Сравнение WTID с MSFD
WTID (MicroSectors Energy -3X Inverse Leveraged ETN) and MSFD (Direxion Daily MSFT Bear 1X Shares) are both Inverse Equities funds - WTID tracks the Solactive MicroSectors Energy Index - Benchmark TR Gross (--300%) while MSFD tracks the Microsoft Corporation (-100%). Both are passively managed. Over the past 3 years, WTID returned -48.40%/yr vs -7.16%/yr for MSFD. At a correlation of -0.02, they often move in opposite directions. WTID charges 0.95%/yr vs 1.06%/yr for MSFD.
Доходность
Сравнение доходности WTID и MSFD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, WTID показывает доходность -62.23%, что значительно ниже, чем у MSFD с доходностью 10.43%.
WTID
- 1 день
- -3.31%
- 1 месяц
- -1.13%
- С начала года
- -62.23%
- 6 месяцев
- -57.99%
- 1 год
- -72.92%
- 3 года*
- -48.40%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
MSFD
- 1 день
- 3.26%
- 1 месяц
- -3.86%
- С начала года
- 10.43%
- 6 месяцев
- 9.36%
- 1 год
- 7.43%
- 3 года*
- -7.16%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам WTID и MSFD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
WTID MicroSectors Energy -3X Inverse Leveraged ETN | -62.23% | -44.50% | -7.93% | -17.12% |
MSFD Direxion Daily MSFT Bear 1X Shares | 10.43% | -13.36% | -7.86% | -27.41% |
Correlation
The correlation between WTID and MSFD is -0.14, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.14 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.03 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 февр. 2023 г. | -0.02 |
The correlation between WTID and MSFD shifts across timeframes, from -0.14 (1 year) to -0.02 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
WTID vs. MSFD — Ранг доходности на риск
WTID
MSFD
Сравнение WTID c MSFD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MicroSectors Energy -3X Inverse Leveraged ETN (WTID) и Direxion Daily MSFT Bear 1X Shares (MSFD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| WTID | MSFD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.39 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.87 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.77 | 1.08 | -0.31 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.94 | 0.32 | -1.26 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.55 | 0.89 | -2.44 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| WTID | MSFD | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -1.10 | 0.29 | -1.39 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.61 | -0.51 | -0.10 |
Просадки
Сравнение просадок WTID и MSFD
Максимальная просадка WTID за все время составила -90.35%, что больше максимальной просадки MSFD в -59.90%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WTID и MSFD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| WTID | MSFD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -90.35% | -59.90% | -30.45% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -78.12% | -23.25% | -54.87% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -88.99% | -40.50% | -48.49% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -88.87% | -50.20% | -38.67% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -54.44% | -41.59% | -12.85% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 47.10% | 8.40% | +38.70% |
Волатильность
Сравнение волатильности WTID и MSFD
MicroSectors Energy -3X Inverse Leveraged ETN (WTID) имеет более высокую волатильность в 25.63% по сравнению с Direxion Daily MSFT Bear 1X Shares (MSFD) с волатильностью 10.12%. Это указывает на то, что WTID испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MSFD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| WTID | MSFD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 25.63% | 10.12% | +15.51% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 53.59% | 22.06% | +31.53% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 66.54% | 25.32% | +41.22% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 70.34% | 26.15% | +44.19% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 70.34% | 26.15% | +44.19% |
Сравнение комиссий WTID и MSFD
WTID берет комиссию в 0.95%, что меньше комиссии MSFD в 1.06%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов WTID и MSFD
WTID не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность MSFD за последние двенадцать месяцев составляет около 2.83%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
MSFD Direxion Daily MSFT Bear 1X Shares | 2.83% | 3.33% | 4.46% | 4.43% | 0.74% |
WTID MicroSectors Energy -3X Inverse Leveraged ETN | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
WTID and MSFD have a correlation of -0.14, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
WTID has higher volatility (25.63%) compared to MSFD (10.12%). In terms of maximum drawdown, WTID dropped -90.35% vs MSFD's -59.90%.
On 3-year performance, MSFD leads with -7.16% vs -48.40% for WTID. On fees, WTID is cheaper at 0.95% per year. On volatility, MSFD has been the lower-risk option at 10.12%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 3-year period, MSFD has performed better with a -7.16% return vs -48.40%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
WTID is cheaper with a 0.95% expense ratio, compared with 1.06% for MSFD.
MSFD has the higher dividend yield at 2.83%, compared with 0.00% for WTID.
WTID tracks Solactive MicroSectors Energy Index - Benchmark TR Gross (--300%), while MSFD tracks Microsoft Corporation (-100%). They also come from different issuers: REX and Direxion. Their fees differ too: 0.95% for WTID and 1.06% for MSFD.
MSFD currently has the higher Sharpe Ratio (0.29 vs -1.10), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для WTID и MSFD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор