Сравнение WTIU с DRIP
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о MicroSectors Energy 3X Leveraged ETN (WTIU) и Direxion Daily S&P Oil & Gas Exploration & Production Bear 2x Shares (DRIP).
WTIU и DRIP являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. WTIU - это пассивный фонд от REX, который отслеживает доходность Solactive MicroSectors Energy Index - Benchmark TR Gross (--300%). Фонд был запущен 16 февр. 2023 г.. DRIP - это пассивный фонд от Direxion, который отслеживает доходность S&P Oil & Gas Exploration & Production Select Industry Index (-300%). Фонд был запущен 1 апр. 2020 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности WTIU и DRIP
Загрузка...
Сравнение доходности по годам WTIU и DRIP
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
WTIU MicroSectors Energy 3X Leveraged ETN | 113.23% | -17.13% | -29.63% | -28.42% |
DRIP Direxion Daily S&P Oil & Gas Exploration & Production Bear 2x Shares | -50.33% | -14.81% | 1.27% | -11.78% |
Доходность по периодам
С начала года, WTIU показывает доходность 113.23%, что значительно выше, чем у DRIP с доходностью -50.33%.
WTIU
- 1 день
- -11.84%
- 1 месяц
- 17.12%
- С начала года
- 113.23%
- 6 месяцев
- 89.84%
- 1 год
- 46.84%
- 3 года*
- 2.42%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
DRIP
- 1 день
- 7.73%
- 1 месяц
- -18.22%
- С начала года
- -50.33%
- 6 месяцев
- -45.52%
- 1 год
- -56.42%
- 3 года*
- -30.21%
- 5 лет*
- -45.32%
- 10 лет*
- -46.64%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий WTIU и DRIP
WTIU берет комиссию в 0.95%, что меньше комиссии DRIP в 1.07%.
Доходность на риск
WTIU vs. DRIP — Ранг доходности на риск
WTIU
DRIP
Сравнение WTIU c DRIP - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MicroSectors Energy 3X Leveraged ETN (WTIU) и Direxion Daily S&P Oil & Gas Exploration & Production Bear 2x Shares (DRIP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| WTIU | DRIP | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.58 | -0.84 | +1.42 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.22 | -1.32 | +2.55 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.18 | 0.85 | +0.33 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.92 | -0.75 | +1.67 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.71 | -1.22 | +2.92 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| WTIU | DRIP | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.58 | -0.84 | +1.42 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | -0.66 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | -0.48 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.05 | -0.42 | +0.37 |
Корреляция
Корреляция между WTIU и DRIP составляет -0.92. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов WTIU и DRIP
WTIU не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность DRIP за последние двенадцать месяцев составляет около 3.98%.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WTIU MicroSectors Energy 3X Leveraged ETN | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
DRIP Direxion Daily S&P Oil & Gas Exploration & Production Bear 2x Shares | 3.98% | 2.86% | 4.38% | 5.09% | 0.00% | 0.00% | 0.01% | 0.96% | 0.58% |
Просадки
Сравнение просадок WTIU и DRIP
Максимальная просадка WTIU за все время составила -75.73%, что меньше максимальной просадки DRIP в -99.95%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WTIU и DRIP.
Загрузка...
Показатели просадок
| WTIU | DRIP | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -75.73% | -99.95% | +24.22% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -53.11% | -76.02% | +22.91% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -96.75% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -99.92% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -24.42% | -99.94% | +75.52% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -39.49% | -90.30% | +50.81% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 28.53% | 46.77% | -18.24% |
Волатильность
Сравнение волатильности WTIU и DRIP
MicroSectors Energy 3X Leveraged ETN (WTIU) имеет более высокую волатильность в 22.50% по сравнению с Direxion Daily S&P Oil & Gas Exploration & Production Bear 2x Shares (DRIP) с волатильностью 16.88%. Это указывает на то, что WTIU испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DRIP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| WTIU | DRIP | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 22.50% | 16.88% | +5.62% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 46.56% | 39.41% | +7.15% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 81.69% | 66.99% | +14.70% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 69.54% | 68.82% | +0.72% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 69.54% | 97.13% | -27.59% |