Сравнение WTID с BTCL
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о MicroSectors Energy -3X Inverse Leveraged ETN (WTID) и T-REX 2X Long Bitcoin Daily Target ETF (BTCL).
WTID и BTCL являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. WTID - это пассивный фонд от REX, который отслеживает доходность Solactive MicroSectors Energy Index - Benchmark TR Gross (--300%). Фонд был запущен 16 февр. 2023 г.. BTCL - это активно управляемый фонд от REX. Фонд был запущен 9 июл. 2024 г..
Доходность
Сравнение доходности WTID и BTCL
Загрузка...
Сравнение доходности по годам WTID и BTCL
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
WTID MicroSectors Energy -3X Inverse Leveraged ETN | -60.85% | -44.50% | 21.35% |
BTCL T-REX 2X Long Bitcoin Daily Target ETF | -46.59% | -39.52% | 105.78% |
Доходность по периодам
С начала года, WTID показывает доходность -60.85%, что значительно ниже, чем у BTCL с доходностью -46.59%.
WTID
- 1 день
- 11.27%
- 1 месяц
- -20.94%
- С начала года
- -60.85%
- 6 месяцев
- -60.99%
- 1 год
- -70.03%
- 3 года*
- -46.34%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
BTCL
- 1 день
- 1.25%
- 1 месяц
- -5.85%
- С начала года
- -46.59%
- 6 месяцев
- -73.47%
- 1 год
- -56.71%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий WTID и BTCL
И WTID, и BTCL имеют комиссию равную 0.95%.
Доходность на риск
WTID vs. BTCL — Ранг доходности на риск
WTID
BTCL
Сравнение WTID c BTCL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MicroSectors Energy -3X Inverse Leveraged ETN (WTID) и T-REX 2X Long Bitcoin Daily Target ETF (BTCL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| WTID | BTCL | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.86 | -0.63 | -0.23 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.58 | -0.65 | -0.93 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.82 | 0.93 | -0.10 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.82 | -0.69 | -0.13 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.25 | -1.31 | +0.06 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| WTID | BTCL | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.86 | -0.63 | -0.23 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.63 | -0.21 | -0.42 |
Корреляция
Корреляция между WTID и BTCL составляет -0.14. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов WTID и BTCL
WTID не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность BTCL за последние двенадцать месяцев составляет около 3.17%.
| TTM | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
WTID MicroSectors Energy -3X Inverse Leveraged ETN | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
BTCL T-REX 2X Long Bitcoin Daily Target ETF | 3.17% | 1.70% | 4.35% |
Просадки
Сравнение просадок WTID и BTCL
Максимальная просадка WTID за все время составила -90.35%, что больше максимальной просадки BTCL в -78.41%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WTID и BTCL.
Загрузка...
Показатели просадок
| WTID | BTCL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -90.35% | -78.41% | -11.94% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -86.07% | -78.41% | -7.66% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -88.47% | -76.78% | -11.69% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -52.62% | -30.40% | -22.22% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 56.27% | 41.03% | +15.24% |
Волатильность
Сравнение волатильности WTID и BTCL
Текущая волатильность для MicroSectors Energy -3X Inverse Leveraged ETN (WTID) составляет 21.31%, в то время как у T-REX 2X Long Bitcoin Daily Target ETF (BTCL) волатильность равна 25.68%. Это указывает на то, что WTID испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BTCL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| WTID | BTCL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 21.31% | 25.68% | -4.37% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 46.17% | 74.39% | -28.22% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 81.40% | 90.56% | -9.16% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 69.32% | 100.31% | -30.99% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 69.32% | 100.31% | -30.99% |