00%0.10%0.56%0.29%
WTIU
MicroSectors Energy 3X Leveraged ETN		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

WTIU and DUG have a correlation of -0.96, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

WTIU has higher volatility (21.17%) compared to DUG (12.71%). In terms of maximum drawdown, WTIU dropped -75.73% vs DUG's -99.92%.

On 3-year performance, WTIU leads with 3.04% vs -26.35% for DUG. Both ETFs have the same 0.95% expense ratio. On volatility, DUG has been the lower-risk option at 12.71%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, WTIU has performed better with a 3.04% return vs -26.35%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

WTIU and DUG have the same expense ratio: 0.95% per year.

DUG has the higher dividend yield at 4.27%, compared with 0.00% for WTIU.

WTIU tracks Solactive MicroSectors Energy Index - Benchmark TR Gross (--300%), while DUG tracks DJ Global United States (All) / Oil & Gas -IND (-200%). They also come from different issuers: REX and ProShares.

WTIU currently has the higher Sharpe Ratio (1.09 vs -1.16), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для WTIU и DUG

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор