Сравнение WTID с MSFD
WTID (MicroSectors Energy -3X Inverse Leveraged ETN) and MSFD (Direxion Daily MSFT Bear 1X Shares) are both Inverse Equities funds - WTID tracks the Solactive MicroSectors Energy Index - Benchmark TR Gross (--300%) while MSFD tracks the Microsoft Corporation (-100%). Both are passively managed. Over the past 3 years, WTID returned -47.29%/yr vs -4.61%/yr for MSFD. At a correlation of -0.01, they often move in opposite directions. WTID charges 0.95%/yr vs 1.06%/yr for MSFD.
Доходность
Сравнение доходности WTID и MSFD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, WTID показывает доходность -62.04%, что значительно ниже, чем у MSFD с доходностью 16.79%.
WTID
- 1 день
- -3.89%
- 1 месяц
- -16.63%
- 6 месяцев
- -55.93%
- С начала года
- -62.04%
- 1 год
- -68.60%
- 3 года*
- -47.29%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
MSFD
- 1 день
- -1.38%
- 1 месяц
- -2.39%
- 6 месяцев
- 10.18%
- С начала года
- 16.79%
- 1 год
- 23.32%
- 3 года*
- -4.61%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам WTID и MSFD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
WTID MicroSectors Energy -3X Inverse Leveraged ETN | -62.04% | -44.50% | -7.93% | -16.93% |
MSFD Direxion Daily MSFT Bear 1X Shares | 16.79% | -13.36% | -7.86% | -26.72% |
Correlation
The correlation between WTID and MSFD is -0.08, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.08 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.01 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 февр. 2023 г. | -0.01 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
WTID vs. MSFD — Ранг доходности на риск
WTID
MSFD
Сравнение WTID c MSFD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MicroSectors Energy -3X Inverse Leveraged ETN (WTID) и Direxion Daily MSFT Bear 1X Shares (MSFD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| WTID | MSFD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.86 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.26 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.80 | 1.17 | -0.37 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.92 | 1.01 | -1.93 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.46 | 3.20 | -4.66 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок WTID и MSFD
Максимальная просадка WTID за все время составила -90.35%, что больше максимальной просадки MSFD в -59.90%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WTID и MSFD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| WTID | MSFD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -90.35% | -59.90% | -30.45% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -74.87% | -23.25% | -51.62% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -86.80% | -40.50% | -46.30% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -88.82% | -47.33% | -41.49% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -55.48% | -41.66% | -13.82% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 46.91% | 7.32% | +39.59% |
Волатильность
Сравнение волатильности WTID и MSFD
MicroSectors Energy -3X Inverse Leveraged ETN (WTID) имеет более высокую волатильность в 21.51% по сравнению с Direxion Daily MSFT Bear 1X Shares (MSFD) с волатильностью 10.74%. Это указывает на то, что WTID испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MSFD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| WTID | MSFD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 21.51% | 10.74% | +10.77% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 55.66% | 24.21% | +31.45% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 68.45% | 27.50% | +40.95% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 70.59% | 26.41% | +44.18% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 70.59% | 26.41% | +44.18% |
Сравнение комиссий WTID и MSFD
WTID берет комиссию в 0.95%, что меньше комиссии MSFD в 1.06%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов WTID и MSFD
WTID не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность MSFD за последние двенадцать месяцев составляет около 3.38%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
MSFD Direxion Daily MSFT Bear 1X Shares | 3.38% | 3.33% | 4.46% | 4.43% | 0.74% |
WTID MicroSectors Energy -3X Inverse Leveraged ETN | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
WTID and MSFD have a correlation of -0.08, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
WTID has higher volatility (21.51%) compared to MSFD (10.74%). In terms of maximum drawdown, WTID dropped -90.35% vs MSFD's -59.90%.
On 3-year performance, MSFD leads with -4.61% vs -47.29% for WTID. On fees, WTID is cheaper at 0.95% per year. On volatility, MSFD has been the lower-risk option at 10.74%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 3-year period, MSFD has performed better with a -4.61% return vs -47.29%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
WTID is cheaper with a 0.95% expense ratio, compared with 1.06% for MSFD.
MSFD has the higher dividend yield at 3.38%, compared with 0.00% for WTID.
WTID tracks Solactive MicroSectors Energy Index - Benchmark TR Gross (--300%), while MSFD tracks Microsoft Corporation (-100%). They also come from different issuers: REX and Direxion. Their fees differ too: 0.95% for WTID and 1.06% for MSFD.
MSFD currently has the higher Sharpe Ratio (0.85 vs -1.01), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для WTID и MSFD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор