Сравнение WTID с USO
WTID (MicroSectors Energy -3X Inverse Leveraged ETN) and USO (United States Oil Fund LP) are both exchange-traded funds - WTID is a Inverse Equities fund tracking the Solactive MicroSectors Energy Index - Benchmark TR Gross (--300%), while USO is a Oil & Gas fund tracking the Front Month Light Sweet Crude Oil. Both are passively managed. Over the past 3 years, WTID returned -43.65%/yr vs 15.90%/yr for USO. Their -0.64 correlation means they have often moved in opposite directions in the past. WTID charges 0.95%/yr vs 0.86%/yr for USO.
Доходность
Сравнение доходности WTID и USO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, WTID показывает доходность -63.68%, что значительно ниже, чем у USO с доходностью 66.11%.
WTID
- 1 день
- 8.50%
- 1 месяц
- -26.36%
- 6 месяцев
- -42.07%
- С начала года
- -63.68%
- 1 год
- -71.02%
- 3 года*
- -43.65%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- -41.67%
USO
- 1 день
- -0.78%
- 1 месяц
- 10.09%
- 6 месяцев
- 47.51%
- С начала года
- 66.11%
- 1 год
- 53.13%
- 3 года*
- 15.90%
- 5 лет*
- 19.28%
- 10 лет*
- 3.83%
- Всё время*
- -7.38%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $965.92M | $926.54M | $867.90M | |
| $229.94K | $210.80K | $601.16K |
Сравнение доходности по годам WTID и USO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
WTID MicroSectors Energy -3X Inverse Leveraged ETN | -63.68% | -44.50% | -7.93% | -16.93% |
USO United States Oil Fund LP | 66.11% | -8.46% | 13.35% | -3.96% |
Correlation
The correlation between WTID and USO is -0.68, meaning they have often moved in opposite directions in the past. This relationship can weaken or reverse as market conditions change.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | -0.68 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | -0.63 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 февр. 2023 г. | -0.64 |
The correlation between WTID and USO has been stable across timeframes, ranging from -0.68 to -0.63 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
WTID vs. USO — Ранг доходности на риск
WTID
USO
Сравнение WTID c USO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MicroSectors Energy -3X Inverse Leveraged ETN (WTID) и United States Oil Fund LP (USO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| WTID | USO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.15 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.73 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.79 | 1.22 | -0.42 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.94 | 1.64 | -2.58 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.42 | 4.74 | -6.16 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок WTID и USO
Максимальная просадка WTID за все время составила -90.80%, что меньше максимальной просадки USO в -98.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WTID и USO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| WTID | USO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -90.80% | -98.19% | +7.39% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -76.06% | -32.49% | -43.57% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -86.73% | -32.49% | -54.24% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -36.23% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -86.75% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -89.30% | -87.78% | -1.52% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -56.04% | -75.39% | +19.35% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 50.05% | 11.24% | +38.81% |
Волатильность
Сравнение волатильности WTID и USO
MicroSectors Energy -3X Inverse Leveraged ETN (WTID) имеет более высокую волатильность в 24.39% по сравнению с United States Oil Fund LP (USO) с волатильностью 19.53%. Это указывает на то, что WTID испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с USO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| WTID | USO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 24.39% | 19.53% | +4.86% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 56.06% | 43.14% | +12.92% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 69.64% | 47.40% | +22.24% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 70.69% | 37.16% | +33.53% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 70.69% | 39.35% | +31.34% |
Сравнение комиссий WTID и USO
WTID берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии USO в 0.86%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов WTID и USO
Ни WTID, ни USO не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
WTID and USO have a correlation of -0.68, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
WTID has higher volatility (24.39%) compared to USO (19.53%). In terms of maximum drawdown, WTID dropped -90.80% vs USO's -98.19%.
On 3-year performance, USO leads with 15.90% vs -43.65% for WTID. On fees, USO is cheaper at 0.86% per year. On volatility, USO has been the lower-risk option at 19.53%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 3-year period, USO has performed better with a 15.90% return vs -43.65%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
USO is cheaper with a 0.86% expense ratio, compared with 0.95% for WTID.
WTID and USO have nearly identical dividend yields, around 0.00%.
WTID is categorized as Inverse Equities, while USO is Oil & Gas. WTID tracks Solactive MicroSectors Energy Index - Benchmark TR Gross (--300%), while USO tracks Front Month Light Sweet Crude Oil. They also come from different issuers: REX and USCF. Their fees differ too: 0.95% for WTID and 0.86% for USO.
USO currently has the higher Sharpe Ratio (1.13 vs -1.02), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для WTID и USO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор