Сравнение WTID с BTCL
WTID (MicroSectors Energy -3X Inverse Leveraged ETN) and BTCL (T-REX 2X Long Bitcoin Daily Target ETF) are both exchange-traded funds - WTID is a Inverse Equities fund tracking the Solactive MicroSectors Energy Index - Benchmark TR Gross (--300%), while BTCL is a Leveraged Cryptocurrency fund actively managed by REX. WTID is passively managed, while BTCL is actively managed. Over the past year, WTID returned -71.02% vs -77.85% for BTCL. Their -0.09 correlation means they have often moved in opposite directions in the past. Both charge a 0.95% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности WTID и BTCL
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, WTID показывает доходность -63.68%, что значительно ниже, чем у BTCL с доходностью -56.27%.
WTID
- 1 день
- 8.50%
- 1 месяц
- -26.36%
- 6 месяцев
- -42.07%
- С начала года
- -63.68%
- 1 год
- -71.02%
- 3 года*
- -43.65%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- -41.67%
BTCL
- 1 день
- 1.61%
- 1 месяц
- 1.77%
- 6 месяцев
- -35.52%
- С начала года
- -56.27%
- 1 год
- -77.85%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- -26.26%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $862.20K | $823.52K | $1.23M | |
| $229.94K | $210.80K | $601.16K |
Сравнение доходности по годам WTID и BTCL
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
WTID MicroSectors Energy -3X Inverse Leveraged ETN | -63.68% | -44.50% | 19.33% |
BTCL T-REX 2X Long Bitcoin Daily Target ETF | -56.27% | -39.52% | 101.29% |
Correlation
The correlation between WTID and BTCL is -0.03, meaning there was essentially no consistent relationship between their historical price movements. Each responded to its own set of market drivers.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | -0.03 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 июл. 2024 г. | -0.09 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
WTID vs. BTCL — Ранг доходности на риск
WTID
BTCL
Сравнение WTID c BTCL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MicroSectors Energy -3X Inverse Leveraged ETN (WTID) и T-REX 2X Long Bitcoin Daily Target ETF (BTCL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| WTID | BTCL | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.14 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.30 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.79 | 0.82 | -0.02 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.94 | -0.93 | -0.01 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.42 | -1.28 | -0.14 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок WTID и BTCL
Максимальная просадка WTID за все время составила -90.80%, что больше максимальной просадки BTCL в -84.01%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WTID и BTCL.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| WTID | BTCL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -90.80% | -84.01% | -6.79% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -76.06% | -84.01% | +7.95% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -86.73% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -89.30% | -80.99% | -8.31% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -56.04% | -38.01% | -18.03% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 50.05% | 60.63% | -10.58% |
Волатильность
Сравнение волатильности WTID и BTCL
MicroSectors Energy -3X Inverse Leveraged ETN (WTID) имеет более высокую волатильность в 24.39% по сравнению с T-REX 2X Long Bitcoin Daily Target ETF (BTCL) с волатильностью 16.14%. Это указывает на то, что WTID испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BTCL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| WTID | BTCL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 24.39% | 16.14% | +8.25% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 56.06% | 66.59% | -10.53% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 69.64% | 88.52% | -18.88% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 70.69% | 96.01% | -25.32% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 70.69% | 96.01% | -25.32% |
Сравнение комиссий WTID и BTCL
И WTID, и BTCL имеют комиссию равную 0.95%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов WTID и BTCL
WTID не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность BTCL за последние двенадцать месяцев составляет около 3.88%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
BTCL T-REX 2X Long Bitcoin Daily Target ETF | 3.88% | 1.70% | 4.35% |
WTID MicroSectors Energy -3X Inverse Leveraged ETN | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
WTID and BTCL have a correlation of -0.03, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
WTID has higher volatility (24.39%) compared to BTCL (16.14%). In terms of maximum drawdown, WTID dropped -90.80% vs BTCL's -84.01%.
On 1-year performance, WTID leads with -71.02% vs -77.85% for BTCL. Both ETFs have the same 0.95% expense ratio. On volatility, BTCL has been the lower-risk option at 16.14%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, WTID has performed better with a -71.02% return vs -77.85%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
WTID and BTCL have the same expense ratio: 0.95% per year.
BTCL has the higher dividend yield at 3.88%, compared with 0.00% for WTID.
WTID is categorized as Inverse Equities, while BTCL is Leveraged Cryptocurrency.
BTCL currently has the higher Sharpe Ratio (-0.88 vs -1.02), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для WTID и BTCL
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор