PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение WTIU с DRIP
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности WTIU и DRIP

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в MicroSectors Energy 3X Leveraged ETN (WTIU) и Direxion Daily S&P Oil & Gas Exploration & Production Bear 2x Shares (DRIP). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, WTIU показывает доходность 43.70%, что значительно выше, чем у DRIP с доходностью -40.57%.


WTIU

1 день
2.10%
1 месяц
-18.32%
С начала года
43.70%
6 месяцев
46.65%
1 год
45.61%
3 года*
-1.81%
5 лет*
10 лет*

DRIP

1 день
-2.21%
1 месяц
12.60%
С начала года
-40.57%
6 месяцев
-40.70%
1 год
-44.10%
3 года*
-26.26%
5 лет*
-38.25%
10 лет*
-42.84%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам WTIU и DRIP


2026 (YTD)202520242023
WTIU
MicroSectors Energy 3X Leveraged ETN
43.70%-17.13%-29.63%-28.45%
DRIP
Direxion Daily S&P Oil & Gas Exploration & Production Bear 2x Shares
-40.57%-14.81%1.27%-8.77%

Correlation

The correlation between WTIU and DRIP is -0.94, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.94

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.93

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 февр. 2023 г.

-0.92

The correlation between WTIU and DRIP has been stable across timeframes, ranging from -0.94 to -0.92 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


MicroSectors Energy 3X Leveraged ETN

Direxion Daily S&P Oil & Gas Exploration & Production Bear 2x Shares

Доходность на риск

WTIU vs. DRIP — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

WTIU
Ранг доходности на риск WTIU: 2222
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WTIU: 2020
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WTIU: 2424
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WTIU: 2323
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WTIU: 2222
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WTIU: 2222
Ранг коэф-та Мартина

DRIP
Ранг доходности на риск DRIP: 33
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DRIP: 33
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DRIP: 33
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DRIP: 44
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DRIP: 33
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DRIP: 33
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение WTIU c DRIP - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MicroSectors Energy 3X Leveraged ETN (WTIU) и Direxion Daily S&P Oil & Gas Exploration & Production Bear 2x Shares (DRIP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.


WTIUDRIPDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

+1.46

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

+2.35

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.15

0.89

+0.27

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.97

-0.71

+1.69

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

2.51

-1.30

+3.80

WTIU vs. DRIP - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа WTIU на текущий момент составляет 0.67, что выше коэффициента Шарпа DRIP равного -0.79. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа WTIU и DRIP, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок WTIU и DRIP

Максимальная просадка WTIU за все время составила -75.73%, что меньше максимальной просадки DRIP в -99.95%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WTIU и DRIP.


Загрузка графика...

Показатели просадок


WTIUDRIPРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-75.73%

-99.95%

+24.22%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-47.07%

-62.18%

+15.11%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-75.73%

-76.02%

+0.29%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-96.24%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-99.92%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-49.06%

-99.93%

+50.87%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-39.21%

-90.47%

+51.26%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

18.25%

34.01%

-15.76%

Волатильность

Сравнение волатильности WTIU и DRIP

MicroSectors Energy 3X Leveraged ETN (WTIU) имеет более высокую волатильность в 22.57% по сравнению с Direxion Daily S&P Oil & Gas Exploration & Production Bear 2x Shares (DRIP) с волатильностью 17.23%. Это указывает на то, что WTIU испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DRIP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


WTIUDRIPРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

22.57%

17.23%

+5.34%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

56.28%

43.82%

+12.46%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

68.30%

56.36%

+11.94%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

70.77%

68.36%

+2.41%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

70.77%

96.30%

-25.53%

Сравнение комиссий WTIU и DRIP

WTIU берет комиссию в 0.95%, что меньше комиссии DRIP в 1.07%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов WTIU и DRIP

WTIU не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность DRIP за последние двенадцать месяцев составляет около 2.99%.


ПозицияTTM20252024202320222021202020192018
DRIP
Direxion Daily S&P Oil & Gas Exploration & Production Bear 2x Shares
2.99%2.86%4.38%5.09%0.00%0.00%0.01%0.96%0.58%
WTIU
MicroSectors Energy 3X Leveraged ETN
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы


WTIU and DRIP have a correlation of -0.94, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

WTIU has higher volatility (22.57%) compared to DRIP (17.23%). In terms of maximum drawdown, WTIU dropped -75.73% vs DRIP's -99.95%.

On 3-year performance, WTIU leads with -1.81% vs -26.26% for DRIP. On fees, WTIU is cheaper at 0.95% per year. On volatility, DRIP has been the lower-risk option at 17.23%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, WTIU has performed better with a -1.81% return vs -26.26%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

WTIU is cheaper with a 0.95% expense ratio, compared with 1.07% for DRIP.

DRIP has the higher dividend yield at 2.99%, compared with 0.00% for WTIU.

WTIU tracks Solactive MicroSectors Energy Index - Benchmark TR Gross (--300%), while DRIP tracks S&P Oil & Gas Exploration & Production Select Industry Index (-300%). They also come from different issuers: REX and Direxion. Their fees differ too: 0.95% for WTIU and 1.07% for DRIP.

WTIU currently has the higher Sharpe Ratio (0.67 vs -0.79), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для WTIU и DRIP

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор