PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение WTID с BTCL
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение WTID с BTCL

Последнее обновление 26 июн. 2026 г.

WTID (MicroSectors Energy -3X Inverse Leveraged ETN) and BTCL (T-REX 2X Long Bitcoin Daily Target ETF) are both exchange-traded funds - WTID is a Inverse Equities fund tracking the Solactive MicroSectors Energy Index - Benchmark TR Gross (--300%), while BTCL is a Leveraged Cryptocurrency fund actively managed by REX. WTID is passively managed, while BTCL is actively managed. Over the past year, WTID returned -62.48% vs -79.60% for BTCL. At a correlation of -0.11, they often move in opposite directions. Both charge a 0.95% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности WTID и BTCL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в MicroSectors Energy -3X Inverse Leveraged ETN (WTID) и T-REX 2X Long Bitcoin Daily Target ETF (BTCL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, WTID показывает доходность -52.14%, что значительно выше, чем у BTCL с доходностью -62.63%.

WTID

1 день
-1.94%
1 месяц
14.91%
С начала года
-52.14%
6 месяцев
-53.52%
1 год
-62.48%
3 года*
-44.73%
5 лет*
—
10 лет*
—

BTCL

1 день
-2.39%
1 месяц
-41.31%
С начала года
-62.63%
6 месяцев
-62.74%
1 год
-79.60%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам WTID и BTCL

2026 (YTD)20252024
WTID
MicroSectors Energy -3X Inverse Leveraged ETN		-52.14%-44.50%19.33%
BTCL
T-REX 2X Long Bitcoin Daily Target ETF		-62.63%-39.52%101.29%

Correlation

The correlation between WTID and BTCL is -0.08, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.08

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 июл. 2024 г.

-0.11

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

MicroSectors Energy -3X Inverse Leveraged ETN

T-REX 2X Long Bitcoin Daily Target ETF

Часто сравнивают с WTID:
WTID с USOWTID с SCOWTID с SEFWTID с BMNUWTID с MSFDWTID с BRKDWTID с BERZ
Часто сравнивают с BTCL:
BTCL с BITXBTCL с BITUBTCL с BTC-USDBTCL с IBITBTCL с BITIBTCL с MSTYBTCL с MSTX

Доходность на риск

WTID vs. BTCL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
WTID
Ранг доходности на риск WTID: 22
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WTID: 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WTID: 22
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WTID: 22
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WTID: 22
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WTID: 22
Ранг коэф-та Мартина
BTCL
Ранг доходности на риск BTCL: 11
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BTCL: 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BTCL: 11
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BTCL: 11
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BTCL: 11
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BTCL: 22
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение WTID c BTCL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MicroSectors Energy -3X Inverse Leveraged ETN (WTID) и T-REX 2X Long Bitcoin Daily Target ETF (BTCL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

WTIDBTCLDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.93
-0.90

-0.03

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-1.58
-1.80

+0.22

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.83

0.80

+0.03

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.84

-0.95

+0.12

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.41

-1.47

+0.06

WTID vs. BTCL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа WTID на текущий момент составляет -0.93, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа BTCL равному -0.90. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа WTID и BTCL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок WTID и BTCL

Максимальная просадка WTID за все время составила -90.35%, что больше максимальной просадки BTCL в -83.75%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WTID и BTCL.

Загрузка графика...

Показатели просадок

WTIDBTCLРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-90.35%

-83.75%

-6.60%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-74.87%

-83.75%

+8.88%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-88.40%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-85.90%

-83.75%

-2.15%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-54.96%

-35.53%

-19.43%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

44.36%

54.22%

-9.86%

Волатильность

Сравнение волатильности WTID и BTCL

Текущая волатильность для MicroSectors Energy -3X Inverse Leveraged ETN (WTID) составляет 21.22%, в то время как у T-REX 2X Long Bitcoin Daily Target ETF (BTCL) волатильность равна 26.54%. Это указывает на то, что WTID испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BTCL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

WTIDBTCLРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

21.22%

26.54%

-5.32%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

54.61%

70.04%

-15.43%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

67.29%

88.59%

-21.30%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

70.47%

97.73%

-27.26%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

70.47%

97.73%

-27.26%

Сравнение комиссий WTID и BTCL

И WTID, и BTCL имеют комиссию равную 0.95%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов WTID и BTCL

WTID не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность BTCL за последние двенадцать месяцев составляет около 4.54%.

ПозицияTTM20252024
BTCL
T-REX 2X Long Bitcoin Daily Target ETF		4.54%1.70%4.35%
WTID
MicroSectors Energy -3X Inverse Leveraged ETN		0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

WTID and BTCL have a correlation of -0.08, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

BTCL has higher volatility (26.54%) compared to WTID (21.22%). In terms of maximum drawdown, WTID dropped -90.35% vs BTCL's -83.75%.

On 1-year performance, WTID leads with -62.48% vs -79.60% for BTCL. Both ETFs have the same 0.95% expense ratio. On volatility, WTID has been the lower-risk option at 21.22%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, WTID has performed better with a -62.48% return vs -79.60%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

WTID and BTCL have the same expense ratio: 0.95% per year.

BTCL has the higher dividend yield at 4.54%, compared with 0.00% for WTID.

WTID is categorized as Inverse Equities, while BTCL is Leveraged Cryptocurrency.

BTCL currently has the higher Sharpe Ratio (-0.90 vs -0.93), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для WTID и BTCL

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор