Сравнение WTID с SCO
WTID (MicroSectors Energy -3X Inverse Leveraged ETN) and SCO (ProShares UltraShort Bloomberg Crude Oil) are both exchange-traded funds - WTID is a Inverse Equities fund tracking the Solactive MicroSectors Energy Index - Benchmark TR Gross (--300%), while SCO is a Oil & Gas fund tracking the Bloomberg Commodity Balanced WTI Crude Oil Index (-200%). Both are passively managed. Over the past 3 years, WTID returned -43.65%/yr vs -26.14%/yr for SCO. Their 0.65 correlation means they have sometimes moved together and sometimes differently. Both charge a 0.95% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности WTID и SCO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: WTID показывает доходность -63.68%, а SCO немного выше – -60.59%.
WTID
- 1 день
- 8.50%
- 1 месяц
- -26.36%
- 6 месяцев
- -42.07%
- С начала года
- -63.68%
- 1 год
- -71.02%
- 3 года*
- -43.65%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- -41.67%
SCO
- 1 день
- 1.11%
- 1 месяц
- -12.31%
- 6 месяцев
- -50.78%
- С начала года
- -60.59%
- 1 год
- -54.84%
- 3 года*
- -26.14%
- 5 лет*
- -39.42%
- 10 лет*
- -38.92%
- Всё время*
- -25.53%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $146.92M | $131.80M | $228.32M | |
| $229.94K | $210.80K | $601.16K |
Сравнение доходности по годам WTID и SCO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
WTID MicroSectors Energy -3X Inverse Leveraged ETN | -63.68% | -44.50% | -7.93% | -16.93% |
SCO ProShares UltraShort Bloomberg Crude Oil | -60.59% | 15.90% | -19.00% | -11.97% |
Correlation
The correlation between WTID and SCO is 0.69, which is moderate. They have sometimes moved together and sometimes differently, sharing some price drivers without tracking each other closely.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.69 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.65 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 февр. 2023 г. | 0.65 |
The correlation between WTID and SCO has been stable across timeframes, ranging from 0.65 to 0.69 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
WTID vs. SCO — Ранг доходности на риск
WTID
SCO
Сравнение WTID c SCO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MicroSectors Energy -3X Inverse Leveraged ETN (WTID) и ProShares UltraShort Bloomberg Crude Oil (SCO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| WTID | SCO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.10 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.56 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.79 | 0.85 | -0.05 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.94 | -0.76 | -0.17 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.42 | -1.28 | -0.14 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок WTID и SCO
Максимальная просадка WTID за все время составила -90.80%, что меньше максимальной просадки SCO в -99.80%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WTID и SCO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| WTID | SCO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -90.80% | -99.80% | +9.00% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -76.06% | -72.24% | -3.82% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -86.73% | -74.64% | -12.09% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -94.80% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -99.50% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -89.30% | -99.74% | +10.44% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -56.04% | -85.29% | +29.25% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 50.05% | 42.96% | +7.09% |
Волатильность
Сравнение волатильности WTID и SCO
MicroSectors Energy -3X Inverse Leveraged ETN (WTID) и ProShares UltraShort Bloomberg Crude Oil (SCO) имеют волатильность 24.39% и 24.86% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| WTID | SCO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 24.39% | 24.86% | -0.47% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 56.06% | 50.94% | +5.12% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 69.64% | 59.89% | +9.75% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 70.69% | 60.44% | +10.25% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 70.69% | 71.91% | -1.22% |
Сравнение комиссий WTID и SCO
И WTID, и SCO имеют комиссию равную 0.95%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов WTID и SCO
Ни WTID, ни SCO не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
WTID and SCO have a correlation of 0.69, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SCO has higher volatility (24.86%) compared to WTID (24.39%). In terms of maximum drawdown, WTID dropped -90.80% vs SCO's -99.80%.
On 3-year performance, SCO leads with -26.14% vs -43.65% for WTID. Both ETFs have the same 0.95% expense ratio. On volatility, WTID has been the lower-risk option at 24.39%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 3-year period, SCO has performed better with a -26.14% return vs -43.65%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
WTID and SCO have the same expense ratio: 0.95% per year.
WTID and SCO have nearly identical dividend yields, around 0.00%.
WTID is categorized as Inverse Equities, while SCO is Oil & Gas. WTID tracks Solactive MicroSectors Energy Index - Benchmark TR Gross (--300%), while SCO tracks Bloomberg Commodity Balanced WTI Crude Oil Index (-200%). They also come from different issuers: REX and ProShares.
SCO currently has the higher Sharpe Ratio (-0.92 vs -1.02), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для WTID и SCO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор