PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение WTID с BTCL
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности WTID и BTCL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в MicroSectors Energy -3X Inverse Leveraged ETN (WTID) и T-REX 2X Long Bitcoin Daily Target ETF (BTCL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, WTID показывает доходность -63.68%, что значительно ниже, чем у BTCL с доходностью -56.27%.


WTID

1 день
8.50%
1 месяц
-26.36%
6 месяцев
-42.07%
С начала года
-63.68%
1 год
-71.02%
3 года*
-43.65%
5 лет*
10 лет*
Всё время*
-41.67%

BTCL

1 день
1.61%
1 месяц
1.77%
6 месяцев
-35.52%
С начала года
-56.27%
1 год
-77.85%
3 года*
5 лет*
10 лет*
Всё время*
-26.26%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Liquidity Comparison


ПозицияAvg. Volume Value (2W)Avg. Volume Value (1M)Avg. Volume Value (3M)
$862.20K$823.52K$1.23M
$229.94K$210.80K$601.16K

Сравнение доходности по годам WTID и BTCL


2026 (YTD)20252024
WTID
MicroSectors Energy -3X Inverse Leveraged ETN
-63.68%-44.50%19.33%
BTCL
T-REX 2X Long Bitcoin Daily Target ETF
-56.27%-39.52%101.29%

Correlation

The correlation between WTID and BTCL is -0.03, meaning there was essentially no consistent relationship between their historical price movements. Each responded to its own set of market drivers.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего.

-0.03

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 июл. 2024 г.

-0.09

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


MicroSectors Energy -3X Inverse Leveraged ETN

T-REX 2X Long Bitcoin Daily Target ETF

Доходность на риск

WTID vs. BTCL — Ранг доходности на риск

Сравните исторические ранги показателей доходности на риск за последние 12 месяцев.

WTID
Ранг доходности на риск WTID: 11
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WTID: 11
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WTID: 00
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WTID: 11
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WTID: 11
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WTID: 11
Ранг коэф-та Мартина

BTCL
Ранг доходности на риск BTCL: 22
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BTCL: 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BTCL: 11
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BTCL: 11
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BTCL: 11
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BTCL: 22
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) использует взвешенное среднее процентильных рангов коэффициентов Шарпа, Сортино, Омега, Кальмара и Мартина за последние 12 месяцев. Чем выше значение, тем сильнее исторический результат с учётом риска в группе сравнения.

Сравнение WTID c BTCL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MicroSectors Energy -3X Inverse Leveraged ETN (WTID) и T-REX 2X Long Bitcoin Daily Target ETF (BTCL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.


WTIDBTCLDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

-0.14

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

-0.30

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.79

0.82

-0.02

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.94

-0.93

-0.01

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.42

-1.28

-0.14

WTID vs. BTCL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа WTID на текущий момент составляет -1.02, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа BTCL равному -0.88. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа WTID и BTCL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок WTID и BTCL

Максимальная просадка WTID за все время составила -90.80%, что больше максимальной просадки BTCL в -84.01%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WTID и BTCL.


Загрузка графика...

Показатели просадок


WTIDBTCLРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-90.80%

-84.01%

-6.79%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-76.06%

-84.01%

+7.95%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-86.73%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-89.30%

-80.99%

-8.31%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-56.04%

-38.01%

-18.03%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

50.05%

60.63%

-10.58%

Волатильность

Сравнение волатильности WTID и BTCL

MicroSectors Energy -3X Inverse Leveraged ETN (WTID) имеет более высокую волатильность в 24.39% по сравнению с T-REX 2X Long Bitcoin Daily Target ETF (BTCL) с волатильностью 16.14%. Это указывает на то, что WTID испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BTCL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


WTIDBTCLРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

24.39%

16.14%

+8.25%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

56.06%

66.59%

-10.53%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

69.64%

88.52%

-18.88%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

70.69%

96.01%

-25.32%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

70.69%

96.01%

-25.32%

Сравнение комиссий WTID и BTCL

И WTID, и BTCL имеют комиссию равную 0.95%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов WTID и BTCL

WTID не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность BTCL за последние двенадцать месяцев составляет около 3.88%.


ПозицияTTM20252024
BTCL
T-REX 2X Long Bitcoin Daily Target ETF
3.88%1.70%4.35%
WTID
MicroSectors Energy -3X Inverse Leveraged ETN
0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы


WTID and BTCL have a correlation of -0.03, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

WTID has higher volatility (24.39%) compared to BTCL (16.14%). In terms of maximum drawdown, WTID dropped -90.80% vs BTCL's -84.01%.

On 1-year performance, WTID leads with -71.02% vs -77.85% for BTCL. Both ETFs have the same 0.95% expense ratio. On volatility, BTCL has been the lower-risk option at 16.14%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, WTID has performed better with a -71.02% return vs -77.85%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

WTID and BTCL have the same expense ratio: 0.95% per year.

BTCL has the higher dividend yield at 3.88%, compared with 0.00% for WTID.

WTID is categorized as Inverse Equities, while BTCL is Leveraged Cryptocurrency.

BTCL currently has the higher Sharpe Ratio (-0.88 vs -1.02), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для WTID и BTCL

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор