Сравнение WTID с BTCL
WTID (MicroSectors Energy -3X Inverse Leveraged ETN) and BTCL (T-REX 2X Long Bitcoin Daily Target ETF) are both exchange-traded funds - WTID is a Inverse Equities fund tracking the Solactive MicroSectors Energy Index - Benchmark TR Gross (--300%), while BTCL is a Leveraged Cryptocurrency fund actively managed by REX. WTID is passively managed, while BTCL is actively managed. Over the past year, WTID returned -74.21% vs -74.96% for BTCL. At a correlation of -0.10, they often move in opposite directions. Both charge a 0.95% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности WTID и BTCL
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, WTID показывает доходность -61.89%, что значительно ниже, чем у BTCL с доходностью -55.71%.
WTID
- 1 день
- 0.91%
- 1 месяц
- -0.45%
- С начала года
- -61.89%
- 6 месяцев
- -57.67%
- 1 год
- -74.21%
- 3 года*
- -48.56%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
BTCL
- 1 день
- -5.31%
- 1 месяц
- -40.66%
- С начала года
- -55.71%
- 6 месяцев
- -61.59%
- 1 год
- -74.96%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам WTID и BTCL
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
WTID MicroSectors Energy -3X Inverse Leveraged ETN | -61.89% | -44.50% | 21.35% |
BTCL T-REX 2X Long Bitcoin Daily Target ETF | -55.71% | -39.52% | 105.78% |
Correlation
The correlation between WTID and BTCL is -0.05, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.05 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 июл. 2024 г. | -0.10 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
WTID vs. BTCL — Ранг доходности на риск
WTID
BTCL
Сравнение WTID c BTCL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MicroSectors Energy -3X Inverse Leveraged ETN (WTID) и T-REX 2X Long Bitcoin Daily Target ETF (BTCL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| WTID | BTCL | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.27 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.81 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.76 | 0.83 | -0.07 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.95 | -0.93 | -0.02 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.57 | -1.48 | -0.09 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| WTID | BTCL | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -1.12 | -0.86 | -0.27 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.61 | -0.28 | -0.33 |
Просадки
Сравнение просадок WTID и BTCL
Максимальная просадка WTID за все время составила -90.35%, что больше максимальной просадки BTCL в -80.75%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WTID и BTCL.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| WTID | BTCL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -90.35% | -80.75% | -9.60% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -78.12% | -80.75% | +2.63% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -88.99% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -88.77% | -80.75% | -8.02% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -54.48% | -34.25% | -20.23% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 47.33% | 50.74% | -3.41% |
Волатильность
Сравнение волатильности WTID и BTCL
MicroSectors Energy -3X Inverse Leveraged ETN (WTID) имеет более высокую волатильность в 25.64% по сравнению с T-REX 2X Long Bitcoin Daily Target ETF (BTCL) с волатильностью 18.49%. Это указывает на то, что WTID испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BTCL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| WTID | BTCL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 25.64% | 18.49% | +7.15% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 53.55% | 68.72% | -15.17% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 66.42% | 87.41% | -20.99% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 70.30% | 97.85% | -27.55% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 70.30% | 97.85% | -27.55% |
Сравнение комиссий WTID и BTCL
И WTID, и BTCL имеют комиссию равную 0.95%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов WTID и BTCL
WTID не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность BTCL за последние двенадцать месяцев составляет около 3.83%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
BTCL T-REX 2X Long Bitcoin Daily Target ETF | 3.83% | 1.70% | 4.35% |
WTID MicroSectors Energy -3X Inverse Leveraged ETN | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
WTID and BTCL have a correlation of -0.05, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
WTID has higher volatility (25.64%) compared to BTCL (18.49%). In terms of maximum drawdown, WTID dropped -90.35% vs BTCL's -80.75%.
On 1-year performance, WTID leads with -74.21% vs -74.96% for BTCL. Both ETFs have the same 0.95% expense ratio. On volatility, BTCL has been the lower-risk option at 18.49%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, WTID has performed better with a -74.21% return vs -74.96%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
WTID and BTCL have the same expense ratio: 0.95% per year.
BTCL has the higher dividend yield at 3.83%, compared with 0.00% for WTID.
WTID is categorized as Inverse Equities, while BTCL is Leveraged Cryptocurrency.
BTCL currently has the higher Sharpe Ratio (-0.86 vs -1.12), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для WTID и BTCL
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор