PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение WTID с USO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности WTID и USO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в MicroSectors Energy -3X Inverse Leveraged ETN (WTID) и United States Oil Fund LP (USO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам WTID и USO


2026 (YTD)202520242023
WTID
MicroSectors Energy -3X Inverse Leveraged ETN
-60.85%-44.50%-7.93%-17.12%
USO
United States Oil Fund LP
79.42%-8.46%13.35%-3.43%

Доходность по периодам

С начала года, WTID показывает доходность -60.85%, что значительно ниже, чем у USO с доходностью 79.42%.


WTID

1 день
11.27%
1 месяц
-20.94%
С начала года
-60.85%
6 месяцев
-60.99%
1 год
-70.03%
3 года*
-46.34%
5 лет*
10 лет*

USO

1 день
-2.48%
1 месяц
42.32%
С начала года
79.42%
6 месяцев
69.66%
1 год
60.99%
3 года*
23.15%
5 лет*
24.29%
10 лет*
5.22%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


MicroSectors Energy -3X Inverse Leveraged ETN

United States Oil Fund LP

Сравнение комиссий WTID и USO

WTID берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии USO в 0.79%.


Доходность на риск

WTID vs. USO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

WTID
Ранг доходности на риск WTID: 11
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WTID: 11
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WTID: 11
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WTID: 11
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WTID: 11
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WTID: 22
Ранг коэф-та Мартина

USO
Ранг доходности на риск USO: 7575
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа USO: 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино USO: 8282
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега USO: 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара USO: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина USO: 5151
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение WTID c USO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MicroSectors Energy -3X Inverse Leveraged ETN (WTID) и United States Oil Fund LP (USO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


WTIDUSODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.86

1.56

-2.42

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

-1.58

2.22

-3.80

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

0.82

1.28

-0.46

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.82

2.97

-3.78

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-1.25

5.14

-6.39

WTID vs. USO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа WTID на текущий момент составляет -0.86, что ниже коэффициента Шарпа USO равного 1.56. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа WTID и USO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


WTIDUSOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.86

1.56

-2.42

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.71

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.14

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.63

-0.19

-0.44

Корреляция

Корреляция между WTID и USO составляет -0.63. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.


Дивиденды

Сравнение дивидендов WTID и USO

Ни WTID, ни USO не выплачивали дивиденды акционерам.


Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок WTID и USO

Максимальная просадка WTID за все время составила -90.35%, что меньше максимальной просадки USO в -98.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WTID и USO.


Загрузка...

Показатели просадок


WTIDUSOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-90.35%

-98.19%

+7.84%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-86.07%

-20.39%

-65.68%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-36.23%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-86.75%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-88.47%

-86.80%

-1.67%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-52.62%

-75.21%

+22.59%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

56.27%

11.77%

+44.50%

Волатильность

Сравнение волатильности WTID и USO

MicroSectors Energy -3X Inverse Leveraged ETN (WTID) и United States Oil Fund LP (USO) имеют волатильность 21.31% и 22.21% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


WTIDUSOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

21.31%

22.21%

-0.90%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

46.17%

29.81%

+16.36%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

81.40%

39.35%

+42.05%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

69.32%

34.40%

+34.92%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

69.32%

38.33%

+30.99%