Сравнение WTFC с IAK

С начала года, WTFC показывает доходность 0.52%, что значительно выше, чем у IAK с доходностью -4.83%. За последние 10 лет акции WTFC превзошли акции IAK по среднегодовой доходности: 13.88% против 11.95% соответственно.

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Wintrust Financial Corporation (WTFC) и iShares U.S. Insurance ETF (IAK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа WTFC на текущий момент составляет 0.82, что выше коэффициента Шарпа IAK равного -0.28. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа WTFC и IAK, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Корреляция между WTFC и IAK составляет 0.64 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивидендная доходность WTFC за последние двенадцать месяцев составляет около 1.46%, что меньше доходности IAK в 2.76%

Максимальная просадка WTFC за все время составила -83.58%, что больше максимальной просадки IAK в -77.38%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WTFC и IAK.

Wintrust Financial Corporation (WTFC) имеет более высокую волатильность в 7.80% по сравнению с iShares U.S. Insurance ETF (IAK) с волатильностью 4.04%. Это указывает на то, что WTFC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IAK. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.