Сравнение WTI с ^NDX

Доходность

Риск-скорректированная доходность

Просадки

Волатильность

Сравнение WTI с ^NDX

Последнее обновление 22 февр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о W&T Offshore, Inc. (WTI) и NASDAQ 100 (^NDX).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: WTI или ^NDX.

Корреляция

Корреляция между WTI и ^NDX составляет 0.32 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Доходность

Сравнение доходности WTI и ^NDX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в W&T Offshore, Inc. (WTI) и NASDAQ 100 (^NDX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

WTI

^NDX

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

WTI:

-0.82

^NDX:

1.25

Коэф-т Сортино

WTI:

-1.06

^NDX:

1.72

Коэф-т Омега

WTI:

0.87

^NDX:

1.23

Коэф-т Кальмара

WTI:

-0.43

^NDX:

1.71

Коэф-т Мартина

WTI:

-1.35

^NDX:

5.85

Индекс Язвы

WTI:

30.74%

^NDX:

3.97%

Дневная вол-ть

WTI:

50.92%

^NDX:

18.58%

Макс. просадка

WTI:

-97.59%

^NDX:

-82.90%

Текущая просадка

WTI:

-96.00%

^NDX:

-2.53%

Доходность по периодам

С начала года, WTI показывает доходность 6.63%, что значительно выше, чем у ^NDX с доходностью 2.86%. За последние 10 лет акции WTI уступали акциям ^NDX по среднегодовой доходности: -11.27% против 17.16% соответственно.

WTI

С начала года

6.63%

1 месяц

2.31%

6 месяцев

-23.65%

1 год

-40.14%

5 лет

-11.80%

10 лет

-11.27%

^NDX

С начала года

2.86%

1 месяц

-1.09%

6 месяцев

9.60%

1 год

20.05%

5 лет

18.05%

10 лет

17.16%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности WTI и ^NDX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

WTI

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

^NDX

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение WTI c ^NDX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для W&T Offshore, Inc. (WTI) и NASDAQ 100 (^NDX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

WTI

^NDX

Показатель коэффициента Шарпа WTI на текущий момент составляет -0.82, что ниже коэффициента Шарпа ^NDX равного 1.25. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа WTI и ^NDX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

WTI

^NDX

Просадки

Сравнение просадок WTI и ^NDX

Максимальная просадка WTI за все время составила -97.59%, что больше максимальной просадки ^NDX в -82.90%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WTI и ^NDX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

WTI

^NDX

Волатильность

Сравнение волатильности WTI и ^NDX

W&T Offshore, Inc. (WTI) имеет более высокую волатильность в 13.72% по сравнению с NASDAQ 100 (^NDX) с волатильностью 5.13%. Это указывает на то, что WTI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ^NDX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

WTI

^NDX

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Сравнение WTI с ^NDX

Корреляция

Доходность

Сравнение доходности WTI и ^NDX

Основные характеристики

Доходность по периодам

Сравнение акций, фондов или ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности WTI и ^NDX

WTI

^NDX

Сравнение WTI c ^NDX - Риск-скорректированная доходность

Просадки

Сравнение просадок WTI и ^NDX

Волатильность

Сравнение волатильности WTI и ^NDX

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Портфели

Скринеры

Сообщество