Сравнение WTI с BTC-USD
WTI (W&T Offshore, Inc.) is a stock, while BTC-USD (Bitcoin) is a cryptocurrency. Over the past 10 years, WTI returned 5.20%/yr vs 57.60%/yr for BTC-USD. At a 0.03 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности WTI и BTC-USD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, WTI показывает доходность 105.44%, что значительно выше, чем у BTC-USD с доходностью -27.04%. За последние 10 лет акции WTI уступали акциям BTC-USD по среднегодовой доходности: 5.20% против 57.60% соответственно.
WTI
- 1 день
- -2.35%
- 1 месяц
- 3.42%
- 6 месяцев
- 81.01%
- С начала года
- 105.44%
- 1 год
- 101.53%
- 3 года*
- -3.68%
- 5 лет*
- -1.25%
- 10 лет*
- 5.20%
BTC-USD
- 1 день
- -1.36%
- 1 месяц
- -2.71%
- 6 месяцев
- -33.22%
- С начала года
- -27.04%
- 1 год
- -46.21%
- 3 года*
- 28.42%
- 5 лет*
- 15.15%
- 10 лет*
- 57.60%
Сравнение доходности по годам WTI и BTC-USD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WTI W&T Offshore, Inc. | 105.44% | 0.62% | -48.17% | -41.41% | 72.76% | 48.85% | -60.97% | 34.95% | 24.47% | 19.49% |
BTC-USD Bitcoin | -27.04% | -6.27% | 120.76% | 155.82% | -64.23% | 59.40% | 304.57% | 94.10% | -73.37% | 1,324.24% |
Correlation
The correlation between WTI and BTC-USD is 0.02, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.02 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.06 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.12 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.06 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 31 окт. 2012 г. | 0.03 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
WTI vs. BTC-USD — Ранг доходности на риск
WTI
BTC-USD
Сравнение WTI c BTC-USD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для W&T Offshore, Inc. (WTI) и Bitcoin (BTC-USD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| WTI | BTC-USD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.28 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +3.68 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.25 | 0.84 | +0.41 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.54 | -0.87 | +3.41 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.31 | -1.40 | +6.71 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок WTI и BTC-USD
Максимальная просадка WTI за все время составила -97.59%, что больше максимальной просадки BTC-USD в -85.30%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WTI и BTC-USD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| WTI | BTC-USD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -97.59% | -85.30% | -12.29% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -40.17% | -53.08% | +12.91% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -74.31% | -53.08% | -21.23% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -87.31% | -76.67% | -10.64% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -88.92% | -83.80% | -5.12% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -92.24% | -48.82% | -43.42% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -74.16% | -42.58% | -31.58% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 19.20% | 29.30% | -10.10% |
Волатильность
Сравнение волатильности WTI и BTC-USD
W&T Offshore, Inc. (WTI) имеет более высокую волатильность в 18.19% по сравнению с Bitcoin (BTC-USD) с волатильностью 9.78%. Это указывает на то, что WTI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BTC-USD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| WTI | BTC-USD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 18.19% | 9.78% | +8.41% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 70.80% | 34.90% | +35.90% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 84.60% | 35.73% | +48.87% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 69.71% | 43.96% | +25.75% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 73.59% | 56.33% | +17.26% |
Часто задаваемые вопросы
WTI and BTC-USD have a correlation of 0.02, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
WTI has higher volatility (18.19%) compared to BTC-USD (9.78%). In terms of maximum drawdown, WTI dropped -97.59% vs BTC-USD's -85.30%.
WTI currently has the higher Sharpe Ratio (1.21 vs -1.07), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для WTI и BTC-USD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор