PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение WTI с ^NDX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность

Сравнение WTI с ^NDX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о W&T Offshore, Inc. (WTI) и NASDAQ 100 Index (^NDX).

Доходность

Сравнение доходности WTI и ^NDX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в W&T Offshore, Inc. (WTI) и NASDAQ 100 Index (^NDX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам WTI и ^NDX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
WTI
W&T Offshore, Inc.		85.28%0.62%-48.17%-41.41%72.76%48.85%-60.97%34.95%24.47%19.49%
^NDX
NASDAQ 100 Index		-4.87%20.17%24.88%53.81%-32.97%26.63%47.58%37.96%-1.04%31.52%

Доходность по периодам

С начала года, WTI показывает доходность 85.28%, что значительно выше, чем у ^NDX с доходностью -4.87%. За последние 10 лет акции WTI уступали акциям ^NDX по среднегодовой доходности: 4.17% против 18.15% соответственно.

WTI

1 день
-11.73%
1 месяц
0.67%
С начала года
85.28%
6 месяцев
60.62%
1 год
110.60%
3 года*
-14.64%
5 лет*
-3.63%
10 лет*
4.17%

^NDX

1 день
1.18%
1 месяц
-3.89%
С начала года
-4.87%
6 месяцев
-3.15%
1 год
23.58%
3 года*
22.14%
5 лет*
12.50%
10 лет*
18.15%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

W&T Offshore, Inc.

NASDAQ 100 Index

Часто сравнивают с WTI:
WTI с USOWTI с XLEWTI с SPYWTI с VOOWTI с EQTWTI с VDEWTI с BTC-USD
Часто сравнивают с ^NDX:
^NDX с BRK-B^NDX с SPY^NDX с ARKK^NDX с ^IXIC^NDX с TSLA^NDX с VOO^NDX с ^SOX

Доходность на риск

WTI vs. ^NDX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
WTI
Ранг доходности на риск WTI: 7979
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WTI: 8282
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WTI: 8181
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WTI: 7777
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WTI: 8181
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WTI: 7575
Ранг коэф-та Мартина
^NDX
Ранг доходности на риск ^NDX: 7676
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ^NDX: 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ^NDX: 7474
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ^NDX: 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ^NDX: 8181
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ^NDX: 8080
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение WTI c ^NDX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для W&T Offshore, Inc. (WTI) и NASDAQ 100 Index (^NDX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

WTI^NDXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.42

1.04

+0.38

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.20

1.62

+0.57

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.27

1.23

+0.03

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.45

1.93

+0.52

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.67

7.05

-2.38

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

WTI vs. ^NDX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа WTI на текущий момент составляет 1.42, что выше коэффициента Шарпа ^NDX равного 1.04. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа WTI и ^NDX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

WTI^NDXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.42

1.04

+0.38

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.05

0.56

-0.61

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.06

0.81

-0.75

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.10

0.55

-0.65

Корреляция

Корреляция между WTI и ^NDX составляет 0.31 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Просадки

Сравнение просадок WTI и ^NDX

Максимальная просадка WTI за все время составила -97.59%, что больше максимальной просадки ^NDX в -82.90%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WTI и ^NDX.

Загрузка...

Показатели просадок

WTI^NDXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-97.59%

-82.90%

-14.69%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-40.17%

-12.72%

-27.45%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-87.31%

-35.56%

-51.75%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-88.92%

-35.56%

-53.36%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-93.00%

-8.04%

-84.96%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-73.93%

-24.72%

-49.21%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

21.06%

3.49%

+17.57%

Волатильность

Сравнение волатильности WTI и ^NDX

W&T Offshore, Inc. (WTI) имеет более высокую волатильность в 36.76% по сравнению с NASDAQ 100 Index (^NDX) с волатильностью 6.65%. Это указывает на то, что WTI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ^NDX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

WTI^NDXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

36.76%

6.65%

+30.11%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

61.17%

12.93%

+48.24%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

78.34%

22.77%

+55.57%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

66.94%

22.61%

+44.33%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

72.46%

22.48%

+49.98%