PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение WTI с VOO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение WTI с VOO

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о W&T Offshore, Inc. (WTI) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO).

VOO - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 7 сент. 2010 г..

Доходность

Сравнение доходности WTI и VOO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в W&T Offshore, Inc. (WTI) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам WTI и VOO

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
WTI
W&T Offshore, Inc.		85.28%0.62%-48.17%-41.41%72.76%48.85%-60.97%34.95%24.47%19.49%
VOO
Vanguard S&P 500 ETF		-3.66%17.82%24.98%26.32%-18.17%28.79%18.32%31.37%-4.50%21.77%

Доходность по периодам

С начала года, WTI показывает доходность 85.28%, что значительно выше, чем у VOO с доходностью -3.66%. За последние 10 лет акции WTI уступали акциям VOO по среднегодовой доходности: 4.17% против 14.14% соответственно.

WTI

1 день
-11.73%
1 месяц
0.67%
С начала года
85.28%
6 месяцев
60.62%
1 год
110.60%
3 года*
-14.64%
5 лет*
-3.63%
10 лет*
4.17%

VOO

1 день
0.79%
1 месяц
-4.29%
С начала года
-3.66%
6 месяцев
-1.41%
1 год
18.17%
3 года*
18.58%
5 лет*
11.93%
10 лет*
14.14%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

W&T Offshore, Inc.

Vanguard S&P 500 ETF

Часто сравнивают с WTI:
WTI с USOWTI с XLEWTI с SPYWTI с EQTWTI с VDEWTI с BTC-USDWTI с ^NDX
Часто сравнивают с VOO:
VOO с VTIVOO с QQQVOO с SCHDVOO с VTVOO с SPYVOO с FXAIXVOO с IVV

Доходность на риск

WTI vs. VOO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
WTI
Ранг доходности на риск WTI: 7979
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WTI: 8282
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WTI: 8181
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WTI: 7777
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WTI: 8181
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WTI: 7575
Ранг коэф-та Мартина
VOO
Ранг доходности на риск VOO: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VOO: 5454
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VOO: 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VOO: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VOO: 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VOO: 6969
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение WTI c VOO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для W&T Offshore, Inc. (WTI) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

WTIVOODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.42

1.01

+0.42

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.20

1.53

+0.66

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.27

1.23

+0.03

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.45

1.55

+0.90

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.67

7.31

-2.64

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

WTI vs. VOO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа WTI на текущий момент составляет 1.42, что выше коэффициента Шарпа VOO равного 1.01. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа WTI и VOO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

WTIVOOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.42

1.01

+0.42

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.05

0.71

-0.77

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.06

0.79

-0.73

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.10

0.83

-0.93

Корреляция

Корреляция между WTI и VOO составляет 0.38 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов WTI и VOO

Дивидендная доходность WTI за последние двенадцать месяцев составляет около 1.33%, что больше доходности VOO в 1.18%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
WTI
W&T Offshore, Inc.		1.33%2.45%2.41%0.31%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
VOO
Vanguard S&P 500 ETF		1.18%1.13%1.24%1.46%1.69%1.25%1.54%1.88%2.06%1.78%2.02%2.10%

Просадки

Сравнение просадок WTI и VOO

Максимальная просадка WTI за все время составила -97.59%, что больше максимальной просадки VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WTI и VOO.

Загрузка...

Показатели просадок

WTIVOOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-97.59%

-33.99%

-63.60%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-40.17%

-11.98%

-28.19%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-87.31%

-24.52%

-62.79%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-88.92%

-33.99%

-54.93%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-93.00%

-5.55%

-87.45%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-73.93%

-3.72%

-70.21%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

21.06%

2.55%

+18.51%

Волатильность

Сравнение волатильности WTI и VOO

W&T Offshore, Inc. (WTI) имеет более высокую волатильность в 36.76% по сравнению с Vanguard S&P 500 ETF (VOO) с волатильностью 5.34%. Это указывает на то, что WTI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

WTIVOOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

36.76%

5.34%

+31.42%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

61.17%

9.47%

+51.70%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

78.34%

18.11%

+60.23%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

66.94%

16.82%

+50.12%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

72.46%

17.99%

+54.47%