Сравнение USO с USOI
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о United States Oil Fund LP (USO) и Credit Suisse X-Links Crude Oil Shares Covered Call ETN (USOI).
USO и USOI являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. USO - это пассивный фонд от Concierge Technologies, который отслеживает доходность Front Month Light Sweet Crude Oil. Фонд был запущен 10 апр. 2006 г.. USOI - это пассивный фонд от Credit Suisse Group AG, который отслеживает доходность Credit Suisse NASDAQ WTI Crude Oil FLOWS 106 Index. Фонд был запущен 25 апр. 2017 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: USO или USOI.
Основные характеристики
| USO | USOI | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 9.72% | 10.35% |
| Дох-ть за 1 год | 4.10% | 6.06% |
| Дох-ть за 3 года | 8.07% | 8.65% |
| Дох-ть за 5 лет | -5.29% | -6.95% |
| Коэф-т Шарпа | 0.15 | 0.29 |
| Коэф-т Сортино | 0.40 | 0.53 |
| Коэф-т Омега | 1.05 | 1.07 |
| Коэф-т Кальмара | 0.05 | 0.12 |
| Коэф-т Мартина | 0.54 | 1.08 |
| Индекс Язвы | 7.71% | 5.74% |
| Дневная вол-ть | 28.22% | 21.34% |
| Макс. просадка | -98.19% | -77.42% |
| Текущая просадка | -92.22% | -45.53% |
Корреляция
Корреляция между USO и USOI составляет 0.82 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности USO и USOI
С начала года, USO показывает доходность 9.72%, что значительно ниже, чем у USOI с доходностью 10.35%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий USO и USOI
USO берет комиссию в 0.79%, что меньше комиссии USOI в 0.85%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение USO c USOI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для United States Oil Fund LP (USO) и Credit Suisse X-Links Crude Oil Shares Covered Call ETN (USOI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов USO и USOI
USO не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность USOI за последние двенадцать месяцев составляет около 20.79%.
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
USO United States Oil Fund LP | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
USOI Credit Suisse X-Links Crude Oil Shares Covered Call ETN | 20.79% | 26.72% | 42.78% | 20.48% | 67.99% | 17.11% | 13.08% | 6.31% |
Просадки
Сравнение просадок USO и USOI
Максимальная просадка USO за все время составила -98.19%, что больше максимальной просадки USOI в -77.42%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок USO и USOI. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности USO и USOI
United States Oil Fund LP (USO) имеет более высокую волатильность в 9.78% по сравнению с Credit Suisse X-Links Crude Oil Shares Covered Call ETN (USOI) с волатильностью 7.38%. Это указывает на то, что USO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с USOI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.