PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение USO с USOI
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности USO и USOI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в United States Oil Fund LP (USO) и Credit Suisse X-Links Crude Oil Shares Covered Call ETN (USOI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-10.00%-5.00%0.00%5.00%10.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-3.81%
-3.72%
USO
USOI

Доходность по периодам

С начала года, USO показывает доходность 8.06%, что значительно выше, чем у USOI с доходностью 7.17%.


USO

С начала года

8.06%

1 месяц

-0.33%

6 месяцев

-3.81%

1 год

-0.70%

5 лет (среднегодовая)

-5.78%

10 лет (среднегодовая)

-11.09%

USOI

С начала года

7.17%

1 месяц

-0.70%

6 месяцев

-3.72%

1 год

-0.12%

5 лет (среднегодовая)

-7.84%

10 лет (среднегодовая)

N/A

Основные характеристики


USOUSOI
Коэф-т Шарпа-0.01-0.01
Коэф-т Сортино0.170.13
Коэф-т Омега1.021.02
Коэф-т Кальмара-0.00-0.00
Коэф-т Мартина-0.05-0.03
Индекс Язвы8.00%5.96%
Дневная вол-ть27.74%20.96%
Макс. просадка-98.19%-77.42%
Текущая просадка-92.34%-47.10%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий USO и USOI

USO берет комиссию в 0.79%, что меньше комиссии USOI в 0.85%.


USOI
Credit Suisse X-Links Crude Oil Shares Covered Call ETN
График комиссии USOI с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.85%
График комиссии USO с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.79%

Корреляция

-0.50.00.51.00.8

Корреляция между USO и USOI составляет 0.82 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение USO c USOI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для United States Oil Fund LP (USO) и Credit Suisse X-Links Crude Oil Shares Covered Call ETN (USOI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа USO, с текущим значением в -0.01, в сравнении с широким рынком0.002.004.00-0.01-0.01
Коэффициент Сортино USO, с текущим значением в 0.17, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.0012.000.170.13
Коэффициент Омега USO, с текущим значением в 1.02, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.001.021.02
Коэффициент Кальмара USO, с текущим значением в -0.01, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.00-0.01-0.00
Коэффициент Мартина USO, с текущим значением в -0.05, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.00-0.05-0.03
USO
USOI

Показатель коэффициента Шарпа USO на текущий момент составляет -0.01, что ниже коэффициента Шарпа USOI равного -0.01. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа USO и USOI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-0.500.000.501.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-0.01
-0.01
USO
USOI

Дивиденды

Сравнение дивидендов USO и USOI

USO не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность USOI за последние двенадцать месяцев составляет около 18.36%.


TTM2023202220212020201920182017
USO
United States Oil Fund LP
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
USOI
Credit Suisse X-Links Crude Oil Shares Covered Call ETN
18.36%26.72%42.78%20.48%67.99%17.11%13.08%6.31%

Просадки

Сравнение просадок USO и USOI

Максимальная просадка USO за все время составила -98.19%, что больше максимальной просадки USOI в -77.42%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок USO и USOI. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-50.00%-48.00%-46.00%-44.00%-42.00%-40.00%-38.00%-36.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-44.01%
-47.10%
USO
USOI

Волатильность

Сравнение волатильности USO и USOI

United States Oil Fund LP (USO) имеет более высокую волатильность в 9.48% по сравнению с Credit Suisse X-Links Crude Oil Shares Covered Call ETN (USOI) с волатильностью 7.97%. Это указывает на то, что USO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с USOI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
9.48%
7.97%
USO
USOI