Сравнение WTID с SEF
WTID (MicroSectors Energy -3X Inverse Leveraged ETN) and SEF (ProShares Short Financials) are both Inverse Equities funds - WTID tracks the Solactive MicroSectors Energy Index - Benchmark TR Gross (--300%) while SEF tracks the Dow Jones U.S. Financials Index (-100%). Both are passively managed. Over the past 3 years, WTID returned -46.15%/yr vs -12.09%/yr for SEF. At a 0.31 correlation, their price movements are largely independent. Both charge a 0.95% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности WTID и SEF
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, WTID показывает доходность -53.52%, что значительно ниже, чем у SEF с доходностью 2.80%.
WTID
- 1 день
- -1.82%
- 1 месяц
- 20.85%
- С начала года
- -53.52%
- 6 месяцев
- -54.10%
- 1 год
- -61.42%
- 3 года*
- -46.15%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
SEF
- 1 день
- -0.25%
- 1 месяц
- -3.52%
- С начала года
- 2.80%
- 6 месяцев
- 4.11%
- 1 год
- -2.58%
- 3 года*
- -12.09%
- 5 лет*
- -6.78%
- 10 лет*
- -12.45%
Сравнение доходности по годам WTID и SEF
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
WTID MicroSectors Energy -3X Inverse Leveraged ETN | -53.52% | -44.50% | -7.93% | -16.93% |
SEF ProShares Short Financials | 2.80% | -9.82% | -17.81% | -1.77% |
Correlation
The correlation between WTID and SEF is -0.00, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.00 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.25 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 февр. 2023 г. | 0.31 |
The correlation between WTID and SEF shifts across timeframes, from -0.00 (1 year) to 0.31 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение распределения секторов WTID и SEF
Секторы
WTID
SEF
Энергетика
-
Сырьевые материалы
-
-
Коммуникационные услуги
-
-
Потребительский циклический сектор
-
-
Потребительский защитный сектор
-
-
Финансовые услуги
-
Здравоохранение
-
-
Промышленность
-
-
Недвижимость
-
-
Технологии
-
-
Коммунальные услуги
-
-
Энергетика
WTID
SEF
-
Сырьевые материалы
WTID
-
SEF
-
Коммуникационные услуги
WTID
-
SEF
-
Потребительский циклический сектор
WTID
-
SEF
-
Потребительский защитный сектор
WTID
-
SEF
-
Финансовые услуги
WTID
-
SEF
Здравоохранение
WTID
-
SEF
-
Промышленность
WTID
-
SEF
-
Недвижимость
WTID
-
SEF
-
Технологии
WTID
-
SEF
-
Коммунальные услуги
WTID
-
SEF
-
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
WTID vs. SEF — Ранг доходности на риск
WTID
SEF
Сравнение WTID c SEF - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MicroSectors Energy -3X Inverse Leveraged ETN (WTID) и ProShares Short Financials (SEF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| WTID | SEF | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.74 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.36 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.84 | 0.98 | -0.14 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.82 | -0.23 | -0.59 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.40 | -0.55 | -0.85 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок WTID и SEF
Максимальная просадка WTID за все время составила -90.35%, что меньше максимальной просадки SEF в -96.51%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WTID и SEF.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| WTID | SEF | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -90.35% | -96.51% | +6.16% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -74.87% | -11.14% | -63.73% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -88.99% | -39.40% | -49.59% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -41.62% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -75.66% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -86.31% | -96.31% | +10.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -54.89% | -82.74% | +27.85% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 44.00% | 4.81% | +39.19% |
Волатильность
Сравнение волатильности WTID и SEF
MicroSectors Energy -3X Inverse Leveraged ETN (WTID) имеет более высокую волатильность в 22.02% по сравнению с ProShares Short Financials (SEF) с волатильностью 4.04%. Это указывает на то, что WTID испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SEF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| WTID | SEF | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 22.02% | 4.04% | +17.98% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 54.34% | 11.16% | +43.18% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 67.79% | 14.51% | +53.28% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 70.49% | 17.97% | +52.52% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 70.49% | 20.48% | +50.01% |
Сравнение комиссий WTID и SEF
И WTID, и SEF имеют комиссию равную 0.95%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов WTID и SEF
WTID не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SEF за последние двенадцать месяцев составляет около 3.54%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SEF ProShares Short Financials | 3.54% | 4.33% | 5.72% | 4.43% | 0.39% | 0.00% | 0.12% | 1.25% | 0.41% |
WTID MicroSectors Energy -3X Inverse Leveraged ETN | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
WTID and SEF have a correlation of -0.00, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
WTID has higher volatility (22.02%) compared to SEF (4.04%). In terms of maximum drawdown, WTID dropped -90.35% vs SEF's -96.51%.
On 3-year performance, SEF leads with -12.09% vs -46.15% for WTID. Both ETFs have the same 0.95% expense ratio. On volatility, SEF has been the lower-risk option at 4.04%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 3-year period, SEF has performed better with a -12.09% return vs -46.15%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
WTID and SEF have the same expense ratio: 0.95% per year.
SEF has the higher dividend yield at 3.54%, compared with 0.00% for WTID.
WTID tracks Solactive MicroSectors Energy Index - Benchmark TR Gross (--300%), while SEF tracks Dow Jones U.S. Financials Index (-100%). They also come from different issuers: REX and ProShares.
SEF currently has the higher Sharpe Ratio (-0.18 vs -0.92), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для WTID и SEF
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор