Сравнение WTID с SEF
WTID (MicroSectors Energy -3X Inverse Leveraged ETN) and SEF (ProShares Short Financials) are both Inverse Equities funds - WTID tracks the Solactive MicroSectors Energy Index - Benchmark TR Gross (--300%) while SEF tracks the Dow Jones U.S. Financials Index (-100%). Both are passively managed. Over the past 3 years, WTID returned -43.65%/yr vs -12.48%/yr for SEF. Their 0.28 correlation means their historical movements had little consistent relationship. Both charge a 0.95% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности WTID и SEF
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, WTID показывает доходность -63.68%, что значительно ниже, чем у SEF с доходностью -4.10%.
WTID
- 1 день
- 8.50%
- 1 месяц
- -26.36%
- 6 месяцев
- -42.07%
- С начала года
- -63.68%
- 1 год
- -71.02%
- 3 года*
- -43.65%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- -41.67%
SEF
- 1 день
- -0.22%
- 1 месяц
- -2.85%
- 6 месяцев
- -5.95%
- С начала года
- -4.10%
- 1 год
- -8.19%
- 3 года*
- -12.48%
- 5 лет*
- -7.31%
- 10 лет*
- -12.32%
- Всё время*
- -13.95%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $337.72K | $218.20K | $226.34K | |
| $229.94K | $210.80K | $601.16K |
Сравнение доходности по годам WTID и SEF
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
WTID MicroSectors Energy -3X Inverse Leveraged ETN | -63.68% | -44.50% | -7.93% | -16.93% |
SEF ProShares Short Financials | -4.10% | -9.82% | -17.81% | -1.77% |
Correlation
The correlation between WTID and SEF is -0.06, meaning there was essentially no consistent relationship between their historical price movements. Each responded to its own set of market drivers.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | -0.06 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.21 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 февр. 2023 г. | 0.28 |
The correlation between WTID and SEF shifts across timeframes, from -0.06 (1 year) to 0.28 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение распределения секторов WTID и SEF
Секторы
WTID
SEF
Энергетика
-
Сырьевые материалы
-
-
Коммуникационные услуги
-
-
Потребительский циклический сектор
-
-
Потребительский защитный сектор
-
-
Финансовые услуги
-
Здравоохранение
-
-
Промышленность
-
-
Недвижимость
-
-
Технологии
-
-
Коммунальные услуги
-
-
Энергетика
WTID
SEF
-
Сырьевые материалы
WTID
-
SEF
-
Коммуникационные услуги
WTID
-
SEF
-
Потребительский циклический сектор
WTID
-
SEF
-
Потребительский защитный сектор
WTID
-
SEF
-
Финансовые услуги
WTID
-
SEF
Здравоохранение
WTID
-
SEF
-
Промышленность
WTID
-
SEF
-
Недвижимость
WTID
-
SEF
-
Технологии
WTID
-
SEF
-
Коммунальные услуги
WTID
-
SEF
-
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
WTID vs. SEF — Ранг доходности на риск
WTID
SEF
Сравнение WTID c SEF - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MicroSectors Energy -3X Inverse Leveraged ETN (WTID) и ProShares Short Financials (SEF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| WTID | SEF | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.46 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.22 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.79 | 0.92 | -0.12 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.94 | -0.50 | -0.44 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.42 | -1.24 | -0.18 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок WTID и SEF
Максимальная просадка WTID за все время составила -90.80%, что меньше максимальной просадки SEF в -96.56%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WTID и SEF.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| WTID | SEF | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -90.80% | -96.56% | +5.76% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -76.06% | -16.57% | -59.49% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -86.73% | -40.19% | -46.54% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -42.39% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -73.42% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -89.30% | -96.56% | +7.26% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -56.04% | -82.83% | +26.79% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 50.05% | 6.64% | +43.41% |
Волатильность
Сравнение волатильности WTID и SEF
MicroSectors Energy -3X Inverse Leveraged ETN (WTID) имеет более высокую волатильность в 24.39% по сравнению с ProShares Short Financials (SEF) с волатильностью 3.81%. Это указывает на то, что WTID испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SEF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| WTID | SEF | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 24.39% | 3.81% | +20.58% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 56.06% | 10.99% | +45.07% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 69.64% | 14.53% | +55.11% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 70.69% | 17.91% | +52.78% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 70.69% | 20.45% | +50.24% |
Сравнение комиссий WTID и SEF
И WTID, и SEF имеют комиссию равную 0.95%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов WTID и SEF
WTID не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SEF за последние двенадцать месяцев составляет около 3.50%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SEF ProShares Short Financials | 3.50% | 4.33% | 5.72% | 4.43% | 0.39% | 0.00% | 0.12% | 1.25% | 0.41% |
WTID MicroSectors Energy -3X Inverse Leveraged ETN | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
WTID and SEF have a correlation of -0.06, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
WTID has higher volatility (24.39%) compared to SEF (3.81%). In terms of maximum drawdown, WTID dropped -90.80% vs SEF's -96.56%.
On 3-year performance, SEF leads with -12.48% vs -43.65% for WTID. Both ETFs have the same 0.95% expense ratio. On volatility, SEF has been the lower-risk option at 3.81%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 3-year period, SEF has performed better with a -12.48% return vs -43.65%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
WTID and SEF have the same expense ratio: 0.95% per year.
SEF has the higher dividend yield at 3.50%, compared with 0.00% for WTID.
WTID tracks Solactive MicroSectors Energy Index - Benchmark TR Gross (--300%), while SEF tracks Dow Jones U.S. Financials Index (-100%). They also come from different issuers: REX and ProShares.
SEF currently has the higher Sharpe Ratio (-0.57 vs -1.02), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для WTID и SEF
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор