PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение WTI с VDE
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение WTI с VDE

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о W&T Offshore, Inc. (WTI) и Vanguard Energy ETF (VDE).

VDE - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность MSCI US Investable Market Energy 25/50 Index. Фонд был запущен 23 сент. 2004 г..

Доходность

Сравнение доходности WTI и VDE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в W&T Offshore, Inc. (WTI) и Vanguard Energy ETF (VDE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам WTI и VDE

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
WTI
W&T Offshore, Inc.		85.28%0.62%-48.17%-41.41%72.76%48.85%-60.97%34.95%24.47%19.49%
VDE
Vanguard Energy ETF		33.23%7.11%6.75%0.03%62.89%56.31%-33.02%9.28%-19.95%-2.50%

Доходность по периодам

С начала года, WTI показывает доходность 85.28%, что значительно выше, чем у VDE с доходностью 33.23%. За последние 10 лет акции WTI уступали акциям VDE по среднегодовой доходности: 4.17% против 10.83% соответственно.

WTI

1 день
-11.73%
1 месяц
0.67%
С начала года
85.28%
6 месяцев
60.62%
1 год
110.60%
3 года*
-14.64%
5 лет*
-3.63%
10 лет*
4.17%

VDE

1 день
-3.61%
1 месяц
4.27%
С начала года
33.23%
6 месяцев
34.21%
1 год
31.84%
3 года*
17.03%
5 лет*
23.32%
10 лет*
10.83%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

W&T Offshore, Inc.

Vanguard Energy ETF

Часто сравнивают с WTI:
WTI с USOWTI с XLEWTI с SPYWTI с VOOWTI с EQTWTI с BTC-USDWTI с ^NDX
Часто сравнивают с VDE:
VDE с XLEVDE с IXCVDE с FENYVDE с VOOVDE с VGENXVDE с XOPVDE с IYE

Доходность на риск

WTI vs. VDE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
WTI
Ранг доходности на риск WTI: 7979
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WTI: 8282
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WTI: 8181
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WTI: 7777
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WTI: 8181
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WTI: 7575
Ранг коэф-та Мартина
VDE
Ранг доходности на риск VDE: 6363
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VDE: 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VDE: 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VDE: 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VDE: 6565
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VDE: 4949
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение WTI c VDE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для W&T Offshore, Inc. (WTI) и Vanguard Energy ETF (VDE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

WTIVDEDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.42

1.27

+0.15

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.20

1.67

+0.53

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.27

1.25

+0.02

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.45

1.72

+0.73

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.67

4.92

-0.25

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

WTI vs. VDE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа WTI на текущий момент составляет 1.42, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VDE равному 1.27. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа WTI и VDE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

WTIVDEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.42

1.27

+0.15

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.05

0.88

-0.94

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.06

0.36

-0.31

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.10

0.28

-0.38

Корреляция

Корреляция между WTI и VDE составляет 0.70 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов WTI и VDE

Дивидендная доходность WTI за последние двенадцать месяцев составляет около 1.33%, что меньше доходности VDE в 2.36%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
WTI
W&T Offshore, Inc.		1.33%2.45%2.41%0.31%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
VDE
Vanguard Energy ETF		2.36%3.11%3.23%3.34%3.65%4.13%4.76%3.42%3.35%2.90%2.31%3.17%

Просадки

Сравнение просадок WTI и VDE

Максимальная просадка WTI за все время составила -97.59%, что больше максимальной просадки VDE в -74.20%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WTI и VDE.

Загрузка...

Показатели просадок

WTIVDEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-97.59%

-74.20%

-23.39%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-40.17%

-18.91%

-21.26%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-87.31%

-26.58%

-60.73%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-88.92%

-69.29%

-19.63%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-93.00%

-5.74%

-87.26%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-73.93%

-20.06%

-53.87%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

21.06%

6.61%

+14.45%

Волатильность

Сравнение волатильности WTI и VDE

W&T Offshore, Inc. (WTI) имеет более высокую волатильность в 36.76% по сравнению с Vanguard Energy ETF (VDE) с волатильностью 6.29%. Это указывает на то, что WTI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VDE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

WTIVDEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

36.76%

6.29%

+30.47%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

61.17%

14.31%

+46.86%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

78.34%

25.19%

+53.15%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

66.94%

26.53%

+40.41%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

72.46%

29.88%

+42.58%