PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение USO с USOI
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между USO и USOI составляет 0.21 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Сравнение USO с USOI

Последнее обновление 30 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о United States Oil Fund LP (USO) и Credit Suisse X-Links Crude Oil Shares Covered Call ETN (USOI).

USO и USOI являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. USO - это пассивный фонд от Concierge Technologies, который отслеживает доходность Front Month Light Sweet Crude Oil. Фонд был запущен 10 апр. 2006 г.. USOI - это пассивный фонд от Credit Suisse Group AG, который отслеживает доходность Credit Suisse NASDAQ WTI Crude Oil FLOWS 106 Index. Фонд был запущен 25 апр. 2017 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: USO или USOI.

Доходность

Сравнение доходности USO и USOI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в United States Oil Fund LP (USO) и Credit Suisse X-Links Crude Oil Shares Covered Call ETN (USOI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

USO:

-0.40

USOI:

-0.38

Коэф-т Сортино

USO:

-0.30

USOI:

-0.29

Коэф-т Омега

USO:

0.97

USOI:

0.96

Коэф-т Кальмара

USO:

-0.12

USOI:

-0.14

Коэф-т Мартина

USO:

-0.91

USOI:

-0.89

Индекс Язвы

USO:

11.92%

USOI:

8.28%

Дневная вол-ть

USO:

30.65%

USOI:

22.99%

Макс. просадка

USO:

-98.19%

USOI:

-77.42%

Текущая просадка

USO:

-92.85%

USOI:

-48.76%

Доходность по периодам

С начала года, USO показывает доходность -11.07%, что значительно ниже, чем у USOI с доходностью -9.67%.

USO

С начала года

-11.07%

1 месяц

2.03%

6 месяцев

-6.32%

1 год

-12.25%

3 года

-7.70%

5 лет

21.02%

10 лет

-8.47%

USOI

С начала года

-9.67%

1 месяц

2.98%

6 месяцев

-5.31%

1 год

-8.78%

3 года

-0.61%

5 лет

16.57%

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

United States Oil Fund LP

Credit Suisse X-Links Crude Oil Shares Covered Call ETN

Сравнение комиссий USO и USOI

USO берет комиссию в 0.79%, что меньше комиссии USOI в 0.85%.

USOI
Credit Suisse X-Links Crude Oil Shares Covered Call ETN
USO
United States Oil Fund LP
Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности USO и USOI

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
USO
Ранг риск-скорректированной доходности USO, с текущим значением в 77
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа USO, с текущим значением в 66
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино USO, с текущим значением в 77
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега USO, с текущим значением в 77
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара USO, с текущим значением в 1010
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина USO, с текущим значением в 55
Ранг коэф-та Мартина
USOI
Ранг риск-скорректированной доходности USOI, с текущим значением в 77
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа USOI, с текущим значением в 66
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино USOI, с текущим значением в 77
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега USOI, с текущим значением в 77
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара USOI, с текущим значением в 99
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина USOI, с текущим значением в 55
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение USO c USOI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для United States Oil Fund LP (USO) и Credit Suisse X-Links Crude Oil Shares Covered Call ETN (USOI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа USO на текущий момент составляет -0.40, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа USOI равному -0.38. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа USO и USOI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Дивиденды

Сравнение дивидендов USO и USOI

USO не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность USOI за последние двенадцать месяцев составляет около 24.06%.

TTM20242023202220212020201920182017
USO
United States Oil Fund LP		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
USOI
Credit Suisse X-Links Crude Oil Shares Covered Call ETN		24.06%21.55%26.72%42.76%20.49%67.99%17.12%13.08%6.31%

Просадки

Сравнение просадок USO и USOI

Максимальная просадка USO за все время составила -98.19%, что больше максимальной просадки USOI в -77.42%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок USO и USOI.

Загрузка...

Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

Сравнение волатильности USO и USOI

United States Oil Fund LP (USO) имеет более высокую волатильность в 8.78% по сравнению с Credit Suisse X-Links Crude Oil Shares Covered Call ETN (USOI) с волатильностью 6.80%. Это указывает на то, что USO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с USOI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...