Сравнение WTI с BTC-USD
WTI (W&T Offshore, Inc.) is a stock, while BTC-USD (Bitcoin) is a cryptocurrency. Over the past 10 years, WTI returned 5.72%/yr vs 59.79%/yr for BTC-USD. Their 0.03 correlation means their historical movements had little consistent relationship.
Доходность
Сравнение доходности WTI и BTC-USD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, WTI показывает доходность 100.50%, что значительно выше, чем у BTC-USD с доходностью -26.20%. За последние 10 лет акции WTI уступали акциям BTC-USD по среднегодовой доходности: 5.72% против 59.79% соответственно.
WTI
- 1 день
- -4.97%
- 1 месяц
- 5.18%
- 6 месяцев
- 49.92%
- С начала года
- 100.50%
- 1 год
- 91.01%
- 3 года*
- -6.18%
- 5 лет*
- 1.33%
- 10 лет*
- 5.72%
- Всё время*
- -6.48%
BTC-USD
- 1 день
- 0.81%
- 1 месяц
- 0.89%
- 6 месяцев
- -11.55%
- С начала года
- -26.20%
- 1 год
- -43.42%
- 3 года*
- 30.52%
- 5 лет*
- 8.54%
- 10 лет*
- 59.79%
- Всё время*
- 87.51%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
BTC-USD Bitcoin | $1484.15T | $1599.32T | $2032.52T |
| $15.40M | $15.39M | $19.05M |
Сравнение доходности по годам WTI и BTC-USD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WTI W&T Offshore, Inc. | 100.50% | 0.62% | -48.17% | -41.41% | 72.76% | 48.85% | -60.97% | 34.95% | 24.47% | 19.49% |
BTC-USD Bitcoin | -26.20% | -6.27% | 120.76% | 155.82% | -64.23% | 59.40% | 304.57% | 94.10% | -73.37% | 1,324.24% |
Correlation
The correlation between WTI and BTC-USD is 0.01, meaning there was essentially no consistent relationship between their historical price movements. Each responded to its own set of market drivers.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.01 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.06 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | 0.12 |
Корреляция (10 лет) Даёт долгосрочный взгляд на разных рыночных условиях. | 0.06 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 нояб. 2012 г. | 0.03 |
The correlation between WTI and BTC-USD shifts across timeframes, from 0.01 (1 year) to 0.12 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
WTI vs. BTC-USD — Ранг доходности на риск
WTI
BTC-USD
Сравнение WTI c BTC-USD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для W&T Offshore, Inc. (WTI) и Bitcoin (BTC-USD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| WTI | BTC-USD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.07 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +3.39 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.23 | 0.85 | +0.38 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.28 | -0.82 | +3.10 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.50 | -1.25 | +5.75 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок WTI и BTC-USD
Максимальная просадка WTI за все время составила -97.59%, что больше максимальной просадки BTC-USD в -85.30%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WTI и BTC-USD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| WTI | BTC-USD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -97.59% | -85.30% | -12.29% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -40.17% | -53.08% | +12.91% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -74.31% | -53.08% | -21.23% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -87.31% | -76.67% | -10.64% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -88.92% | -83.80% | -5.12% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -92.43% | -48.23% | -44.20% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -74.21% | -42.76% | -31.45% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 20.28% | 25.21% | -4.93% |
Волатильность
Сравнение волатильности WTI и BTC-USD
W&T Offshore, Inc. (WTI) имеет более высокую волатильность в 23.20% по сравнению с Bitcoin (BTC-USD) с волатильностью 8.48%. Это указывает на то, что WTI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BTC-USD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| WTI | BTC-USD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 23.20% | 8.48% | +14.72% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 72.00% | 33.28% | +38.72% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 86.13% | 35.86% | +50.27% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 69.28% | 43.60% | +25.68% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 73.67% | 56.22% | +17.45% |
Часто задаваемые вопросы
WTI and BTC-USD have a correlation of 0.01, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
WTI has higher volatility (23.20%) compared to BTC-USD (8.48%). In terms of maximum drawdown, WTI dropped -97.59% vs BTC-USD's -85.30%.
WTI currently has the higher Sharpe Ratio (1.06 vs -1.01), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для WTI и BTC-USD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор