Сравнение WTFC с WMT
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Wintrust Financial Corporation (WTFC) и Walmart Inc. (WMT).
Доходность
Сравнение доходности WTFC и WMT
Загрузка...
Сравнение доходности по годам WTFC и WMT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WTFC Wintrust Financial Corporation | 0.52% | 13.94% | 36.83% | 12.00% | -5.54% | 51.10% | -11.77% | 8.16% | -18.56% | 14.36% |
WMT Walmart Inc. | 12.19% | 24.49% | 73.99% | 12.88% | -0.46% | 1.97% | 23.32% | 30.16% | -3.43% | 46.56% |
Фундаментальные показатели
WTFC:
$160.09M
WMT:
$999.04B
WTFC:
$18.11
WMT:
$2.73
WTFC:
7.73
WMT:
45.71
WTFC:
0.71
WMT:
2.98
WTFC:
1.55
WMT:
1.40
WTFC:
0.02
WMT:
10.03
WTFC:
$4.10B
WMT:
$713.16B
WTFC:
$1.94B
WMT:
$177.77B
WTFC:
$921.45M
WMT:
$48.50B
Доходность по периодам
С начала года, WTFC показывает доходность 0.52%, что значительно ниже, чем у WMT с доходностью 12.19%. За последние 10 лет акции WTFC уступали акциям WMT по среднегодовой доходности: 13.88% против 20.52% соответственно.
WTFC
- 1 день
- 0.81%
- 1 месяц
- -4.51%
- С начала года
- 0.52%
- 6 месяцев
- 7.21%
- 1 год
- 26.52%
- 3 года*
- 26.52%
- 5 лет*
- 14.88%
- 10 лет*
- 13.88%
WMT
- 1 день
- 0.37%
- 1 месяц
- -1.66%
- С начала года
- 12.19%
- 6 месяцев
- 22.84%
- 1 год
- 41.67%
- 3 года*
- 37.98%
- 5 лет*
- 24.13%
- 10 лет*
- 20.52%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
WTFC vs. WMT — Ранг доходности на риск
WTFC
WMT
Сравнение WTFC c WMT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Wintrust Financial Corporation (WTFC) и Walmart Inc. (WMT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| WTFC | WMT | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.82 | 1.73 | -0.91 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.25 | 2.66 | -1.41 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.18 | 1.33 | -0.16 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.37 | 3.97 | -2.59 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.79 | 10.92 | -7.13 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| WTFC | WMT | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.82 | 1.73 | -0.91 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.47 | 1.15 | -0.68 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.37 | 0.95 | -0.58 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.26 | 0.64 | -0.38 |
Корреляция
Корреляция между WTFC и WMT составляет 0.21 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов WTFC и WMT
Дивидендная доходность WTFC за последние двенадцать месяцев составляет около 1.46%, что больше доходности WMT в 0.76%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WTFC Wintrust Financial Corporation | 1.46% | 1.43% | 1.44% | 1.73% | 1.61% | 1.37% | 1.83% | 1.41% | 1.14% | 0.68% | 0.66% | 0.91% |
WMT Walmart Inc. | 0.76% | 0.84% | 0.92% | 1.45% | 1.58% | 1.52% | 1.50% | 1.78% | 2.23% | 2.07% | 2.89% | 3.20% |
Просадки
Сравнение просадок WTFC и WMT
Максимальная просадка WTFC за все время составила -83.58%, что больше максимальной просадки WMT в -77.14%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WTFC и WMT.
Загрузка...
Показатели просадок
| WTFC | WMT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -83.58% | -77.14% | -6.44% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -19.30% | -10.92% | -8.38% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -40.71% | -25.74% | -14.97% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -74.50% | -25.74% | -48.76% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -13.19% | -6.64% | -6.55% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -23.27% | -14.66% | -8.61% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.00% | 3.97% | +3.03% |
Волатильность
Сравнение волатильности WTFC и WMT
Wintrust Financial Corporation (WTFC) имеет более высокую волатильность в 7.80% по сравнению с Walmart Inc. (WMT) с волатильностью 5.93%. Это указывает на то, что WTFC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с WMT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| WTFC | WMT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.80% | 5.93% | +1.87% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 20.87% | 17.03% | +3.84% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 32.30% | 24.17% | +8.13% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 32.13% | 21.09% | +11.04% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 37.42% | 21.70% | +15.72% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей WTFC и WMT
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Wintrust Financial Corporation и Walmart Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности WTFC и WMT
WTFC - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Wintrust Financial Corporation сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 956.33M, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
WMT - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Walmart Inc. сообщила о валовой прибыли в 47.04B при выручке в 190.66B, что соответствует валовой рентабельности в 24.7%.
WTFC - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Wintrust Financial Corporation сообщила об операционной прибыли в 16.37M при выручке в 956.33M, что соответствует операционной рентабельности 1.7%.
WMT - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Walmart Inc. сообщила об операционной прибыли в 8.71B при выручке в 190.66B, что соответствует операционной рентабельности 4.6%.
WTFC - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Wintrust Financial Corporation сообщила о чистой прибыли в 223.02M при выручке в 956.33M, что соответствует чистой рентабельности 23.3%.
WMT - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Walmart Inc. сообщила о чистой прибыли в 4.24B при выручке в 190.66B, что соответствует чистой рентабельности 2.2%.