Сравнение USO с USOI
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о United States Oil Fund LP (USO) и Credit Suisse X-Links Crude Oil Shares Covered Call ETN (USOI).
USO и USOI являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. USO - это пассивный фонд от Concierge Technologies, который отслеживает доходность Front Month Light Sweet Crude Oil. Фонд был запущен 10 апр. 2006 г.. USOI - это пассивный фонд от Credit Suisse, который отслеживает доходность Credit Suisse NASDAQ WTI Crude Oil FLOWS 106 Index. Фонд был запущен 25 апр. 2017 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности USO и USOI
Загрузка...
Сравнение доходности по годам USO и USOI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
USO United States Oil Fund LP | 99.42% | -8.46% | 5.18% |
USOI Credit Suisse X-Links Crude Oil Shares Covered Call ETN | 26.76% | -8.78% | 6.94% |
Доходность по периодам
С начала года, USO показывает доходность 99.42%, что значительно выше, чем у USOI с доходностью 26.76%.
USO
- 1 день
- 11.15%
- 1 месяц
- 52.90%
- С начала года
- 99.42%
- 6 месяцев
- 92.79%
- 1 год
- 77.41%
- 3 года*
- 25.20%
- 5 лет*
- 26.94%
- 10 лет*
- 6.62%
USOI
- 1 день
- -0.94%
- 1 месяц
- 9.69%
- С начала года
- 26.76%
- 6 месяцев
- 23.42%
- 1 год
- 17.27%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий USO и USOI
USO берет комиссию в 0.79%, что меньше комиссии USOI в 0.85%.
Доходность на риск
USO vs. USOI — Ранг доходности на риск
USO
USOI
Сравнение USO c USOI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для United States Oil Fund LP (USO) и Credit Suisse X-Links Crude Oil Shares Covered Call ETN (USOI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| USO | USOI | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.91 | 0.80 | +1.10 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.64 | 1.17 | +1.46 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.34 | 1.15 | +0.18 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.87 | 1.11 | +2.76 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.70 | 2.55 | +4.16 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| USO | USOI | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.91 | 0.80 | +1.10 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.78 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.17 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.18 | 0.59 | -0.77 |
Корреляция
Корреляция между USO и USOI составляет 0.93 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов USO и USOI
USO не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность USOI за последние двенадцать месяцев составляет около 21.40%.
| TTM | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
USO United States Oil Fund LP | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
USOI Credit Suisse X-Links Crude Oil Shares Covered Call ETN | 21.40% | 27.21% | 12.54% |
Просадки
Сравнение просадок USO и USOI
Максимальная просадка USO за все время составила -98.19%, что больше максимальной просадки USOI в -19.49%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок USO и USOI.
Загрузка...
Показатели просадок
| USO | USOI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -98.19% | -19.49% | -78.70% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -20.39% | -15.60% | -4.79% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -36.23% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -86.75% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -85.33% | -0.94% | -84.39% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -75.21% | -7.67% | -67.54% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 11.77% | 6.78% | +4.99% |
Волатильность
Сравнение волатильности USO и USOI
United States Oil Fund LP (USO) имеет более высокую волатильность в 23.98% по сравнению с Credit Suisse X-Links Crude Oil Shares Covered Call ETN (USOI) с волатильностью 6.13%. Это указывает на то, что USO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с USOI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| USO | USOI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 23.98% | 6.13% | +17.85% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 31.47% | 14.49% | +16.98% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 40.83% | 21.65% | +19.18% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 34.74% | 21.10% | +13.64% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 38.48% | 21.10% | +17.38% |