Сравнение WTI с USO
WTI (W&T Offshore, Inc.) is a stock, while USO (United States Oil Fund LP) is Oil & Gas fund tracking the Front Month Light Sweet Crude Oil. Over the past 10 years, WTI returned 7.31%/yr vs 3.57%/yr for USO. A 0.56 correlation means they provide meaningful diversification when combined.
Доходность
Сравнение доходности WTI и USO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, WTI показывает доходность 152.94%, что значительно выше, чем у USO с доходностью 97.72%. За последние 10 лет акции WTI превзошли акции USO по среднегодовой доходности: 7.31% против 3.57% соответственно.
WTI
- 1 день
- 2.24%
- 1 месяц
- -2.39%
- С начала года
- 152.94%
- 6 месяцев
- 129.05%
- 1 год
- 160.54%
- 3 года*
- 2.54%
- 5 лет*
- -1.06%
- 10 лет*
- 7.31%
USO
- 1 день
- -2.92%
- 1 месяц
- -5.15%
- С начала года
- 97.72%
- 6 месяцев
- 91.54%
- 1 год
- 97.20%
- 3 года*
- 28.78%
- 5 лет*
- 23.67%
- 10 лет*
- 3.57%
Сравнение доходности по годам WTI и USO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WTI W&T Offshore, Inc. | 152.94% | 0.62% | -48.17% | -41.41% | 72.76% | 48.85% | -60.97% | 34.95% | 24.47% | 19.49% |
USO United States Oil Fund LP | 97.72% | -8.46% | 13.35% | -4.94% | 28.97% | 64.68% | -67.79% | 32.61% | -19.57% | 2.47% |
Correlation
The correlation between WTI and USO is 0.60, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.60 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.56 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.60 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.55 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 апр. 2006 г. | 0.56 |
The correlation between WTI and USO has been stable across timeframes, ranging from 0.55 to 0.60 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
WTI vs. USO — Ранг доходности на риск
WTI
USO
Сравнение WTI c USO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для W&T Offshore, Inc. (WTI) и United States Oil Fund LP (USO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| WTI | USO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.29 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.20 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.31 | 1.37 | -0.06 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.02 | 4.79 | -0.77 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.72 | 9.00 | -1.28 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| WTI | USO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.92 | 2.21 | -0.29 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.02 | 0.66 | -0.67 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.10 | 0.09 | +0.01 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.08 | -0.18 | +0.10 |
Просадки
Сравнение просадок WTI и USO
Максимальная просадка WTI за все время составила -97.59%, примерно равная максимальной просадке USO в -98.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WTI и USO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| WTI | USO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -97.59% | -98.19% | +0.60% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -40.17% | -20.39% | -19.78% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -74.31% | -26.05% | -48.26% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -87.31% | -36.23% | -51.08% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -88.92% | -86.75% | -2.17% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -90.45% | -85.45% | -5.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -74.07% | -75.30% | +1.23% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 20.88% | 10.84% | +10.04% |
Волатильность
Сравнение волатильности WTI и USO
W&T Offshore, Inc. (WTI) имеет более высокую волатильность в 23.86% по сравнению с United States Oil Fund LP (USO) с волатильностью 14.97%. Это указывает на то, что WTI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с USO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| WTI | USO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 23.86% | 14.97% | +8.89% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 66.08% | 38.35% | +27.73% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 84.25% | 44.32% | +39.93% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 68.88% | 36.09% | +32.79% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 73.15% | 39.00% | +34.15% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов WTI и USO
Дивидендная доходность WTI за последние двенадцать месяцев составляет около 0.98%, тогда как USO не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
USO United States Oil Fund LP | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
WTI W&T Offshore, Inc. | 0.98% | 2.45% | 2.41% | 0.31% |
Часто задаваемые вопросы
WTI and USO have a correlation of 0.60, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
WTI has higher volatility (23.86%) compared to USO (14.97%). In terms of maximum drawdown, WTI dropped -97.59% vs USO's -98.19%.
USO currently has the higher Sharpe Ratio (2.21 vs 1.92), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для WTI и USO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор