Сравнение WTIU с DRIP
WTIU (MicroSectors Energy 3X Leveraged ETN) and DRIP (Direxion Daily S&P Oil & Gas Exploration & Production Bear 2x Shares) are both Leveraged Equities funds - WTIU tracks the Solactive MicroSectors Energy Index - Benchmark TR Gross (--300%) while DRIP tracks the S&P Oil & Gas Exploration & Production Select Industry Index (-300%). Both are passively managed. Over the past 3 years, WTIU returned 5.95%/yr vs -31.50%/yr for DRIP. At a correlation of -0.92, they often move in opposite directions. WTIU charges 0.95%/yr vs 1.07%/yr for DRIP.
Доходность
Сравнение доходности WTIU и DRIP
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, WTIU показывает доходность 87.83%, что значительно выше, чем у DRIP с доходностью -50.33%.
WTIU
- 1 день
- -1.95%
- 1 месяц
- -8.81%
- С начала года
- 87.83%
- 6 месяцев
- 63.25%
- 1 год
- 112.38%
- 3 года*
- 5.95%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
DRIP
- 1 день
- 0.22%
- 1 месяц
- 9.31%
- С начала года
- -50.33%
- 6 месяцев
- -42.76%
- 1 год
- -57.98%
- 3 года*
- -31.50%
- 5 лет*
- -41.60%
- 10 лет*
- -42.45%
Сравнение доходности по годам WTIU и DRIP
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
WTIU MicroSectors Energy 3X Leveraged ETN | 87.83% | -17.13% | -29.63% | -28.42% |
DRIP Direxion Daily S&P Oil & Gas Exploration & Production Bear 2x Shares | -50.33% | -14.81% | 1.27% | -11.78% |
Correlation
The correlation between WTIU and DRIP is -0.93, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.93 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.92 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 февр. 2023 г. | -0.92 |
The correlation between WTIU and DRIP has been stable across timeframes, ranging from -0.93 to -0.92 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
WTIU vs. DRIP — Ранг доходности на риск
WTIU
DRIP
Сравнение WTIU c DRIP - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MicroSectors Energy 3X Leveraged ETN (WTIU) и Direxion Daily S&P Oil & Gas Exploration & Production Bear 2x Shares (DRIP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| WTIU | DRIP | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.74 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +3.93 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.26 | 0.81 | +0.45 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.89 | -0.91 | +3.80 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.08 | -1.69 | +8.78 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| WTIU | DRIP | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.68 | -1.05 | +2.74 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | -0.61 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | -0.44 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.10 | -0.42 | +0.32 |
Просадки
Сравнение просадок WTIU и DRIP
Максимальная просадка WTIU за все время составила -75.73%, что меньше максимальной просадки DRIP в -99.95%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WTIU и DRIP.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| WTIU | DRIP | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -75.73% | -99.95% | +24.22% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -39.11% | -63.84% | +24.73% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -75.73% | -76.02% | +0.29% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -96.24% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -99.92% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -33.42% | -99.94% | +66.52% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -39.18% | -90.46% | +51.28% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 15.92% | 34.32% | -18.40% |
Волатильность
Сравнение волатильности WTIU и DRIP
MicroSectors Energy 3X Leveraged ETN (WTIU) имеет более высокую волатильность в 27.11% по сравнению с Direxion Daily S&P Oil & Gas Exploration & Production Bear 2x Shares (DRIP) с волатильностью 19.67%. Это указывает на то, что WTIU испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DRIP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| WTIU | DRIP | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 27.11% | 19.67% | +7.44% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 54.96% | 42.89% | +12.07% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 67.43% | 55.51% | +11.92% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 70.58% | 68.36% | +2.22% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 70.58% | 96.57% | -25.99% |
Сравнение комиссий WTIU и DRIP
WTIU берет комиссию в 0.95%, что меньше комиссии DRIP в 1.07%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов WTIU и DRIP
WTIU не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность DRIP за последние двенадцать месяцев составляет около 3.98%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DRIP Direxion Daily S&P Oil & Gas Exploration & Production Bear 2x Shares | 3.98% | 2.86% | 4.38% | 5.09% | 0.00% | 0.00% | 0.01% | 0.96% | 0.58% |
WTIU MicroSectors Energy 3X Leveraged ETN | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
WTIU and DRIP have a correlation of -0.93, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
WTIU has higher volatility (27.11%) compared to DRIP (19.67%). In terms of maximum drawdown, WTIU dropped -75.73% vs DRIP's -99.95%.
On 3-year performance, WTIU leads with 5.95% vs -31.50% for DRIP. On fees, WTIU is cheaper at 0.95% per year. On volatility, DRIP has been the lower-risk option at 19.67%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 3-year period, WTIU has performed better with a 5.95% return vs -31.50%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
WTIU is cheaper with a 0.95% expense ratio, compared with 1.07% for DRIP.
DRIP has the higher dividend yield at 3.98%, compared with 0.00% for WTIU.
WTIU tracks Solactive MicroSectors Energy Index - Benchmark TR Gross (--300%), while DRIP tracks S&P Oil & Gas Exploration & Production Select Industry Index (-300%). They also come from different issuers: REX and Direxion. Their fees differ too: 0.95% for WTIU and 1.07% for DRIP.
WTIU currently has the higher Sharpe Ratio (1.68 vs -1.05), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для WTIU и DRIP
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор