PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение WTI с BTC-USD
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность

Сравнение WTI с BTC-USD

Последнее обновление 6 июн. 2026 г.

WTI (W&T Offshore, Inc.) is a stock, while BTC-USD (Bitcoin) is a cryptocurrency. Over the past 10 years, WTI returned 6.31%/yr vs 59.37%/yr for BTC-USD. At a 0.03 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности WTI и BTC-USD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в W&T Offshore, Inc. (WTI) и Bitcoin (BTC-USD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, WTI показывает доходность 128.26%, что значительно выше, чем у BTC-USD с доходностью -29.97%. За последние 10 лет акции WTI уступали акциям BTC-USD по среднегодовой доходности: 6.31% против 59.37% соответственно.

WTI

1 день
-9.76%
1 месяц
-2.92%
С начала года
128.26%
6 месяцев
101.12%
1 год
135.12%
3 года*
-1.80%
5 лет*
-3.07%
10 лет*
6.31%

BTC-USD

1 день
-3.97%
1 месяц
-24.76%
С начала года
-29.97%
6 месяцев
-31.42%
1 год
-39.67%
3 года*
31.02%
5 лет*
11.35%
10 лет*
59.37%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам WTI и BTC-USD

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
WTI
W&T Offshore, Inc.		128.26%0.62%-48.17%-41.41%72.76%48.85%-60.97%34.95%24.47%19.49%
BTC-USD
Bitcoin		-29.97%-6.27%120.76%155.82%-64.23%59.40%304.57%94.10%-73.37%1,324.24%

Correlation

The correlation between WTI and BTC-USD is 0.03, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.03

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.07

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.12

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.06

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 сент. 2012 г.

0.03

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

W&T Offshore, Inc.

Bitcoin

Часто сравнивают с WTI:
WTI с USOWTI с XLEWTI с SPYWTI с VOOWTI с EQTWTI с VDEWTI с ^NDX
Часто сравнивают с BTC-USD:
BTC-USD с MSTRBTC-USD с IBITBTC-USD с ETH-USDBTC-USD с SOL-USDBTC-USD с XRP-USDBTC-USD с MARABTC-USD с COIN

Доходность на риск

WTI vs. BTC-USD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
WTI
Ранг доходности на риск WTI: 8181
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WTI: 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WTI: 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WTI: 7777
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WTI: 8585
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WTI: 8080
Ранг коэф-та Мартина
BTC-USD
Ранг доходности на риск BTC-USD: 3030
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BTC-USD: 1515
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BTC-USD: 3333
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BTC-USD: 3333
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BTC-USD: 4848
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BTC-USD: 2222
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение WTI c BTC-USD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для W&T Offshore, Inc. (WTI) и Bitcoin (BTC-USD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

WTIBTC-USDDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.60
-0.93

+2.53

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.36
-1.30

+3.65

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.28

0.87

+0.42

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.38

-0.78

+4.16

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.48

-1.39

+7.87

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

WTI vs. BTC-USD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа WTI на текущий момент составляет 1.60, что выше коэффициента Шарпа BTC-USD равного -0.93. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа WTI и BTC-USD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

WTIBTC-USDРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.60

-0.93

+2.53

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.04

0.21

-0.25

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.09

0.87

-0.78

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.08

1.13

-1.21

Просадки

Сравнение просадок WTI и BTC-USD

Максимальная просадка WTI за все время составила -97.59%, что больше максимальной просадки BTC-USD в -85.30%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WTI и BTC-USD.

Загрузка графика...

Показатели просадок

WTIBTC-USDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-97.59%

-85.30%

-12.29%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-40.17%

-50.87%

+10.70%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-74.31%

-50.87%

-23.44%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-87.31%

-76.67%

-10.64%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-88.92%

-83.80%

-5.12%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-91.38%

-50.87%

-40.51%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-74.08%

-42.29%

-31.79%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

20.94%

34.02%

-13.08%

Волатильность

Сравнение волатильности WTI и BTC-USD

W&T Offshore, Inc. (WTI) имеет более высокую волатильность в 24.10% по сравнению с Bitcoin (BTC-USD) с волатильностью 10.54%. Это указывает на то, что WTI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BTC-USD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

WTIBTC-USDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

24.10%

10.54%

+13.56%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

66.49%

34.26%

+32.23%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

84.80%

35.65%

+49.15%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

68.99%

44.98%

+24.01%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

73.21%

56.70%

+16.51%

Часто задаваемые вопросы

WTI and BTC-USD have a correlation of 0.03, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

WTI has higher volatility (24.10%) compared to BTC-USD (10.54%). In terms of maximum drawdown, WTI dropped -97.59% vs BTC-USD's -85.30%.

WTI currently has the higher Sharpe Ratio (1.60 vs -0.93), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для WTI и BTC-USD

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор