PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение WTFC с IAK
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение WTFC с IAK

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

WTFC (Wintrust Financial Corporation) is a stock, while IAK (iShares U.S. Insurance ETF) is Financials Equities fund tracking the Dow Jones U.S. Select Insurance Index. Over the past 10 years, WTFC returned 12.55%/yr vs 11.66%/yr for IAK. A 0.64 correlation means they provide meaningful diversification when combined.

Доходность

Сравнение доходности WTFC и IAK

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Wintrust Financial Corporation (WTFC) и iShares U.S. Insurance ETF (IAK). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, WTFC показывает доходность 6.63%, что значительно выше, чем у IAK с доходностью -4.56%. За последние 10 лет акции WTFC превзошли акции IAK по среднегодовой доходности: 12.55% против 11.66% соответственно.

WTFC

1 день
-1.39%
1 месяц
-0.25%
С начала года
6.63%
6 месяцев
9.05%
1 год
22.83%
3 года*
31.81%
5 лет*
14.65%
10 лет*
12.55%

IAK

1 день
-0.88%
1 месяц
-2.27%
С начала года
-4.56%
6 месяцев
-1.81%
1 год
-4.16%
3 года*
16.73%
5 лет*
11.50%
10 лет*
11.66%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам WTFC и IAK

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
WTFC
Wintrust Financial Corporation		6.63%13.94%36.83%12.00%-5.54%51.10%-11.77%8.16%-18.56%14.36%
IAK
iShares U.S. Insurance ETF		-4.56%9.50%28.25%11.28%11.33%26.84%-2.86%25.94%-11.48%14.18%

Correlation

The correlation between WTFC and IAK is 0.44, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.44

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.48

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.60

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.64

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 мая 2006 г.

0.64

Over the past year, the correlation between WTFC and IAK has dropped to 0.44 - well below their long-term average of 0.64, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Wintrust Financial Corporation

iShares U.S. Insurance ETF

Часто сравнивают с WTFC:
WTFC с PNFPWTFC с ONBWTFC с PNCWTFC с JPMWTFC с NXSTWTFC с SPYWTFC с WMT
Часто сравнивают с IAK:
IAK с KIEIAK с KBWPIAK с IHEIAK с DIVBIAK с INFLIAK с VYMIAK с VTI

Доходность на риск

WTFC vs. IAK — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
WTFC
Ранг доходности на риск WTFC: 6464
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WTFC: 6868
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WTFC: 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WTFC: 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WTFC: 6565
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WTFC: 6767
Ранг коэф-та Мартина
IAK
Ранг доходности на риск IAK: 55
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IAK: 66
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IAK: 66
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IAK: 55
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IAK: 44
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IAK: 33
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение WTFC c IAK - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Wintrust Financial Corporation (WTFC) и iShares U.S. Insurance ETF (IAK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

WTFCIAKDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.88
-0.28

+1.17

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.35
-0.29

+1.64

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.16

0.97

+0.20

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.19

-0.55

+1.74

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

3.18

-1.14

+4.32

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

WTFC vs. IAK - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа WTFC на текущий момент составляет 0.88, что выше коэффициента Шарпа IAK равного -0.28. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа WTFC и IAK, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

WTFCIAKРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.88

-0.28

+1.17

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.46

0.64

-0.18

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.34

0.56

-0.22

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.26

0.26

0.00

Просадки

Сравнение просадок WTFC и IAK

Максимальная просадка WTFC за все время составила -83.58%, что больше максимальной просадки IAK в -77.38%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WTFC и IAK.

Загрузка графика...

Показатели просадок

WTFCIAKРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-83.58%

-77.38%

-6.20%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-19.30%

-7.62%

-11.68%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-31.02%

-11.58%

-19.44%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-40.71%

-14.76%

-25.95%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-74.50%

-44.95%

-29.55%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.92%

-5.82%

-2.10%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-23.18%

-16.13%

-7.05%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

7.20%

3.96%

+3.24%

Волатильность

Сравнение волатильности WTFC и IAK

Wintrust Financial Corporation (WTFC) имеет более высокую волатильность в 5.85% по сравнению с iShares U.S. Insurance ETF (IAK) с волатильностью 3.82%. Это указывает на то, что WTFC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IAK. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

WTFCIAKРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.85%

3.82%

+2.03%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

18.05%

9.98%

+8.07%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

26.09%

14.77%

+11.32%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

31.87%

18.07%

+13.80%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

37.32%

20.89%

+16.43%

Дивиденды

Сравнение дивидендов WTFC и IAK

Дивидендная доходность WTFC за последние двенадцать месяцев составляет около 1.42%, что меньше доходности IAK в 2.76%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
IAK
iShares U.S. Insurance ETF		2.76%1.69%1.49%1.44%1.69%2.26%2.07%1.84%2.33%1.62%1.68%1.62%
WTFC
Wintrust Financial Corporation		1.42%1.43%1.44%1.73%1.61%1.37%1.83%1.41%1.14%0.68%0.66%0.91%

Часто задаваемые вопросы

WTFC and IAK have a correlation of 0.44, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

WTFC has higher volatility (5.85%) compared to IAK (3.82%). In terms of maximum drawdown, WTFC dropped -83.58% vs IAK's -77.38%.

WTFC currently has the higher Sharpe Ratio (0.88 vs -0.28), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для WTFC и IAK

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор