PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение WTID с MSTZ
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение WTID с MSTZ

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о MicroSectors Energy -3X Inverse Leveraged ETN (WTID) и T-REX 2X Inverse MSTR Daily Target ETF (MSTZ).

WTID и MSTZ являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. WTID - это пассивный фонд от REX, который отслеживает доходность Solactive MicroSectors Energy Index - Benchmark TR Gross (--300%). Фонд был запущен 16 февр. 2023 г.. MSTZ - это активно управляемый фонд от REX. Фонд был запущен 17 сент. 2024 г..

Доходность

Сравнение доходности WTID и MSTZ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в MicroSectors Energy -3X Inverse Leveraged ETN (WTID) и T-REX 2X Inverse MSTR Daily Target ETF (MSTZ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам WTID и MSTZ

2026 (YTD)20252024
WTID
MicroSectors Energy -3X Inverse Leveraged ETN		-60.85%-44.50%9.69%
MSTZ
T-REX 2X Inverse MSTR Daily Target ETF		-24.90%-38.95%-94.26%

Доходность по периодам

С начала года, WTID показывает доходность -60.85%, что значительно ниже, чем у MSTZ с доходностью -24.90%.

WTID

1 день
11.27%
1 месяц
-20.94%
С начала года
-60.85%
6 месяцев
-60.99%
1 год
-70.03%
3 года*
-46.34%
5 лет*
—
10 лет*
—

MSTZ

1 день
3.21%
1 месяц
12.49%
С начала года
-24.90%
6 месяцев
172.88%
1 год
4.55%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

MicroSectors Energy -3X Inverse Leveraged ETN

T-REX 2X Inverse MSTR Daily Target ETF

Часто сравнивают с WTID:
WTID с USOWTID с SCOWTID с BMNUWTID с SEFWTID с CEPIWTID с MSFDWTID с BERZ
Часто сравнивают с MSTZ:
MSTZ с MSTUMSTZ с MSTYMSTZ с WNTRMSTZ с MSTRMSTZ с BITOMSTZ с BTC-USDMSTZ с MST

Сравнение комиссий WTID и MSTZ

WTID берет комиссию в 0.95%, что меньше комиссии MSTZ в 1.05%.

MSTZ
T-REX 2X Inverse MSTR Daily Target ETF
WTID
MicroSectors Energy -3X Inverse Leveraged ETN

Доходность на риск

WTID vs. MSTZ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
WTID
Ранг доходности на риск WTID: 11
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WTID: 11
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WTID: 11
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WTID: 11
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WTID: 11
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WTID: 22
Ранг коэф-та Мартина
MSTZ
Ранг доходности на риск MSTZ: 2222
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MSTZ: 1212
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MSTZ: 3939
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MSTZ: 3737
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MSTZ: 1010
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MSTZ: 1111
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение WTID c MSTZ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MicroSectors Energy -3X Inverse Leveraged ETN (WTID) и T-REX 2X Inverse MSTR Daily Target ETF (MSTZ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

WTIDMSTZDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.86

0.03

-0.89

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

-1.58

1.17

-2.75

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

0.82

1.16

-0.34

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.82

-0.10

-0.72

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-1.25

-0.13

-1.12

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

WTID vs. MSTZ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа WTID на текущий момент составляет -0.86, что ниже коэффициента Шарпа MSTZ равного 0.03. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа WTID и MSTZ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

WTIDMSTZРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.86

0.03

-0.89

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.63

-0.53

-0.11

Корреляция

Корреляция между WTID и MSTZ составляет 0.16 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов WTID и MSTZ

Ни WTID, ни MSTZ не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок WTID и MSTZ

Максимальная просадка WTID за все время составила -90.35%, что меньше максимальной просадки MSTZ в -99.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WTID и MSTZ.

Загрузка...

Показатели просадок

WTIDMSTZРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-90.35%

-99.36%

+9.01%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-86.07%

-83.20%

-2.87%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-88.47%

-97.37%

+8.90%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-52.62%

-93.92%

+41.30%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

56.27%

61.41%

-5.14%

Волатильность

Сравнение волатильности WTID и MSTZ

Текущая волатильность для MicroSectors Energy -3X Inverse Leveraged ETN (WTID) составляет 21.31%, в то время как у T-REX 2X Inverse MSTR Daily Target ETF (MSTZ) волатильность равна 38.01%. Это указывает на то, что WTID испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MSTZ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

WTIDMSTZРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

21.31%

38.01%

-16.70%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

46.17%

122.49%

-76.32%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

81.40%

147.18%

-65.78%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

69.32%

172.91%

-103.59%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

69.32%

172.91%

-103.59%