Сравнение WTID с SEF
WTID (MicroSectors Energy -3X Inverse Leveraged ETN) and SEF (ProShares Short Financials) are both Inverse Equities funds - WTID tracks the Solactive MicroSectors Energy Index - Benchmark TR Gross (--300%) while SEF tracks the Dow Jones U.S. Financials Index (-100%). Both are passively managed. Over the past 3 years, WTID returned -47.29%/yr vs -12.03%/yr for SEF. At a 0.30 correlation, their price movements are largely independent. Both charge a 0.95% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности WTID и SEF
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, WTID показывает доходность -62.04%, что значительно ниже, чем у SEF с доходностью -2.09%.
WTID
- 1 день
- -3.89%
- 1 месяц
- -16.63%
- 6 месяцев
- -55.93%
- С начала года
- -62.04%
- 1 год
- -68.60%
- 3 года*
- -47.29%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
SEF
- 1 день
- -0.30%
- 1 месяц
- -4.14%
- 6 месяцев
- -3.05%
- С начала года
- -2.09%
- 1 год
- -5.36%
- 3 года*
- -12.03%
- 5 лет*
- -7.58%
- 10 лет*
- -12.30%
Сравнение доходности по годам WTID и SEF
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
WTID MicroSectors Energy -3X Inverse Leveraged ETN | -62.04% | -44.50% | -7.93% | -16.93% |
SEF ProShares Short Financials | -2.09% | -9.82% | -17.81% | -1.77% |
Correlation
The correlation between WTID and SEF is -0.00, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.00 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.23 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 февр. 2023 г. | 0.30 |
The correlation between WTID and SEF shifts across timeframes, from -0.00 (1 year) to 0.30 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение распределения секторов WTID и SEF
Секторы
WTID
SEF
Энергетика
-
Сырьевые материалы
-
-
Коммуникационные услуги
-
-
Потребительский циклический сектор
-
-
Потребительский защитный сектор
-
-
Финансовые услуги
-
Здравоохранение
-
-
Промышленность
-
-
Недвижимость
-
-
Технологии
-
-
Коммунальные услуги
-
-
Энергетика
WTID
SEF
-
Сырьевые материалы
WTID
-
SEF
-
Коммуникационные услуги
WTID
-
SEF
-
Потребительский циклический сектор
WTID
-
SEF
-
Потребительский защитный сектор
WTID
-
SEF
-
Финансовые услуги
WTID
-
SEF
Здравоохранение
WTID
-
SEF
-
Промышленность
WTID
-
SEF
-
Недвижимость
WTID
-
SEF
-
Технологии
WTID
-
SEF
-
Коммунальные услуги
WTID
-
SEF
-
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
WTID vs. SEF — Ранг доходности на риск
WTID
SEF
Сравнение WTID c SEF - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MicroSectors Energy -3X Inverse Leveraged ETN (WTID) и ProShares Short Financials (SEF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| WTID | SEF | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.64 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.42 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.80 | 0.95 | -0.15 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.92 | -0.36 | -0.56 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.46 | -0.95 | -0.51 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок WTID и SEF
Максимальная просадка WTID за все время составила -90.35%, что меньше максимальной просадки SEF в -96.51%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WTID и SEF.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| WTID | SEF | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -90.35% | -96.51% | +6.16% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -74.87% | -14.82% | -60.05% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -86.80% | -39.40% | -47.40% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -41.62% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -73.40% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -88.82% | -96.48% | +7.66% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -55.48% | -82.78% | +27.30% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 46.91% | 5.65% | +41.26% |
Волатильность
Сравнение волатильности WTID и SEF
MicroSectors Energy -3X Inverse Leveraged ETN (WTID) имеет более высокую волатильность в 21.51% по сравнению с ProShares Short Financials (SEF) с волатильностью 4.21%. Это указывает на то, что WTID испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SEF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| WTID | SEF | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 21.51% | 4.21% | +17.30% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 55.66% | 11.14% | +44.52% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 68.45% | 14.52% | +53.93% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 70.59% | 17.97% | +52.62% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 70.59% | 20.44% | +50.15% |
Сравнение комиссий WTID и SEF
И WTID, и SEF имеют комиссию равную 0.95%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов WTID и SEF
WTID не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SEF за последние двенадцать месяцев составляет около 3.43%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SEF ProShares Short Financials | 3.43% | 4.33% | 5.72% | 4.43% | 0.39% | 0.00% | 0.12% | 1.25% | 0.41% |
WTID MicroSectors Energy -3X Inverse Leveraged ETN | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
WTID and SEF have a correlation of -0.00, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
WTID has higher volatility (21.51%) compared to SEF (4.21%). In terms of maximum drawdown, WTID dropped -90.35% vs SEF's -96.51%.
On 3-year performance, SEF leads with -12.03% vs -47.29% for WTID. Both ETFs have the same 0.95% expense ratio. On volatility, SEF has been the lower-risk option at 4.21%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 3-year period, SEF has performed better with a -12.03% return vs -47.29%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
WTID and SEF have the same expense ratio: 0.95% per year.
SEF has the higher dividend yield at 3.43%, compared with 0.00% for WTID.
WTID tracks Solactive MicroSectors Energy Index - Benchmark TR Gross (--300%), while SEF tracks Dow Jones U.S. Financials Index (-100%). They also come from different issuers: REX and ProShares.
SEF currently has the higher Sharpe Ratio (-0.37 vs -1.01), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для WTID и SEF
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор