PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение WTFC с IAK
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение WTFC с IAK

Последнее обновление 14 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Wintrust Financial Corporation (WTFC) и iShares U.S. Insurance ETF (IAK).

IAK - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Select Insurance Index. Фонд был запущен 5 мая 2006 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: WTFC или IAK.

Корреляция

Корреляция между WTFC и IAK составляет 0.59 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности WTFC и IAK

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Wintrust Financial Corporation (WTFC) и iShares U.S. Insurance ETF (IAK). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

WTFC:

0.62

IAK:

0.95

Коэф-т Сортино

WTFC:

1.15

IAK:

1.32

Коэф-т Омега

WTFC:

1.15

IAK:

1.19

Коэф-т Кальмара

WTFC:

0.75

IAK:

1.57

Коэф-т Мартина

WTFC:

2.16

IAK:

4.21

Индекс Язвы

WTFC:

10.78%

IAK:

4.32%

Дневная вол-ть

WTFC:

35.66%

IAK:

19.83%

Макс. просадка

WTFC:

-83.58%

IAK:

-77.38%

Текущая просадка

WTFC:

-11.07%

IAK:

-2.56%

Доходность по периодам

С начала года, WTFC показывает доходность -1.23%, что значительно ниже, чем у IAK с доходностью 7.28%. За последние 10 лет акции WTFC уступали акциям IAK по среднегодовой доходности: 10.99% против 12.64% соответственно.

WTFC

С начала года

-1.23%

1 месяц

24.43%

6 месяцев

-7.85%

1 год

22.12%

5 лет

32.32%

10 лет

10.99%

IAK

С начала года

7.28%

1 месяц

4.52%

6 месяцев

2.89%

1 год

18.75%

5 лет

25.83%

10 лет

12.64%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности WTFC и IAK

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
WTFC
Ранг риск-скорректированной доходности WTFC, с текущим значением в 7373
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа WTFC, с текущим значением в 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WTFC, с текущим значением в 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WTFC, с текущим значением в 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WTFC, с текущим значением в 7979
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WTFC, с текущим значением в 7474
Ранг коэф-та Мартина
IAK
Ранг риск-скорректированной доходности IAK, с текущим значением в 8080
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа IAK, с текущим значением в 7979
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IAK, с текущим значением в 7575
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IAK, с текущим значением в 7676
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IAK, с текущим значением в 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IAK, с текущим значением в 8080
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение WTFC c IAK - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Wintrust Financial Corporation (WTFC) и iShares U.S. Insurance ETF (IAK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа WTFC на текущий момент составляет 0.62, что ниже коэффициента Шарпа IAK равного 0.95. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа WTFC и IAK, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов WTFC и IAK

Дивидендная доходность WTFC за последние двенадцать месяцев составляет около 1.56%, что меньше доходности IAK в 1.67%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
WTFC
Wintrust Financial Corporation		1.56%1.44%1.73%1.61%1.37%1.83%1.41%1.14%0.68%0.66%0.91%0.86%
IAK
iShares U.S. Insurance ETF		1.67%1.49%1.44%1.69%2.26%2.07%1.84%2.33%1.62%1.68%1.62%1.57%

Просадки

Сравнение просадок WTFC и IAK

Максимальная просадка WTFC за все время составила -83.58%, что больше максимальной просадки IAK в -77.38%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WTFC и IAK. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности WTFC и IAK

Wintrust Financial Corporation (WTFC) имеет более высокую волатильность в 8.86% по сравнению с iShares U.S. Insurance ETF (IAK) с волатильностью 5.88%. Это указывает на то, что WTFC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IAK. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...