PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение WTID с MSFD
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности WTID и MSFD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в MicroSectors Energy -3X Inverse Leveraged ETN (WTID) и Direxion Daily MSFT Bear 1X Shares (MSFD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, WTID показывает доходность -62.23%, что значительно ниже, чем у MSFD с доходностью 10.43%.


WTID

1 день
-3.31%
1 месяц
-1.13%
С начала года
-62.23%
6 месяцев
-57.99%
1 год
-72.92%
3 года*
-48.40%
5 лет*
10 лет*

MSFD

1 день
3.26%
1 месяц
-3.86%
С начала года
10.43%
6 месяцев
9.36%
1 год
7.43%
3 года*
-7.16%
5 лет*
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам WTID и MSFD


2026 (YTD)202520242023
WTID
MicroSectors Energy -3X Inverse Leveraged ETN
-62.23%-44.50%-7.93%-17.12%
MSFD
Direxion Daily MSFT Bear 1X Shares
10.43%-13.36%-7.86%-27.41%

Correlation

The correlation between WTID and MSFD is -0.14, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.14

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.03

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 февр. 2023 г.

-0.02

The correlation between WTID and MSFD shifts across timeframes, from -0.14 (1 year) to -0.02 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


MicroSectors Energy -3X Inverse Leveraged ETN

Direxion Daily MSFT Bear 1X Shares

Доходность на риск

WTID vs. MSFD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

WTID
Ранг доходности на риск WTID: 11
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WTID: 11
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WTID: 00
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WTID: 11
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WTID: 11
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WTID: 11
Ранг коэф-та Мартина

MSFD
Ранг доходности на риск MSFD: 1313
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MSFD: 1313
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MSFD: 1414
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MSFD: 1414
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MSFD: 1313
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MSFD: 1313
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение WTID c MSFD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MicroSectors Energy -3X Inverse Leveraged ETN (WTID) и Direxion Daily MSFT Bear 1X Shares (MSFD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


WTIDMSFDDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

-1.39

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

-2.87

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.77

1.08

-0.31

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.94

0.32

-1.26

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.55

0.89

-2.44

WTID vs. MSFD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа WTID на текущий момент составляет -1.10, что ниже коэффициента Шарпа MSFD равного 0.29. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа WTID и MSFD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам


WTIDMSFDРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-1.10

0.29

-1.39

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.61

-0.51

-0.10

Просадки

Сравнение просадок WTID и MSFD

Максимальная просадка WTID за все время составила -90.35%, что больше максимальной просадки MSFD в -59.90%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WTID и MSFD.


Загрузка графика...

Показатели просадок


WTIDMSFDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-90.35%

-59.90%

-30.45%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-78.12%

-23.25%

-54.87%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-88.99%

-40.50%

-48.49%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-88.87%

-50.20%

-38.67%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-54.44%

-41.59%

-12.85%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

47.10%

8.40%

+38.70%

Волатильность

Сравнение волатильности WTID и MSFD

MicroSectors Energy -3X Inverse Leveraged ETN (WTID) имеет более высокую волатильность в 25.63% по сравнению с Direxion Daily MSFT Bear 1X Shares (MSFD) с волатильностью 10.12%. Это указывает на то, что WTID испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MSFD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


WTIDMSFDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

25.63%

10.12%

+15.51%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

53.59%

22.06%

+31.53%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

66.54%

25.32%

+41.22%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

70.34%

26.15%

+44.19%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

70.34%

26.15%

+44.19%

Сравнение комиссий WTID и MSFD

WTID берет комиссию в 0.95%, что меньше комиссии MSFD в 1.06%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов WTID и MSFD

WTID не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность MSFD за последние двенадцать месяцев составляет около 2.83%.


ПозицияTTM2025202420232022
MSFD
Direxion Daily MSFT Bear 1X Shares
2.83%3.33%4.46%4.43%0.74%
WTID
MicroSectors Energy -3X Inverse Leveraged ETN
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы


WTID and MSFD have a correlation of -0.14, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

WTID has higher volatility (25.63%) compared to MSFD (10.12%). In terms of maximum drawdown, WTID dropped -90.35% vs MSFD's -59.90%.

On 3-year performance, MSFD leads with -7.16% vs -48.40% for WTID. On fees, WTID is cheaper at 0.95% per year. On volatility, MSFD has been the lower-risk option at 10.12%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, MSFD has performed better with a -7.16% return vs -48.40%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

WTID is cheaper with a 0.95% expense ratio, compared with 1.06% for MSFD.

MSFD has the higher dividend yield at 2.83%, compared with 0.00% for WTID.

WTID tracks Solactive MicroSectors Energy Index - Benchmark TR Gross (--300%), while MSFD tracks Microsoft Corporation (-100%). They also come from different issuers: REX and Direxion. Their fees differ too: 0.95% for WTID and 1.06% for MSFD.

MSFD currently has the higher Sharpe Ratio (0.29 vs -1.10), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для WTID и MSFD

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор