PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение WTID с USO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности WTID и USO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в MicroSectors Energy -3X Inverse Leveraged ETN (WTID) и United States Oil Fund LP (USO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, WTID показывает доходность -51.19%, что значительно ниже, чем у USO с доходностью 53.69%.


WTID

1 день
5.01%
1 месяц
26.91%
С начала года
-51.19%
6 месяцев
-52.60%
1 год
-61.21%
3 года*
-45.26%
5 лет*
10 лет*

USO

1 день
-4.47%
1 месяц
-24.57%
С начала года
53.69%
6 месяцев
51.41%
1 год
45.60%
3 года*
19.41%
5 лет*
16.16%
10 лет*
1.54%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам WTID и USO


2026 (YTD)202520242023
WTID
MicroSectors Energy -3X Inverse Leveraged ETN
-51.19%-44.50%-7.93%-16.93%
USO
United States Oil Fund LP
53.69%-8.46%13.35%-3.96%

Correlation

The correlation between WTID and USO is -0.66, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.66

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.63

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 февр. 2023 г.

-0.64

The correlation between WTID and USO has been stable across timeframes, ranging from -0.66 to -0.63 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


MicroSectors Energy -3X Inverse Leveraged ETN

United States Oil Fund LP

Доходность на риск

WTID vs. USO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

WTID
Ранг доходности на риск WTID: 22
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WTID: 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WTID: 22
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WTID: 22
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WTID: 22
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WTID: 22
Ранг коэф-та Мартина

USO
Ранг доходности на риск USO: 3333
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа USO: 3131
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино USO: 3434
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега USO: 3333
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара USO: 3232
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина USO: 3232
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение WTID c USO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MicroSectors Energy -3X Inverse Leveraged ETN (WTID) и United States Oil Fund LP (USO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.


WTIDUSODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

-1.96

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

-3.20

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.84

1.21

-0.37

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.82

1.50

-2.32

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.39

4.49

-5.88

WTID vs. USO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа WTID на текущий момент составляет -0.91, что ниже коэффициента Шарпа USO равного 1.05. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа WTID и USO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок WTID и USO

Максимальная просадка WTID за все время составила -90.35%, что меньше максимальной просадки USO в -98.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WTID и USO.


Загрузка графика...

Показатели просадок


WTIDUSOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-90.35%

-98.19%

+7.84%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-74.87%

-30.51%

-44.36%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-88.44%

-30.51%

-57.93%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-36.23%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-86.75%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-85.62%

-88.69%

+3.07%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-54.92%

-75.32%

+20.40%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

44.18%

10.18%

+34.00%

Волатильность

Сравнение волатильности WTID и USO

MicroSectors Energy -3X Inverse Leveraged ETN (WTID) имеет более высокую волатильность в 22.23% по сравнению с United States Oil Fund LP (USO) с волатильностью 12.26%. Это указывает на то, что WTID испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с USO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


WTIDUSOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

22.23%

12.26%

+9.97%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

54.62%

39.65%

+14.97%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

67.44%

43.82%

+23.62%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

70.50%

36.38%

+34.12%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

70.50%

39.04%

+31.46%

Сравнение комиссий WTID и USO

WTID берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии USO в 0.86%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов WTID и USO

Ни WTID, ни USO не выплачивали дивиденды акционерам.


Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы


WTID and USO have a correlation of -0.66, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

WTID has higher volatility (22.23%) compared to USO (12.26%). In terms of maximum drawdown, WTID dropped -90.35% vs USO's -98.19%.

On 3-year performance, USO leads with 19.41% vs -45.26% for WTID. On fees, USO is cheaper at 0.86% per year. On volatility, USO has been the lower-risk option at 12.26%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, USO has performed better with a 19.41% return vs -45.26%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

USO is cheaper with a 0.86% expense ratio, compared with 0.95% for WTID.

WTID and USO have nearly identical dividend yields, around 0.00%.

WTID is categorized as Inverse Equities, while USO is Oil & Gas. WTID tracks Solactive MicroSectors Energy Index - Benchmark TR Gross (--300%), while USO tracks Front Month Light Sweet Crude Oil. They also come from different issuers: REX and USCF. Their fees differ too: 0.95% for WTID and 0.86% for USO.

USO currently has the higher Sharpe Ratio (1.05 vs -0.91), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для WTID и USO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор