Сравнение USO с USOI
USO (United States Oil Fund LP) and USOI (Credit Suisse X-Links Crude Oil Shares Covered Call ETN) are both exchange-traded funds - USO is a Oil & Gas fund tracking the Front Month Light Sweet Crude Oil, while USOI is a Commodities fund tracking the Credit Suisse NASDAQ WTI Crude Oil FLOWS 106 Index. Both are passively managed. Over the past year, USO returned 90.22% vs 42.28% for USOI. Their correlation of 0.94 suggests significant overlap in exposure. USO charges 0.86%/yr vs 0.85%/yr for USOI.
Доходность
Сравнение доходности USO и USOI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, USO показывает доходность 92.34%, что значительно выше, чем у USOI с доходностью 43.91%.
USO
- 1 день
- -2.72%
- 1 месяц
- -0.69%
- С начала года
- 92.34%
- 6 месяцев
- 84.96%
- 1 год
- 90.22%
- 3 года*
- 27.76%
- 5 лет*
- 22.99%
- 10 лет*
- 3.13%
USOI
- 1 день
- -2.40%
- 1 месяц
- 3.02%
- С начала года
- 43.91%
- 6 месяцев
- 39.35%
- 1 год
- 42.28%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам USO и USOI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
USO United States Oil Fund LP | 92.34% | -8.46% | 5.18% |
USOI Credit Suisse X-Links Crude Oil Shares Covered Call ETN | 43.91% | -8.78% | 6.94% |
Correlation
The correlation between USO and USOI is 0.92, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.92 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 июн. 2024 г. | 0.94 |
The correlation between USO and USOI has been stable across timeframes, ranging from 0.92 to 0.94 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
USO vs. USOI — Ранг доходности на риск
USO
USOI
Сравнение USO c USOI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для United States Oil Fund LP (USO) и Credit Suisse X-Links Crude Oil Shares Covered Call ETN (USOI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| USO | USOI | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.16 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.19 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.35 | 1.32 | +0.03 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.45 | 3.57 | +0.88 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.33 | 8.24 | +0.09 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| USO | USOI | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.04 | 1.88 | +0.16 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.64 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.08 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.18 | 0.82 | -1.00 |
Просадки
Сравнение просадок USO и USOI
Максимальная просадка USO за все время составила -98.19%, что больше максимальной просадки USOI в -19.49%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок USO и USOI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| USO | USOI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -98.19% | -19.49% | -78.70% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -20.39% | -11.90% | -8.49% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -26.05% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -36.23% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -86.75% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -85.85% | -7.34% | -78.51% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -75.30% | -7.20% | -68.10% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 10.87% | 5.15% | +5.72% |
Волатильность
Сравнение волатильности USO и USOI
United States Oil Fund LP (USO) имеет более высокую волатильность в 13.30% по сравнению с Credit Suisse X-Links Crude Oil Shares Covered Call ETN (USOI) с волатильностью 9.43%. Это указывает на то, что USO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с USOI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| USO | USOI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 13.30% | 9.43% | +3.87% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 38.49% | 18.54% | +19.95% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 44.41% | 22.60% | +21.81% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 36.09% | 22.66% | +13.43% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 39.01% | 22.66% | +16.35% |
Сравнение комиссий USO и USOI
USO берет комиссию в 0.86%, что несколько больше комиссии USOI в 0.85%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов USO и USOI
USO не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность USOI за последние двенадцать месяцев составляет около 38.58%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
USO United States Oil Fund LP | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
USOI Credit Suisse X-Links Crude Oil Shares Covered Call ETN | 38.58% | 27.21% | 12.54% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.92, USO and USOI move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
USO has higher volatility (13.30%) compared to USOI (9.43%). In terms of maximum drawdown, USO dropped -98.19% vs USOI's -19.49%.
On 1-year performance, USO leads with 90.22% vs 42.28% for USOI. On fees, USOI is cheaper at 0.85% per year. On volatility, USOI has been the lower-risk option at 9.43%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, USO has performed better with a 90.22% return vs 42.28%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
USOI is cheaper with a 0.85% expense ratio, compared with 0.86% for USO.
USOI has the higher dividend yield at 38.58%, compared with 0.00% for USO.
USO is categorized as Oil & Gas, while USOI is Commodities. USO tracks Front Month Light Sweet Crude Oil, while USOI tracks Credit Suisse NASDAQ WTI Crude Oil FLOWS 106 Index. They also come from different issuers: USCF and Credit Suisse. Their fees differ too: 0.86% for USO and 0.85% for USOI.
USO currently has the higher Sharpe Ratio (2.04 vs 1.88), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для USO и USOI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор