Сравнение WTI с XLE
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о W&T Offshore, Inc. (WTI) и Energy Select Sector SPDR Fund (XLE).
XLE - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность Energy Select Sector Index. Фонд был запущен 16 дек. 1998 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: WTI или XLE.
Основные характеристики
| WTI | XLE | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | -36.62% | 15.94% |
| Дох-ть за 1 год | -44.74% | 16.00% |
| Дох-ть за 3 года | -19.93% | 22.47% |
| Дох-ть за 5 лет | -14.01% | 15.03% |
| Дох-ть за 10 лет | -14.25% | 5.05% |
| Коэф-т Шарпа | -0.91 | 0.89 |
| Коэф-т Сортино | -1.28 | 1.29 |
| Коэф-т Омега | 0.85 | 1.16 |
| Коэф-т Кальмара | -0.48 | 1.19 |
| Коэф-т Мартина | -1.37 | 2.76 |
| Индекс Язвы | 33.78% | 5.71% |
| Дневная вол-ть | 50.77% | 17.79% |
| Макс. просадка | -97.60% | -71.54% |
| Текущая просадка | -95.44% | -1.69% |
Корреляция
Корреляция между WTI и XLE составляет 0.69 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности WTI и XLE
С начала года, WTI показывает доходность -36.62%, что значительно ниже, чем у XLE с доходностью 15.94%. За последние 10 лет акции WTI уступали акциям XLE по среднегодовой доходности: -14.25% против 5.05% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение WTI c XLE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для W&T Offshore, Inc. (WTI) и Energy Select Sector SPDR Fund (XLE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов WTI и XLE
Дивидендная доходность WTI за последние двенадцать месяцев составляет около 1.96%, что меньше доходности XLE в 3.14%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WTI W&T Offshore, Inc. | 1.96% | 0.31% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 5.45% | 4.88% |
XLE Energy Select Sector SPDR Fund | 3.14% | 3.55% | 3.68% | 4.21% | 5.62% | 5.73% | 3.54% | 3.03% | 2.26% | 3.39% | 2.35% | 1.73% |
Просадки
Сравнение просадок WTI и XLE
Максимальная просадка WTI за все время составила -97.60%, что больше максимальной просадки XLE в -71.54%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WTI и XLE. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности WTI и XLE
W&T Offshore, Inc. (WTI) имеет более высокую волатильность в 18.69% по сравнению с Energy Select Sector SPDR Fund (XLE) с волатильностью 4.83%. Это указывает на то, что WTI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XLE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.