Сравнение WTFC с IAK
WTFC (Wintrust Financial Corporation) is a stock, while IAK (iShares U.S. Insurance ETF) is Financials Equities fund tracking the Dow Jones U.S. Select Insurance Index. Over the past 10 years, WTFC returned 14.16%/yr vs 13.24%/yr for IAK. A 0.64 correlation means they provide meaningful diversification when combined.
Доходность
Сравнение доходности WTFC и IAK
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, WTFC показывает доходность 15.13%, что значительно выше, чем у IAK с доходностью 3.98%. За последние 10 лет акции WTFC превзошли акции IAK по среднегодовой доходности: 14.16% против 13.24% соответственно.
WTFC
- 1 день
- 1.49%
- 1 месяц
- 6.62%
- С начала года
- 15.13%
- 6 месяцев
- 12.00%
- 1 год
- 32.02%
- 3 года*
- 34.71%
- 5 лет*
- 17.07%
- 10 лет*
- 14.16%
IAK
- 1 день
- 0.35%
- 1 месяц
- 3.96%
- С начала года
- 3.98%
- 6 месяцев
- 3.01%
- 1 год
- 7.11%
- 3 года*
- 19.83%
- 5 лет*
- 14.32%
- 10 лет*
- 13.24%
Сравнение доходности по годам WTFC и IAK
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WTFC Wintrust Financial Corporation | 15.13% | 13.94% | 36.83% | 12.00% | -5.54% | 51.10% | -11.77% | 8.16% | -18.56% | 14.36% |
IAK iShares U.S. Insurance ETF | 3.98% | 9.50% | 28.25% | 11.28% | 11.33% | 26.84% | -2.86% | 25.94% | -11.48% | 14.18% |
Correlation
The correlation between WTFC and IAK is 0.45, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.45 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.48 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.60 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.64 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 мая 2006 г. | 0.64 |
The correlation between WTFC and IAK shifts across timeframes, from 0.45 (1 year) to 0.64 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
WTFC vs. IAK — Ранг доходности на риск
WTFC
IAK
Сравнение WTFC c IAK - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Wintrust Financial Corporation (WTFC) и iShares U.S. Insurance ETF (IAK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| WTFC | IAK | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.76 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.02 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.22 | 1.09 | +0.13 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.67 | 0.94 | +0.73 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.45 | 2.09 | +2.35 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок WTFC и IAK
Максимальная просадка WTFC за все время составила -83.58%, что больше максимальной просадки IAK в -77.38%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WTFC и IAK.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| WTFC | IAK | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -83.58% | -77.38% | -6.20% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -19.30% | -7.62% | -11.68% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -31.02% | -11.58% | -19.44% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -40.71% | -14.76% | -25.95% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -74.50% | -44.95% | -29.55% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.58% | 0.00% | -0.58% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -23.14% | -16.09% | -7.05% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.22% | 3.41% | +3.81% |
Волатильность
Сравнение волатильности WTFC и IAK
Wintrust Financial Corporation (WTFC) имеет более высокую волатильность в 6.65% по сравнению с iShares U.S. Insurance ETF (IAK) с волатильностью 5.61%. Это указывает на то, что WTFC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IAK. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| WTFC | IAK | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.65% | 5.61% | +1.04% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 18.44% | 10.66% | +7.78% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 26.12% | 15.13% | +10.99% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 31.72% | 18.05% | +13.67% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 37.27% | 20.87% | +16.40% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов WTFC и IAK
Дивидендная доходность WTFC за последние двенадцать месяцев составляет около 1.31%, что меньше доходности IAK в 2.57%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IAK iShares U.S. Insurance ETF | 2.57% | 1.69% | 1.49% | 1.44% | 1.69% | 2.26% | 2.07% | 1.84% | 2.33% | 1.62% | 1.68% | 1.62% |
WTFC Wintrust Financial Corporation | 1.31% | 1.43% | 1.44% | 1.73% | 1.61% | 1.37% | 1.83% | 1.41% | 1.14% | 0.68% | 0.66% | 0.91% |
Часто задаваемые вопросы
WTFC and IAK have a correlation of 0.45, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
WTFC has higher volatility (6.65%) compared to IAK (5.61%). In terms of maximum drawdown, WTFC dropped -83.58% vs IAK's -77.38%.
WTFC currently has the higher Sharpe Ratio (1.23 vs 0.47), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для WTFC и IAK
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор