Сравнение WTFC с SPY
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Wintrust Financial Corporation (WTFC) и SPDR S&P 500 ETF (SPY).
SPY - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 22 янв. 1993 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: WTFC или SPY.
Основные характеристики
| WTFC | SPY | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 43.67% | 26.01% |
| Дох-ть за 1 год | 58.38% | 33.73% |
| Дох-ть за 3 года | 14.21% | 9.91% |
| Дох-ть за 5 лет | 16.87% | 15.54% |
| Дох-ть за 10 лет | 12.66% | 13.25% |
| Коэф-т Шарпа | 2.04 | 2.82 |
| Коэф-т Сортино | 3.04 | 3.76 |
| Коэф-т Омега | 1.37 | 1.53 |
| Коэф-т Кальмара | 3.48 | 4.05 |
| Коэф-т Мартина | 11.48 | 18.33 |
| Индекс Язвы | 5.27% | 1.86% |
| Дневная вол-ть | 29.72% | 12.07% |
| Макс. просадка | -83.58% | -55.19% |
| Текущая просадка | -2.03% | -0.90% |
Корреляция
Корреляция между WTFC и SPY составляет 0.49 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности WTFC и SPY
С начала года, WTFC показывает доходность 43.67%, что значительно выше, чем у SPY с доходностью 26.01%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции WTFC имеют среднегодовую доходность 12.66%, а акции SPY немного впереди с 13.25%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение WTFC c SPY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Wintrust Financial Corporation (WTFC) и SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов WTFC и SPY
Дивидендная доходность WTFC за последние двенадцать месяцев составляет около 1.37%, что больше доходности SPY в 1.18%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WTFC Wintrust Financial Corporation | 1.37% | 1.73% | 1.61% | 1.37% | 1.83% | 1.41% | 1.14% | 0.68% | 0.66% | 0.91% | 0.86% | 0.39% |
SPY SPDR S&P 500 ETF | 1.18% | 1.40% | 1.65% | 1.20% | 1.52% | 1.75% | 2.04% | 1.80% | 2.03% | 2.06% | 1.87% | 1.81% |
Просадки
Сравнение просадок WTFC и SPY
Максимальная просадка WTFC за все время составила -83.58%, что больше максимальной просадки SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WTFC и SPY. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности WTFC и SPY
Wintrust Financial Corporation (WTFC) имеет более высокую волатильность в 15.42% по сравнению с SPDR S&P 500 ETF (SPY) с волатильностью 3.84%. Это указывает на то, что WTFC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.