Сравнение WTID с SCO
WTID (MicroSectors Energy -3X Inverse Leveraged ETN) and SCO (ProShares UltraShort Bloomberg Crude Oil) are both exchange-traded funds - WTID is a Inverse Equities fund tracking the Solactive MicroSectors Energy Index - Benchmark TR Gross (--300%), while SCO is a Oil & Gas fund tracking the Bloomberg Commodity Balanced WTI Crude Oil Index (-200%). Both are passively managed. Over the past 3 years, WTID returned -45.26%/yr vs -30.70%/yr for SCO. A 0.65 correlation means they provide meaningful diversification when combined. Both charge a 0.95% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности WTID и SCO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, WTID показывает доходность -51.19%, что значительно выше, чем у SCO с доходностью -54.82%.
WTID
- 1 день
- 5.01%
- 1 месяц
- 26.91%
- С начала года
- -51.19%
- 6 месяцев
- -52.60%
- 1 год
- -61.21%
- 3 года*
- -45.26%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
SCO
- 1 день
- 6.91%
- 1 месяц
- 39.31%
- С начала года
- -54.82%
- 6 месяцев
- -53.59%
- 1 год
- -50.42%
- 3 года*
- -30.70%
- 5 лет*
- -37.00%
- 10 лет*
- -36.68%
Сравнение доходности по годам WTID и SCO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
WTID MicroSectors Energy -3X Inverse Leveraged ETN | -51.19% | -44.50% | -7.93% | -16.93% |
SCO ProShares UltraShort Bloomberg Crude Oil | -54.82% | 15.90% | -19.00% | -11.97% |
Correlation
The correlation between WTID and SCO is 0.68, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.68 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.64 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 февр. 2023 г. | 0.65 |
The correlation between WTID and SCO has been stable across timeframes, ranging from 0.64 to 0.68 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
WTID vs. SCO — Ранг доходности на риск
WTID
SCO
Сравнение WTID c SCO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MicroSectors Energy -3X Inverse Leveraged ETN (WTID) и ProShares UltraShort Bloomberg Crude Oil (SCO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| WTID | SCO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.01 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.15 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.84 | 0.85 | -0.01 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.82 | -0.70 | -0.12 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.39 | -1.36 | -0.03 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок WTID и SCO
Максимальная просадка WTID за все время составила -90.35%, что меньше максимальной просадки SCO в -99.80%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WTID и SCO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| WTID | SCO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -90.35% | -99.80% | +9.45% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -74.87% | -72.24% | -2.63% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -88.44% | -78.76% | -9.68% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -94.80% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -99.51% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -85.62% | -99.70% | +14.08% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -54.92% | -85.20% | +30.28% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 44.18% | 37.18% | +7.00% |
Волатильность
Сравнение волатильности WTID и SCO
MicroSectors Energy -3X Inverse Leveraged ETN (WTID) имеет более высокую волатильность в 22.23% по сравнению с ProShares UltraShort Bloomberg Crude Oil (SCO) с волатильностью 16.79%. Это указывает на то, что WTID испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SCO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| WTID | SCO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 22.23% | 16.79% | +5.44% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 54.62% | 47.69% | +6.93% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 67.44% | 56.35% | +11.09% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 70.50% | 60.12% | +10.38% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 70.50% | 71.90% | -1.40% |
Сравнение комиссий WTID и SCO
И WTID, и SCO имеют комиссию равную 0.95%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов WTID и SCO
Ни WTID, ни SCO не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
WTID and SCO have a correlation of 0.68, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
WTID has higher volatility (22.23%) compared to SCO (16.79%). In terms of maximum drawdown, WTID dropped -90.35% vs SCO's -99.80%.
On 3-year performance, SCO leads with -30.70% vs -45.26% for WTID. Both ETFs have the same 0.95% expense ratio. On volatility, SCO has been the lower-risk option at 16.79%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 3-year period, SCO has performed better with a -30.70% return vs -45.26%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
WTID and SCO have the same expense ratio: 0.95% per year.
WTID and SCO have nearly identical dividend yields, around 0.00%.
WTID is categorized as Inverse Equities, while SCO is Oil & Gas. WTID tracks Solactive MicroSectors Energy Index - Benchmark TR Gross (--300%), while SCO tracks Bloomberg Commodity Balanced WTI Crude Oil Index (-200%). They also come from different issuers: REX and ProShares.
SCO currently has the higher Sharpe Ratio (-0.91 vs -0.91), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для WTID и SCO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор