Сравнение WTI с XLE

С начала года, WTI показывает доходность 85.28%, что значительно выше, чем у XLE с доходностью 32.76%. За последние 10 лет акции WTI уступали акциям XLE по среднегодовой доходности: 4.17% против 11.23% соответственно.

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для W&T Offshore, Inc. (WTI) и State Street Energy Select Sector SPDR ETF (XLE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа WTI на текущий момент составляет 1.42, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа XLE равному 1.18. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа WTI и XLE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Корреляция между WTI и XLE составляет 0.68 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивидендная доходность WTI за последние двенадцать месяцев составляет около 1.33%, что меньше доходности XLE в 2.53%

Максимальная просадка WTI за все время составила -97.59%, что больше максимальной просадки XLE в -71.26%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WTI и XLE.

W&T Offshore, Inc. (WTI) имеет более высокую волатильность в 36.76% по сравнению с State Street Energy Select Sector SPDR ETF (XLE) с волатильностью 6.45%. Это указывает на то, что WTI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XLE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.