Сравнение WTID с MSFD
WTID (MicroSectors Energy -3X Inverse Leveraged ETN) and MSFD (Direxion Daily MSFT Bear 1X Shares) are both Inverse Equities funds - WTID tracks the Solactive MicroSectors Energy Index - Benchmark TR Gross (--300%) while MSFD tracks the Microsoft Corporation (-100%). Both are passively managed. Over the past 3 years, WTID returned -43.65%/yr vs -12.91%/yr for MSFD. Their -0.02 correlation means they have often moved in opposite directions in the past. WTID charges 0.95%/yr vs 1.06%/yr for MSFD.
Доходность
Сравнение доходности WTID и MSFD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, WTID показывает доходность -63.68%, что значительно ниже, чем у MSFD с доходностью -6.46%.
WTID
- 1 день
- 8.50%
- 1 месяц
- -26.36%
- 6 месяцев
- -42.07%
- С начала года
- -63.68%
- 1 год
- -71.02%
- 3 года*
- -43.65%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- -41.67%
MSFD
- 1 день
- 1.15%
- 1 месяц
- -22.72%
- 6 месяцев
- -19.03%
- С начала года
- -6.46%
- 1 год
- 2.95%
- 3 года*
- -12.91%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- -16.37%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $33.00M | $19.83M | $21.26M | |
| $229.94K | $210.80K | $601.16K |
Сравнение доходности по годам WTID и MSFD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
WTID MicroSectors Energy -3X Inverse Leveraged ETN | -63.68% | -44.50% | -7.93% | -16.93% |
MSFD Direxion Daily MSFT Bear 1X Shares | -6.46% | -13.36% | -7.86% | -26.72% |
Correlation
The correlation between WTID and MSFD is -0.10, meaning they have often moved in opposite directions in the past. This relationship can weaken or reverse as market conditions change.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | -0.10 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | -0.02 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 февр. 2023 г. | -0.02 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
WTID vs. MSFD — Ранг доходности на риск
WTID
MSFD
Сравнение WTID c MSFD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MicroSectors Energy -3X Inverse Leveraged ETN (WTID) и Direxion Daily MSFT Bear 1X Shares (MSFD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| WTID | MSFD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.11 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.31 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.79 | 1.05 | -0.26 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.94 | 0.10 | -1.03 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.42 | 0.35 | -1.77 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок WTID и MSFD
Максимальная просадка WTID за все время составила -90.80%, что больше максимальной просадки MSFD в -59.90%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WTID и MSFD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| WTID | MSFD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -90.80% | -59.90% | -30.90% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -76.06% | -30.84% | -45.22% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -86.73% | -40.50% | -46.23% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -89.30% | -57.81% | -31.49% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -56.04% | -41.77% | -14.27% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 50.05% | 8.54% | +41.51% |
Волатильность
Сравнение волатильности WTID и MSFD
MicroSectors Energy -3X Inverse Leveraged ETN (WTID) имеет более высокую волатильность в 24.39% по сравнению с Direxion Daily MSFT Bear 1X Shares (MSFD) с волатильностью 18.53%. Это указывает на то, что WTID испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MSFD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| WTID | MSFD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 24.39% | 18.53% | +5.86% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 56.06% | 28.07% | +27.99% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 69.64% | 32.06% | +37.58% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 70.69% | 27.63% | +43.06% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 70.69% | 27.63% | +43.06% |
Сравнение комиссий WTID и MSFD
WTID берет комиссию в 0.95%, что меньше комиссии MSFD в 1.06%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов WTID и MSFD
WTID не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность MSFD за последние двенадцать месяцев составляет около 4.23%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
MSFD Direxion Daily MSFT Bear 1X Shares | 4.23% | 3.33% | 4.46% | 4.43% | 0.74% |
WTID MicroSectors Energy -3X Inverse Leveraged ETN | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
WTID and MSFD have a correlation of -0.10, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
WTID has higher volatility (24.39%) compared to MSFD (18.53%). In terms of maximum drawdown, WTID dropped -90.80% vs MSFD's -59.90%.
On 3-year performance, MSFD leads with -12.91% vs -43.65% for WTID. On fees, WTID is cheaper at 0.95% per year. On volatility, MSFD has been the lower-risk option at 18.53%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 3-year period, MSFD has performed better with a -12.91% return vs -43.65%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
WTID is cheaper with a 0.95% expense ratio, compared with 1.06% for MSFD.
MSFD has the higher dividend yield at 4.23%, compared with 0.00% for WTID.
WTID tracks Solactive MicroSectors Energy Index - Benchmark TR Gross (--300%), while MSFD tracks Microsoft Corporation (-100%). They also come from different issuers: REX and Direxion. Their fees differ too: 0.95% for WTID and 1.06% for MSFD.
MSFD currently has the higher Sharpe Ratio (0.09 vs -1.02), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для WTID и MSFD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор