Сравнение WTID с USO
WTID (MicroSectors Energy -3X Inverse Leveraged ETN) and USO (United States Oil Fund LP) are both exchange-traded funds - WTID is a Inverse Equities fund tracking the Solactive MicroSectors Energy Index - Benchmark TR Gross (--300%), while USO is a Oil & Gas fund tracking the Front Month Light Sweet Crude Oil. Both are passively managed. Over the past 3 years, WTID returned -48.40%/yr vs 29.98%/yr for USO. At a correlation of -0.64, they often move in opposite directions. WTID charges 0.95%/yr vs 0.86%/yr for USO.
Доходность
Сравнение доходности WTID и USO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, WTID показывает доходность -62.23%, что значительно ниже, чем у USO с доходностью 103.67%.
WTID
- 1 день
- -3.31%
- 1 месяц
- -1.13%
- С начала года
- -62.23%
- 6 месяцев
- -57.99%
- 1 год
- -72.92%
- 3 года*
- -48.40%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
USO
- 1 день
- 2.62%
- 1 месяц
- -4.57%
- С начала года
- 103.67%
- 6 месяцев
- 99.35%
- 1 год
- 101.55%
- 3 года*
- 29.98%
- 5 лет*
- 24.41%
- 10 лет*
- 4.07%
Сравнение доходности по годам WTID и USO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
WTID MicroSectors Energy -3X Inverse Leveraged ETN | -62.23% | -44.50% | -7.93% | -17.12% |
USO United States Oil Fund LP | 103.67% | -8.46% | 13.35% | -3.43% |
Correlation
The correlation between WTID and USO is -0.67, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.67 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.63 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 февр. 2023 г. | -0.64 |
The correlation between WTID and USO has been stable across timeframes, ranging from -0.67 to -0.63 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
WTID vs. USO — Ранг доходности на риск
WTID
USO
Сравнение WTID c USO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MicroSectors Energy -3X Inverse Leveraged ETN (WTID) и United States Oil Fund LP (USO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| WTID | USO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -3.41 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -5.13 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.77 | 1.38 | -0.61 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.94 | 5.01 | -5.94 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.55 | 9.42 | -10.97 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| WTID | USO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -1.10 | 2.31 | -3.41 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.68 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.10 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.61 | -0.18 | -0.43 |
Просадки
Сравнение просадок WTID и USO
Максимальная просадка WTID за все время составила -90.35%, что меньше максимальной просадки USO в -98.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WTID и USO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| WTID | USO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -90.35% | -98.19% | +7.84% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -78.12% | -20.39% | -57.73% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -88.99% | -26.05% | -62.94% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -36.23% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -86.75% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -88.87% | -85.01% | -3.86% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -54.44% | -75.30% | +20.86% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 47.10% | 10.82% | +36.28% |
Волатильность
Сравнение волатильности WTID и USO
MicroSectors Energy -3X Inverse Leveraged ETN (WTID) имеет более высокую волатильность в 25.63% по сравнению с United States Oil Fund LP (USO) с волатильностью 14.87%. Это указывает на то, что WTID испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с USO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| WTID | USO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 25.63% | 14.87% | +10.76% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 53.59% | 38.23% | +15.36% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 66.54% | 44.20% | +22.34% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 70.34% | 36.06% | +34.28% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 70.34% | 39.00% | +31.34% |
Сравнение комиссий WTID и USO
WTID берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии USO в 0.86%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов WTID и USO
Ни WTID, ни USO не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
WTID and USO have a correlation of -0.67, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
WTID has higher volatility (25.63%) compared to USO (14.87%). In terms of maximum drawdown, WTID dropped -90.35% vs USO's -98.19%.
On 3-year performance, USO leads with 29.98% vs -48.40% for WTID. On fees, USO is cheaper at 0.86% per year. On volatility, USO has been the lower-risk option at 14.87%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 3-year period, USO has performed better with a 29.98% return vs -48.40%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
USO is cheaper with a 0.86% expense ratio, compared with 0.95% for WTID.
WTID and USO have nearly identical dividend yields, around 0.00%.
WTID is categorized as Inverse Equities, while USO is Oil & Gas. WTID tracks Solactive MicroSectors Energy Index - Benchmark TR Gross (--300%), while USO tracks Front Month Light Sweet Crude Oil. They also come from different issuers: REX and USCF. Their fees differ too: 0.95% for WTID and 0.86% for USO.
USO currently has the higher Sharpe Ratio (2.31 vs -1.10), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для WTID и USO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор