PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение WTID с MSFD
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности WTID и MSFD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в MicroSectors Energy -3X Inverse Leveraged ETN (WTID) и Direxion Daily MSFT Bear 1X Shares (MSFD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, WTID показывает доходность -51.19%, что значительно ниже, чем у MSFD с доходностью 28.64%.


WTID

1 день
5.01%
1 месяц
26.91%
С начала года
-51.19%
6 месяцев
-52.60%
1 год
-61.21%
3 года*
-45.26%
5 лет*
10 лет*

MSFD

1 день
2.32%
1 месяц
13.50%
С начала года
28.64%
6 месяцев
29.98%
1 год
32.03%
3 года*
-2.41%
5 лет*
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам WTID и MSFD


2026 (YTD)202520242023
WTID
MicroSectors Energy -3X Inverse Leveraged ETN
-51.19%-44.50%-7.93%-16.93%
MSFD
Direxion Daily MSFT Bear 1X Shares
28.64%-13.36%-7.86%-26.72%

Correlation

The correlation between WTID and MSFD is -0.09, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.09

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.02

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 февр. 2023 г.

-0.01

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


MicroSectors Energy -3X Inverse Leveraged ETN

Direxion Daily MSFT Bear 1X Shares

Доходность на риск

WTID vs. MSFD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

WTID
Ранг доходности на риск WTID: 22
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WTID: 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WTID: 22
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WTID: 22
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WTID: 22
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WTID: 22
Ранг коэф-та Мартина

MSFD
Ранг доходности на риск MSFD: 3737
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MSFD: 3838
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MSFD: 4242
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MSFD: 4141
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MSFD: 3131
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MSFD: 3434
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение WTID c MSFD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MicroSectors Energy -3X Inverse Leveraged ETN (WTID) и Direxion Daily MSFT Bear 1X Shares (MSFD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.


WTIDMSFDDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

-2.14

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

-3.43

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.84

1.24

-0.40

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.82

1.38

-2.20

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.39

4.48

-5.87

WTID vs. MSFD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа WTID на текущий момент составляет -0.91, что ниже коэффициента Шарпа MSFD равного 1.23. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа WTID и MSFD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок WTID и MSFD

Максимальная просадка WTID за все время составила -90.35%, что больше максимальной просадки MSFD в -59.90%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WTID и MSFD.


Загрузка графика...

Показатели просадок


WTIDMSFDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-90.35%

-59.90%

-30.45%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-74.87%

-23.25%

-51.62%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-88.44%

-40.50%

-47.94%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-85.62%

-41.98%

-43.64%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-54.92%

-41.61%

-13.31%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

44.18%

7.18%

+37.00%

Волатильность

Сравнение волатильности WTID и MSFD

MicroSectors Energy -3X Inverse Leveraged ETN (WTID) имеет более высокую волатильность в 22.23% по сравнению с Direxion Daily MSFT Bear 1X Shares (MSFD) с волатильностью 11.54%. Это указывает на то, что WTID испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MSFD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


WTIDMSFDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

22.23%

11.54%

+10.69%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

54.62%

22.75%

+31.87%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

67.44%

26.23%

+41.21%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

70.50%

26.25%

+44.25%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

70.50%

26.25%

+44.25%

Сравнение комиссий WTID и MSFD

WTID берет комиссию в 0.95%, что меньше комиссии MSFD в 1.06%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов WTID и MSFD

WTID не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность MSFD за последние двенадцать месяцев составляет около 3.07%.


ПозицияTTM2025202420232022
MSFD
Direxion Daily MSFT Bear 1X Shares
3.07%3.33%4.46%4.43%0.74%
WTID
MicroSectors Energy -3X Inverse Leveraged ETN
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы


WTID and MSFD have a correlation of -0.09, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

WTID has higher volatility (22.23%) compared to MSFD (11.54%). In terms of maximum drawdown, WTID dropped -90.35% vs MSFD's -59.90%.

On 3-year performance, MSFD leads with -2.41% vs -45.26% for WTID. On fees, WTID is cheaper at 0.95% per year. On volatility, MSFD has been the lower-risk option at 11.54%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, MSFD has performed better with a -2.41% return vs -45.26%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

WTID is cheaper with a 0.95% expense ratio, compared with 1.06% for MSFD.

MSFD has the higher dividend yield at 3.07%, compared with 0.00% for WTID.

WTID tracks Solactive MicroSectors Energy Index - Benchmark TR Gross (--300%), while MSFD tracks Microsoft Corporation (-100%). They also come from different issuers: REX and Direxion. Their fees differ too: 0.95% for WTID and 1.06% for MSFD.

MSFD currently has the higher Sharpe Ratio (1.23 vs -0.91), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для WTID и MSFD

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор